NYSE Professional. Апгрейд трейдера [Дмитрий Бахтин] [Повтор] [Часть 1]

NYSE Professional. Апгрейд трейдера, от Дмитрия Бахтина.​

Это полностью обновленный профессиональный курс по трейдингу, который проходил тут в 2014-м году и был одним из топовых на складчике: 1-й поток и 2-й поток

(более 300 человек тогда прошло этот курс)
Только положительные отзывы
​

Почитать обсуждения и комментарии от участников прошлых складчин можно тут (ссылка)

Данная складчина создана по результатам голосования членов клуба. Голосование проходило тут (ссылка) Там вы так же можете почитать отзывы и обсуждения.

Спойлер: Об авторе

Немного обо мне:

Многое есть в темах прошлых складчин.
В двух словах:
В трейдинге с 2005г. Имею опыт работы на всех основных рынках - валютный, фьючерсы, фондовый, опционы. Основная специализация - фондовый рынок и опционы. Являюсь владельцем брокерской компании, которая на данный момент предоставляет лучшие условия в СНГ для частных трейдеров на фондовом рынке США. Занимаюсь помимо трейдинга организацией поиска и подготовки трейдеров для микро-фондов.

Что я тут забыл и зачем трачу время?

Хорошие материалы так или иначе уходят в паблик и на разные складчики, поэтому почему бы самому их не выложить, тем более это способствует распространению качественной информации, что улучшает индустрию в целом.

Спойлер: Подробное описание

ЧТО НОВОГО?

• В этом курсе присутствуют все наработки с момента проведения последней складчины и учтены все изменения рынка за последние 4 года, а поменялось на нем очень многое.
• Курс имеет совершенно новую структуру и подачу материала, с учетом всего нового опыта и тех групп, с которыми велась работа последние 4 года.
• Курс запакован в множество коротких и очень содержательных уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Таким образом вам всегда будет легко найти среди всего материала необходимые вам темы, если вы захотите к ним вернутся. Так же все уроки подчищены, жестко структурированы, без лишней воды и рассуждений - только самое главное и простым языком, для удобства восприятия и экономии вашего времени.
• Курс состоит из 2-х частей: теоретическая и практическая

Что Вы будете знать и уметь после прохождения курса:

• Понимать как устроен рынок, особенности его участников и их влияния на цену.
• Владеть всеми тонкостями отбора акций для торговли.
• Уметь распознавать финансовые пузыри и зарабатывать на них.
• Уметь анализировать объемы, волатильность и дневной диапазон.
• Понимать механизмы взаимосвязи индексов, рынков и отдельных инструментов.
• Правильно интерпретировать данные из ленты, стакана и тиковых графиков.
• Уметь выбирать направление, точки входа и оптимальные цели для трейда.
• Правильно рассчитывать время удержания позиции.
• Оптимизировать риски и доходность, избегать провалов кривой доходности.
• Повысить качество своих сделок - снайпинг и тайминг.
• Знать особенности анализа и торговли волатильностью.
• Получите готовые фильтры для поиска перспективных компаний.
  
  
• Закрепите все полученные знания на практике.

Спойлер: Содержание

Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках

1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.
2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг).
3.Товарно-сырьевые рынки.
4.Валютный рынок (forex, spot).
5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD).

Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций.

1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.
2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков.
3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.
4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли.
5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.
6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии.
7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.
8.Всё, что нужно знать о клиринге, брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups.
9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).
10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса.
11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера.

Работа с профессиональным софтом и анализ информации.

1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.
2.Рыночная информация: источники и анализ.
3.Типы торговых ордеров.
4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3.
5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.
6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графики и их виды.
8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы.
9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.
10.Механизм появления и изменения котировки.
11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.
12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций.
13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный.

Выбор основы для торговой стратегии.

1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях.

Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений

1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
3.Влияние волатильности на время удержания позиции.
4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.

Роль TR и ATR в торговле

1.Анализ дневного диапазона.
2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.

Корреляции рынков и финансовых инструментов

1.Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.
2.Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.
3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.
4.Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.

Анализ цены на различных масштабах и типах графиков

1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.

Выбор точек входа в позицию

1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.
2.Расчет точки входа на основе волатильности.

Выбор направления входа

1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.

Постановка целей для каждой сделки

1.Определение потенциала движения цены.
2.Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.

Риск-менеджмент и управление капиталом

1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки.
2.Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.
3.Выбор оптимальной частоты сделок.
4.Установка дневного, недельного, месячного риска.
5.Анализ использования тактики усреднения.
6.Анализ использования тактики мартингейла.
7.Анализ использования тактики пирамидинга.
8.Техника управления позицией и портфелем.
9.Техника хеджирования позиций.
10.Использование заемных средств - кредитных плечей.

Волатильность кривой доходности

1.Анализ кривой доходности трейдера.
2.Как снизить волатильность кривой доходности трейдера.
3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.

Выбор объема в позиции

1.Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.
2.Работа фиксированным и плавающим объемом.
3.Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.

Снайпинг

1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга.
2.Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.
3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок.

