Торговый Робот «DOUBLE Parabolic TREND (ATR volatility) РТС» [AlgoDevil]

Торговый Робот «DOUBLE Parabolic TREND (ATR volatility) РТС» [AlgoDevil]

Торговая система, созданная на базе блоков-кубиков программного обеспечения TsLab 2.1, предрасположена к выполнению в автоматическом режиме сделок на срочном рынке Московской Биржи.

726% доход системы за 10 лет

Описание системы: Система работает в полном автоматическом режиме при условии подключения источника котировок фьючерса индекс РТС (ri) с ближайшей датой экспирации и котировок на сам базовый актив индекс РТС. В системе включены условия на выход из позиций, если они имеются на дату экспирации. При тестировании использовались склеенные фьючерсы по датам экспирации, присутствуют гэпы. Система через них не торгует.

Смысл алгоритмизации системы заключается во вхождение рыночной заявкой по тренду на основании волатильности рынка ATR за определенный период времени в сторону параболической (parabolic) тенденции базового актива и фьючерса на индекс ртс и последующее динамическое сопровождение позиции трейлинг стопом, который меняется в след за изменением волатильности рынка и накопленной прибыли/убытка. Рабочий ТФ 10 мин.

- Стиль торговой системы - Свинг-трейдинг в автоматическом режиме.
- Период тестирования - 2010.09-2020.10 ( ≈ 10 ЛЕТ)
- Реализация торгового алгоритма: через TsLab 2.1.
- Инструмент - фьючерс на индекс РТС (ri)
- Тайм Фрейм (ТФ) - 10 минуты
- Количество сделок - 630
- Количество прибыльных сделок - 305
- Количество убыточных сделок - 325
- Максимальная просадка - 8.5%

- Прфит фактор - 1.87
- Фактор Восстановления - 22.81
- Коэф. Шарпа - 1.69
- Коэф. Сортино - 5.64

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: 1 файл торговой системы с открытым кодом в виде кубиков-блок схем в формате (.tscript), методичка по запуску систем. Риск менеджмент по торговой системе.

Продажник - Скрытая ссылка