Открыто

Продается: механическая торговая система

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Oleg626, 2 май 2014.

?

Интересна данная тема

  1. да

    38,5%
  2. нет, дорого

    51,9%
  3. нет, система плохая

    9,6%
Цена: 125000р.
Взнос: 45418р.-63%

Основной список: 3 участников

Резервный список: 2 участников

  1. 2 май 2014
    #1
    Oleg626
    Oleg626 ДолжникДолжник

    Продается: механическая торговая система

    Тип: интрадей паттерн
    Инструмент: я торгую RI, возможна диверсификация на другие, если позволят транзакционные издержки. Паттерн достаточно общий.
    Емкость: несколько десятков лот RI
    Автоматизация: желательна. Теоретически можно торговать и вручную.
    Тестовые параметры за 5 лет (1 лот RI, без проскальзываний и комиссий)



    [​IMG]
    Число сделок=2271, вероятность прибыльной сделки=64.6%, средняя сделка=53.18, средняя выигрышная/средняя проигрышная=1.28, PF=2.45.
    Тестовые параметры за последние полгода (1 лот RI, без проскальзываний и комиссий)
    [​IMG]
    Число сделок=306, вероятность прибыльной сделки=53.59%, средняя сделка=37.12, средняя выигрышная/средняя проигрышная=1.69, PF=2.16.
    Реальные торги за последние полгода (в расчете на 1 лот, с учетом проскальзывания, без учета комиссий, с учетом пропусков в торговле и диверсификации данной системы на несколько версий)
    [​IMG]
    [​IMG]
    В табличке выше МО—это средняя сделка, P—вероятность прибыльной сделки, n—число сделок.
    Среднее проскальзывание реала относительно теста (пункты на трейд=вход+выход, двузначный лот): 15 пунктов.
    Описание комплекта поставки и цена
    Паттерн—это некая ситуация на рынке. Паттерны обычно весьма просты. Но это простота типа E=mc^2—выглядит просто, а суть глубока. Поэтому нахождение паттернов—нетривиальная задача.
    Документация составлена как последовательное и подробное описание всей разработки, от предпосылок и идеи до деталей реальной торговли. Опыт общения с клиентами показывает, что документация такого уровня обычно служит толчком для самостоятельного серьезного исследования, приводящего к появлению новых знаний и умений. То есть имеется две ценности: собственно система и подходы к рынку.

    Цена 125000 рублей

    ссылка на продажник
     
    Последнее редактирование модератором: 2 май 2014
  2. Последние события

    1. Compaq
      Compaq не участвует.
      5 июл 2022
    2. эскалейд
      эскалейд участвует.
      12 ноя 2019
    3. Viks_kl
      Viks_kl не участвует.
      21 июн 2019
    4. Viks_kl
      Viks_kl участвует.
      18 фев 2019
  3. Обсуждение
  4. 4 май 2014
    #2
    Dmiriy
    Dmiriy ДолжникДолжник
    спросите у автора стейт реального счета.
    для заявленной суммы у автора он просто обязан быть.
    без стейта согласен только за минималку (если будет она, что врядли)
     
    1 человеку нравится это.
  5. 4 май 2014
    #3
    Oksana0nn
    Oksana0nn ЧКЧлен клуба
    Уверена, что тут практический каждый таких картинок с десяток нарисует без всяких проблем )))
     
    1 человеку нравится это.
  6. 5 май 2014
    #4
    Oleg626
    Oleg626 ДолжникДолжник
    Реальный стейт с учетом проскальзывания и без учета комиссии—это синяя кривая в публичном офере. Важное обстоятельство—там сведены вместе все модификации, которые я торгую. То есть каждая модификация приведена к одному лоту, затем эквити получена нарастающим итогом. Это значит, что эквити там не на один лот, а на лот в районе двойки (тк модификаций у меня парочка обычно торгуется).


    Реальные параметры с учетом проскальзывания, но без учета комиссии—это табличка “MicrosoftExcel”.



    Результаты за 2014 год:

    Тест (одна из модификаций, один лот, без проскальзываний и комиссий):

    [​IMG] Скрытая ссылка


    Реал (с проскальзыванием, без комиссий, две модификации, пересчет на один лот RI):

    [​IMG]


    Реал лучше теста, поскольку

    а) Там две модификации (то есть для сравнения с тестом реальную кривую надо поделить, грубо говоря, на два),

    б) Я не торговал в середине марта—а именно тогда на тестах загиб вниз. То есть мне повезло—я не торговал тогда, когда система принесла убыток. Сделок в реале больше, чем в тесте—из-за того, что реально торгуется несколько модификаций и все они сведены в одно.