Тайминг в трейдинге

1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.
2.Установка временных рамок для каждой сделки.

Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок

1.Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).
2.Поиск скрытых заявок в дарк пулах.
3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков.
4.Определение баланса спроса/предложения в моменте.
5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени.
6.Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.

Масштабирование и анализ тиковых данных

1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.
2.Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.

Сравнение инструментов для анализа цены

1.Order Flow Analysis.
2.Price Action.
3.Интерпретация объемов.
4.Volume Spread Analysis.
5.Market Profile.
6.Volume Footprint.
7.Кластерные графики.
8.Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.

Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге

1.Что первичнее - order flow или фундамент?
2.Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены

Какими информационными ресурсами пользоваться?

1.Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.

Финансовые пузыри

1.Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.
2.Примеры финансовых пузырей на различных рынках.
3.Как их использовать для получения профита.

Торговая практика и наработка навыков

1.От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.
2.Разборы трейдов и ошибок.

Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования

1.Анализ опционной волатильности и ее индексов.
2.Торговля волатильностью.

Фильтры и автоматизация торговли

1.Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.
2.Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.

Спойлер: Цена курса - ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

С ценой всего курса, все предельно просто. Она зависит от количества участников, как и было в прошлых складчинах. Полный курс состоит из 2-х частей. 1-я часть - Теоретическая. 2-я часть - Практическая, где будет показано как применять те или иные знания, пользоватся программами, исполнять ордера, проходить регистрации и т.д. и т.п..

1-я часть из которой состоит данная складчина является теоретической и проводится как складчина на общих условиях в рамках существующих правил клуба. 2-я часть будет проводится как складчина по приглашению - т.е. в ней можно будет принять участие только если вы участвуете в этой складчине (иначе приглашения не будет). Так гласит пункт 11.3 Правил оформления складчин . Т.е. фактически, текущая складчина является билетом во 2-ю, которая может стоить около 0. Чем больше участников будет в текущей складчине, тем ниже будет цена 2-й складчины, которая будет по приглашению. Общая стоимость будет во много раз меньше, реальной стоимости курса, поэтому общую стоимость формируете вы своими действиями и предложениями.

ВАЖНО! Стоимость 2-й складчины ни при каких обстоятельствах не может быть выше текущей складчины. Т.е. вы ее можете только понизить. Почти до 0. Таким образом формулу расчета 2-й складчины, я оставляю право оставить у себя и огласить только когда будет создана 2-я. Этим я обязуюсь не превышать стоимость текущей складчины на каждого отдельно, не зависимо от кол-ва участников во 2-й складчине.

Специальный бонус - трейдинг криптовалютами​

•Ресурсы для ввода/вывода/обмена криптовалют (Вы узнаете самые дешевые и безопасные способы ввода/вывода/обмена средств на крипторынке)

•Оценка расходов на ввод/вывод/обмен (Я расскажу о всех расходных частях связанных с оборотом крипты и дам список инструментов для оценки всех пунктов расходов/доходов при совершении любых операций с криптоактивами)

•Риски связанные с проведением обменных операций (Знание рисков убережет вас от возможных потерь связанных с структурой крипторынка)

•Вопросы безопасности и хранения криптовалюты (Вы узнаете как правильно обращатся с криптовалютой, переводить и хранить ее, чтобы избежать махинаций и мошеннических схем

•Практика трейдинга на криптобиржах (Я покажу как открывать счета на биржах, какие есть биржи, чем они отличаются, как на них торговать, какими типами ордеров, какие там есть возможности для алготрейдинга и многое другое, что касается трейдинга криптоактивами)

Условия получения бонуса​

1) Не нарушать правила рекламирования складчин :

Спойлер: Устав клуба, п.4.9.

4.9. Рекламные сообщения должны быть уникальными (не повторяя предыдущие) и уместно встроенными в смежные по тематике складчины. При оформлении допускается размещение в одном рекламном посте не более 3-х ссылок на складчины, использование миниатюр изображений, размер шрифта не более 5 пт. Размещение рекламных постов не должно превышать более 5-и сообщений в сутки, в т.ч. в переписке Библиотека.
Запрещено:

• Заниматься рассылкой рекламного спама по личным перепискам.
• Рекламировать складчины в переписке "Библиотека", если вы не организатор данной складчины.
• Использовать в рекламных сообщениях любые видеоролики, gif-анимацию.
• Размещать в одной и той же теме более одного рекламного сообщения.

2) Прорекламировать эту складчину (не нарушая правила) в 3-4 смежных темах, с промежутком между постами минимум в 1 день. При этом рекламный пост должен быть содержательным, т.е. не просто ссылка, а хотя бы какая-то полезная информация о данной складчине и ее преимуществах.
Ссылки на рекламные посты выложить здесь в теме отдельным сообщением.

3) Поставить ссылку на данную складчину в подпись, выделив жирным шрифтом и любым другим цветом, кроме стандартного черного (дополнительное/другое допустимое оформление подписи, чтобы она выделялась, приветствуется). Если Вы еще не стали членом клуба и не можете задействовать функционал "подписи", то выполнить пункт 2) этих условий в двукратном размере.

