[Quantra Quantinsti] Quantitative Trading Strategies and Models + Quantitative Portfolio Management

[Quantra Quantinsti] Quantitative Trading Strategies and Models + Quantitative Portfolio Management

Количественные торговые стратегии и модели на Python
(Quantitative Trading Strategies and Models)​

Видеокурс на англ. языке + англ. субтитры + исходный код на Python. Ниже представлен перевод описания курса на русский язык и его оригинальное описание на английском (под спойлером).

Начиная с количественных торговых стратегий, основанных на технических индикаторах, курс обучает созданию эконометрических моделей и количественных торговых стратегий для опционов.

ПРОГРАММА КУРСА

• Пример нескольких количественных торговых стратегий на основе технических индикаторов
• Статистические понятия, такие как линейная регрессия, гетероскедастичность и автокорреляция
• Временные ряды и модели авторегрессионного прогнозирования
• Количественные торговые стратегии с использованием таких моделей, как ARIMA для прогнозирования ценового ряда и GARCH для прогнозирования волатильности
• Опционы, цены на опционы и Greeks
• Полезность гамма при торговле с использованием дельта-нейтрального портфеля
• Реализация стратегии гамма скальпинга в опционах
• Решение реальных торговых проблем с помощью количественных моделей и технических индикаторов
• Создание количественных торговых стратегий с использованием технических индикаторов, которые могут адаптироваться к условиям реального рынка
• Прогнозирование будущих рыночных трендов и волатильности, тестирование их на исторических данных
• Понимание количественного моделирования для построения своих собственные квантовых моделей
• Создание дельта-нейтрального портфеля и торговля с помощью Greeks
• Понимание, как дельта-нейтральный портфель становится прибыльным, когда рынок идет вверх или вниз

Спойлер: ОРИГИНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ

Starting with quantitative trading strategies based on technical indicators, the course builds on the creation of econometric models and finally discusses trading strategies for options. The course is a blend of various videos, PDFs, and Ipython notebooks to make you understand the concepts in a practical way.

COURSE MODULES

• Quantitative Trading: An Introduction
• Technical Trading Strategies
• Econometric Models
• Quantitative Trading Strategies for Options
• Summary

THE HIGHLIGHTS OF THIS COURSE ARE AS FOLLOWS:

• Various quantitative trading strategies based on technical indicators
• Statistical concepts like linear regression, heteroskedasticity, and autocorrelation
• Time series and autoregressive forecasting models
• Quantitative trading strategies using models such as ARIMA to predict price series and GARCH to predict volatility
• Options, option pricing, and Greeks
• Learn how gamma is beneficial while trading using a delta-neutral portfolio
• Implement gamma scalping strategy in options

WHAT WILL YOU LEARN

• Solve real-world trading problems with the help of quantitative models and technical indicators.
• Create quantitative trading strategies using technical indicators which can adapt to live market conditions.
• Predict the upcoming market trends and volatility and backtest them on historical data.
• Understand quantitative modelling to build your own quant models.
• Build a delta-neutral portfolio and trade using Greeks.
• Understand how a delta-neutral portfolio turns profitable when the market goes either up or down.
• Code your trading strategies in Python.

ABOUT THE AUTHOR
QuantInsti® is a pioneering algorithmic and quantitative trading research institute with a registered user base in 150+ countries. Their flagship course, Executive Programme in Algorithmic Trading (EPAT™) is world’s first verified certification, offered to professionals looking to enter or grow in the algorithmic and quantitative trading industry. QuantInsti also launched its interactive self-paced learning portal, Quantra, offering 20+ interactive courses and tools for quant, created under the guidance of successful practitioners.
With the vision of becoming a global knowledge and technology powerhouse in the quantitative and algorithmic trading domain, QuantInsti also launched Quantra Blueshift in 2018 to offer backtesting and research capabilities for users in both Indian and US markets with minute level data. They work closely with top global financial and educational institutions through their content, delivery and research tools.

Количественное управление портфелем на Python
(Quantitative Portfolio Management)​

Видеокурс на англ. языке + англ. субтитры + исходный код на Python. Ниже представлен перевод описания курса на русский язык и его оригинальное описание на английском (под спойлером).

В этом курсе вы познакомитесь с основами количественного управления портфелем и процессом оптимального распределения капитала между различными стратегиями.

ПРОГРАММА КУРСА

• Три интуитивных метода распределения капитала и их ограничения
• Различные виды мер с поправкой на риск
• Современная теория портфеля и ее применение
• Диверсификация портфеля и его разных виды
• Различные стили торговли, такие как defensive, carry and momentum
• Применение диверсификации с использованием различных alphas

Спойлер: ОРИГИНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ

In this course, you will learn about the basics of quantitative portfolio management and the process of optimal allocation of capital among different strategies. This is a fast-paced course which aims to comprehensively cover advanced concepts in portfolio management through a mixture of videos, and multiple-choice questions. You will also get a chance to perform hands-on coding on the interactive exercises and backtest the strategies using Ipython notebooks. You can download the code to continue learning post course completion.

COURSE MODULES

• Introduction
• Risk Adjusted Return Measures - I
• Risk Adjusted Return Measures - II
• Modern Portfolio Theory
• Diversification
• Summary

WHAT WILL YOU LEARN

• Three intuitive capital allocation methods and their limitations
• Different types of risk adjusted return measures
• Modern Portfolio Theory and its application
• Diversification of Portfolio and different types
• Different styles of trading such as defensive, carry and momentum
• Application of diversification using different alphas

ABOUT THE AUTHOR
QuantInsti® is a pioneering algorithmic and quantitative trading research institute with a registered user base in 150+ countries. Their flagship course, Executive Programme in Algorithmic Trading (EPAT™) is world’s first verified certification, offered to professionals looking to enter or grow in the algorithmic and quantitative trading industry. QuantInsti also launched its interactive self-paced learning portal, Quantra, offering 20+ interactive courses and tools for quant, created under the guidance of successful practitioners.
With the vision of becoming a global knowledge and technology powerhouse in the quantitative and algorithmic trading domain, QuantInsti also launched Quantra Blueshift in 2018 to offer backtesting and research capabilities for users in both Indian and US markets with minute level data. They work closely with top global financial and educational institutions through their content, delivery and research tools.

===Все курсы по алготрейдингу на Python от Quantra Quantinsti===