Управление финансовыми данными с помощью Python & Pandas: Уникальный мастер-класс [Udemy] [Alexander Hagmann]

Управление финансовыми данными с помощью Python & Pandas: Уникальный мастер-класс
Анализируйте акции с помощью Pandas, Numpy, Seaborn & Plotly. Создание, анализ и оптимизация индексов и портфелей (CAPM, Alpha, Beta)

Язык: Английский + англ. субтитры

Описание
Финансовая и инвестиционная индустрия переживает драматические изменения, вызванные постоянно растущей вычислительной мощностью и связью, а также внедрением мощных инструментов машинного обучения. Финансовая и инвестиционная индустрия все больше и больше переходит от бизнеса, основанного на математике и формулах, к бизнесу, основанному на данных.

Что вы можете сделать, чтобы идти в ногу?

Независимо от того, хотите ли вы глубоко погрузиться в машинное обучение или просто хотите повысить производительность работы при обработке финансовых данных, есть самый первый и самый важный шаг: оставьте Excel позади и управляйте своими финансовыми данными с помощью Python и Pandas!

Панды-это Excel для Python, и изучать панд с нуля почти так же просто, как изучать Excel. На первый взгляд панды кажутся более сложными, поскольку они просто предлагают гораздо больше функциональных возможностей. Рабочие процессы, которые вы привыкли выполнять с помощью Excel, могут быть выполнены с помощью Pandas более эффективно. Pandas-это высокоуровневая библиотека кодирования, где все хардкорное кодирование с десятками строк кодирования выполняется автоматически в фоновом режиме. Операции с пандами обычно выполняются в одной строке кода! Тем не менее, важно учиться и осваивать панд таким образом, чтобы

• вы понимаете, что происходит
• вы знаете о подводных камнях (Донтах)
• вы знаете лучшие практики (Dos)

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ PYTHON & PANDAS лучше всего готовит вас к тому, чтобы справиться с новыми вызовами и опередить своих коллег, коллег и конкурентов! Кодирование с помощью Python/Pandas-один из самых востребованных навыков в области финансов.

Этот курс является одним из самых практических курсов по Udemy с 200 упражнениями по кодированию и Финальным проектом. Вы можете выбрать свой индивидуальный уровень сложности. Если у вас вообще нет опыта общения с Пандами, Часть 1 научит вас всему необходимому (от Нуля до Героя).

Часть 2 - Ядро этого курса

• Импорт финансовых данных из бесплатных веб - источников, Excel- и CSV-файлов
• Расчет риска, Доходности и Корреляции Акций, Индексов и портфелей
• Рассчитайте простую доходность, логарифмическую доходность и годовую доходность и риск
• Создайте свой собственный индивидуальный финансовый индекс (взвешенный по цене против равновзвешенные и взвешенные по стоимости)
• Поймите разницу между Ценой Возврата и Общей Доходностью
• Создание, анализ и оптимизация портфелей акций
• Рассчитайте Коэффициент Шарпа, Систематический риск, Бессистемный риск, Бета и Альфа для Акций, Индексов и портфелей
• Понимание современной теории портфеля, Диверсификации рисков и Модели ценообразования капитальных активов (CAPM)
• Прогнозная оптимизация средней дисперсии (MVO) и ее подводные камни
• Получите эксклюзивное представление о том, как MVO используется в реальном мире (и почему он НЕ используется во многих случаях) -> выходите за рамки инвестиций 101 уровня!
• Рассчитайте скользящую статистику (например, Простые скользящие средние) и агрегируйте, визуализируйте и отчитывайтесь о финансовых результатах
• Создавайте интерактивные графики с техническими индикаторами (SMA, Candle Stick, Bollinger Bands и т. Д.)

Часть 3 - Проект Capstone

Вступите в роль Финансового аналитика / консультанта и дайте совет по портфелю клиентов (Финальная задача проекта).

Применяйте и осваивайте то, чему вы научились раньше!

Часть 4

Некоторые дополнительные темы по обработке данных временных рядов с помощью Панд.

Приложение

Вы боретесь с некоторыми базовыми концепциями Python / Numpy? Вот все, что вам нужно знать, если вы совершенно новичок в Python!

Почему ты должен меня слушать?..

