0/5, Голосов: 0
Доступно

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке [Василий Жданов, Иван Жданов]

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Топикстартер, 25 авг 2022.

Цена: 100р.
Взнос: 88р.
100%

Основной список: 18 участников

Резервный список: 2 участников

Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.
  1. Топикстартер

    Топикстартер ЧКЧлен клуба

    Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
    Василий Жданов, Иван Жданов

    inv-book.png

    Книга электронная в формате .epub.

    В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.

    Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.

    Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и "квази-Шарпа". Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.

    Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.

    Содержание

    Глава 1. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

    • Гипотеза эффективного рынка (EMH)
    • Критика гипотезы эффективного рынка
    • Гипотеза фрактального рынка (FMH)
    • Гипотеза когерентного рынка (CMH)
    • Критика гипотезы фрактального и когерентного рынка
    Глава 2. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДНОСТИ

    • Модель У. Шарпа (CAPM)
    • Многофакторные модели прогнозирования доходности
    • Модель MCAPM
    • Модель оценки капитальных активов Ф. Блэка (CAPM с нулевым бета)
    • Трехфакторная модель оценки капитальных активов Е. Фамы и К. Френча
    • Четырехфакторная модель оценки капитальных активов М. Кархарта
    • Модифицированная мульти-бета модель CAPM Р. Мертона
    • Арбитражная теория ценообразования С. Росса (APT)
    Глава 3. ОЦЕНКА РИСКА

    • Методы оценки риска
    • Стандартное отклонение доходностей
    • Модификация стандартного отклонения
    • Мера риска VaR (Value at Risk)
    • Модификация метода VaR (CVaR)
    • Коэффициент бета
    • Модификация коэффициента бета
    Глава 4. ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

    • Диверсификация инвестиционного портфеля в современной экономике. Стратегия У. Баффета
    • Формирование инвестиционного портфеля Г. Марковица
    • Пример формирования инвестиционного портфеля Г. Марковица в Excel
    • Формирование инвестиционного портфеля Дж. Тобина
    • Пример формирования инвестиционного портфеля Дж. Тобина в Excel
    • Формирование инвестиционного портфеля на основе модели «квази-Шарпа»
    • Пример формирования инвестиционного портфеля на основе модели «квази-Шарпа» в Excel
    Глава 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

    • Коэффициент Шарпа
    • Коэффициент Трейнора
    • Расчет показателя Омега
    • Коэффициент Сортино
    • Коэффициент информационное отношение
    • Калмар коэффициент
    • Коэффициент Модильяни
    • Коэффициент Йенсена

    Продажник: finzz.ru/LP/inv-book/index.html
    Цена 100 руб.
     
  2. Последние события

    1. skladchik.com

      Складчина доступна.

      12 дек 2022
    2. Taniushka_Ivanova

      Taniushka_Ivanova участвует в складчине.

      10 дек 2022
    3. Хомяк-007

      Хомяк-007 участвует в складчине.

      9 дек 2022
    4. skladchik.com

      Взнос в складчине составляет 44р.

      30 ноя 2022

    Последние важные события

    1. skladchik.com

      Складчина доступна.

      12 дек 2022
    2. skladchik.com

      Взнос в складчине составляет 44р.

      30 ноя 2022
    3. skladchik.com

      Складчина активна.

      30 ноя 2022
    4. skladchik.com

      Сбор взносов начинается 30.11.2022.

      28 ноя 2022
  3. Maxtony

    Maxtony ЧКЧлен клуба

  4. Zanny

    Zanny ОргОрганизатор

  5. Bono

    Bono ОргОрганизатор

  6. yudolg0ruky

    yudolg0ruky СкладчикСкладчик

  7. malenara

    malenara ЧКЧлен клуба

Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.

Поделиться этой страницей