    Важные моменты.

    1) Эта система с ограниченной ликвидностью. И если пихать через нее трехзначный лот—вероятнее всего, ничего хорошего не будет. Это надо понимать.

    2) Я уже продал одну копию. Человек держит слово, торгует двузначным лотом. Но влияние его я пока не понял—прошло слишком мало времени. Таким образом, тут есть риск, который я просто пока не знаю.


    По процентам. Поскольку ликвидность ограничена, то правильней ставить вопрос о рублях. Думаю, лотов 20-30 она должна еще переварить. Предположим, что средняя сделка останется в районе 20 пунктов (с проскальзыванием, без комиссии), а число сделок в год—440. Тогда это будет (20-комисс)*440*20 пунктов в год. Если комисс 5 пунктов, то это будет 15*440*20=132000 пунктов в год или около 100к руб/год. В реале, она у меня похожие цифры генерит. Это для простых, не hftсмертных. Если есть hftинфраструктура, то цифры будут намного лучше. Сколько это в процентах? Если на ГО считать, то будет в районе 50% годовых (ГО для 20 контрактов это 200к рублей). Если на капитал—5% годовых (в 10 раз меньше, чем на ГО). Лично я для своей нормы риска закладываю 25к рублей на один контракт—это будет в районе 20% годовых на капитал. При отвлечении этих 25к на контракт на небольшую долю торгового времени.


    По автоматизации. Система подразумевает автоматическое исполнение. Конечно, можно и вручную, принципиально страшной скорости не требуется. Но в реале, конечно, лучше робота. Автоматизация—это дело клиента, я могу лишь дать код робота для Transaq. Для нормальной автоматизации робот должен уметь выставлять и снимать условные заявки.


    Покупка происходит так. Перечисляете деньги, я высылаю полную документацию. Откуда, что, почему. Потом отвечаю на все вопросы. Далее все, контракт выполнен. Но опыт показывает, что я общаюсь со всеми клиентами и дальше.


    По будущему этой системы. Его никто не знает, мое видение такое:

    1) С огромной вероятностью на тестах все будет хорошо. Это связано с тем, что это хорошая в моем понимании система, работающая на очень общих принципах.

    2) Возможные проблемы могут быть с ликвидностью. Не один я такой умный, народ работает и улучшает алгоритмы. Тут я ничего предсказать не могу. Я торгую эту систему не один год—пока все норм. Но все возможно, особенно сейчас, когда много народу уходит с рынка.
     
  7. 5 май 2014
    #5
    Dmiriy
    Dmiriy ДолжникДолжник
    меня мучают смутные сомнения (с)
    Oleg626 и есть автор этой чудной системы
     
  8. 5 май 2014
    #6
    Oleg626
    Oleg626 ДолжникДолжник
    сомнения не оправданные
     
  9. 5 май 2014
    #7
    Oleg626
    Oleg626 ДолжникДолжник
    я знаю еще трейдера, который продает пару паттернов, только там цена уже 300К, следуя вашей логике это тоже мои системы?
     
  10. 5 май 2014
    #8
    Dmiriy
    Dmiriy ДолжникДолжник
    особенно стебануло. банальное не понимание автором основ рынка.
    оказывается это не рынок меняется, не экономика рынка меняет фазы - а просто "умный народ" улучшает алгоритмы и не дает разработкам автора достаточно ликвидности.
    все бегут с рынка.....
    ... уходит ликвидность....
    все дураки стали умными!!!
    смешно! срочно требуется подтверждение компетентности автора стейтом "не один год" :)
    вы там при случае у него спросите пожайлуста. не ради стеба, просто за такую сумму до-ва ужны соответствующие
     
  11. 7 май 2014
    #9
    Oleg626
    Oleg626 ДолжникДолжник
    мне кажется, что вы вообще не поняли, о чем говорит автор. Он говорит о том, что воити более чем 20-30 лотами не получится, так как в месте входа может не хватить ликвидности, и это становится актуально именно сейчас, после того, как многие слились после падения индекса РТС
     
  12. 25 май 2014
    #10
    Андрей Васин
    Андрей Васин БанЗабанен
    код в каком виде ? или просто логика?
     
  13. 6 сен 2015
    #11
    test-593
    test-593 ЧКЧлен клуба
    Автор выложил у себя в блоге результаты с реала за 2014 год (без учета комиссии)
    56267_900.png
     

Поделиться этой страницей