За свою карьеру я накопил большой опыт и знания в обеих областях: финансах и программировании

Финансы:

• 7-летний опыт работы в сфере финансов и инвестиций...
• ...где я занимал различные количественные и стратегические позиции.
• Магистр финансов
• Сдал все три экзамена CFA (в настоящее время не является активным членом Института CFA)

Python & Pandas:

• Я возглавил общекорпоративную трансформацию от Excel до Python/Pandas
• Код, модели и рабочие процессы являются проверенными в реальном мире проектами
• Инструктор самого рейтингового и самого трендового общего курса по пандам

С нетерпением жду встречи с вами на Курсе!

Спойлер: Описание на английском

The Finance and Investment Industry is experiencing a dramatic change driven by ever increasing processing power & connectivity and the introduction of powerful Machine Learning tools. The Finance and Investment Industry more and more shifts from a math/formula-based business to a data-driven business.

What can you do to keep pace?

No matter if you want to dive deep into Machine Learning, or if you simply want to increase productivity at work when handling Financial Data, there is the very first and most important step: Leave Excel behind and manage your Financial Data with Python and Pandas!

Pandas is the Excel for Python and learning Pandas from scratch is almost as easy as learning Excel. Pandas seems to be more complex at a first glance, as it simply offers so much more functionalities. The workflows you are used to do with Excel can be done with Pandas more efficiently. Pandas is a high-level coding library where all the hardcore coding stuff with dozens of coding lines are running automatically in the background. Pandas operations are typically done in one line of code! However, it is important to learn and master Pandas in a way that

• you understand what is going on
  
  
• you are aware of the pitfalls (Don´ts)
  
  
• you know best practices (Dos)
  

MANAGE FINANCE DATA WITH PYTHON & PANDAS best prepares you to master the new challenges and to stay ahead of your peers, fellows and competitors! Coding with Python/Pandas is one of the most in-Demand skills in Finance.

This course is one of the most practical courses on Udemy with 200 Coding Exercises and a Final Project. You are free to select your individual level of difficulty. If you have no experience with Pandas at all, Part 1 will teach you all essentials (From Zero to Hero).

Part 2 - The Core of this Course

• Import Financial Data from Free Web Sources, Excel- and CSV-Files
  
  
• Calculate Risk, Return and Correlation of Stocks, Indexes and Portfolios
  
  
• Calculate simple Returns, log Returns and annualized Returns & Risk
  
  
• Create your own customized Financial Index (price-weighted vs. equal-weighted vs. value-weighted)
  
  
• Understand the difference between Price Return and Total Return
  
  
• Create, analyze and optimize Stock Portfolios
  
  
• Calculate Sharpe Ratio, Systematic Risk, Unsystematic Risk, Beta and Alpha for Stocks, Indexes and Portfolios
  
  
• Understand Modern Portfolio Theory, Risk Diversification and the Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  
  
• Forward-looking Mean-Variance Optimization (MVO) and its pitfalls
  
  
• Get exclusive insight how MVO is used in Real World (and why it is NOT used in many cases) -> get beyond Investments 101 level!
  
  
• Calculate Rolling Statistics (e.g. Simple Moving Averages) and aggregate, visualize and report Financial Performance
  
  
• Create Interactive Charts with Technical Indicators (SMA, Candle Stick, Bollinger Bands etc.)
  

Part 3 - Capstone Project

Step into the Financial Analyst / Advisor Role and give advice on a Client´s Portfolio (Final Project Challenge).

Apply and master what you have learned before!

Part 4

Some advanced topics on handling Time Series Data with Pandas.

Appendix

You struggle with some basic Python / Numpy concepts? Here is all you need to know, if you are completely new to Python!


Why you should listen to me...

In my career, I have built an extensive level of expertise and experience in both areas: Finance and Coding

Finance:

• 7 years experience in the Finance and Investment Industry...
  
  
• ...where I held various quantitative & strategic positions.
  
  
• MSc in Finance
  
  
• Passed all three CFA Exams (currently no active member of the CFA Institute)
  

Python & Pandas:

• I led a company-wide transformation from Excel to Python/Pandas
  
  
• Code, models and workflows are Real World Project - proven
  
  
• Instructor of the highest-rated and most trending general Course on Pandas

Скрытая ссылка