 

Да, без проблем. Я не против.

 

@Dmitriy-florin а по стратегии минимальный депозит какой? на nyse никогда не торговал, подойдет ли мне данный курс?

 

Фондовый рынок имеет инструменты под любую ликвидность и под любую волатильность. Это значит, что если у вас мало денег (скажем 700$ только для открытия счета), то вы можете торговать дешевые акции стоимостью до 10$ за акцию. Т.е. ответ на ваш вопрос - сколько бы у вас денег не было, вы сможете найти под них инструменты на рынке. Ограничения накладывают только брокерские компании у которых есть мин. порог входа. 500-700$ это обычно минимальное на что можно открыть счет. .

 

1) Стоимость софта варьируется от 0 до 10000$ в мес. Поэтому все очень зависит от задач. То что мы будем рассматривать на этом курсе, реализуется на софте в ценовом диапазоне 70-180$ в мес. (это с учетом подключения котировок и возможности отправлять ордера через DMA роуты ( ECN системы ).

2) Комиссия так же очень зависит от компаний через которые вы торгуете и от вашего оборота. Чем выше оборот, тем меньше комиссия. На данный момент на рынке есть стартовые условия при которых все расходы укладываются в 1 цент движения цены (на рынке акции каждый день проходят от центов до десятков долларов).

3) Да, я поторговав на всех основных рынках остановился на американской фонде (акции и опционы), как самой простой и эффективной с точки зрения выбора инструментов ( у меня на канале в ютубе есть вэбы с объяснением почему именно так). Остальные рынки для мелкого капитала не вижу смысла вообще торговать.

4) На евро рынках не торгую, т.к. рынок штатов покрывает все необходимости и ожидания. Нету необходимости в доп. рынках и инструментах, а распылятся просто так без причины - глупо. у евро рынков каких-то особых преимуществ перед штатами нету.

5) В РФ активный трейдинг имеет смысл только на индексах, а их на пальцах посчитать. Все остальное - неликвид. Это очень существенное ограничение, которое сильно сказывается на результатах на длинной дистанции. Поэтому мой ответ - нет.

 

Вторая часть практика, практиковаться можно будет на демо счете или надо реал открывать? В прошлый раз, смотрю, было разделение на тех кто реал открыл и тех кто на демо практиковался. В этот раз как будет?

 

С возвращением Дмитрий.
Очень рад новой теме.
Вопрос - уровень знаний участников какой должен быть ( новичок - пользователь - продвинутый пользователь ) ?
Наверняка этот вопрос озвучат.
И сколько по времени будет поддержка в привате ?

 

В этот раз нет разделения. Курс сделан самодостаточным, поэтому практиковатся вы сможете на свое усмотрение, хоть на дамке, хоть на реале.

Спасибо . Уровень знаний любой. Курс включает абсолютно всю инфу начиная с самых азов.
Под поддержкой вы что подразумеваете? На вопросы я всегда всем отвечаю, когда у меня есть время. Т.е. вопросами меня можете закидывать сколько угодно долго.

 

@Dmitriy-florin, добрый день!
Опционы будут рассматриваться в уроках по торговле волатильностью ? Греки, опционные стратегии будут охвачены в этом разделе? Спасибо

 

В этой части только ценные бумаги. Т.е. трейдинг акциями на биржах NYSE, AMEX, NASDAQ, OTCBB, PinkSheets, OTCQB и т.д. Опционы будут отдельной складчиной, если эта пройдет успешно.

 

В идеале,надо собрать минимум 100 участников. За 3 дня существования темы уже 18 есть, поэтому есть все шансы, что организация будет скоро. Главное, что все кто примут участие в этой 1-й части, получат много полезного во 2-й части, которая будет только по приглашению, поэтому учитывая сезон отпусков, подождем немного, пока больше людей успеют увидеть эту тему.

 

после прохождения обучения можно будет открыть счет в вашей компании (я из Белорусии)?
Где можно ознакомиться с вашими торговыми условиями и условиями предоставления платформ?

 

Я не могу называть тут ни названий ни условий ибо это будет считатся нарушением правил клуба, ибо что бы я не сказал в отношении своих проектов, будет считатся рекламой, что приведет к конфликтам с администрацией. Так что я воздержусь от детальных ответов на такие вопросы. Вся инфа есть в гугле и в паблике, как обо мне, так и о всем остальном.

 

точно не будет такого как в прошлый раз, что у у одних участников есть доступ к фильтрам и формулам и прочим инструментам, а у других - нету?

 

Пардон за оффтопик, но...
Что-то много тревожных разговоров по поводу доллара.
Чуть ли не расчёты в долларах перекроют или просто курс будет запредельным.
Что делать тогда - карьера трейдера под угрозой?

Ну, с курсом понятно - останутся только самые платежеспособные.
А ежели россиян будут ограничивать везде где ни поподя,
в т.ч. на биржах и в платежных системах.
Есть ли обходные пути какие, чтобы не зависеть от политического расклада?

А то я уже собрался идти на американскую биржу,
вещички упаковал в чемоданы, сухпаёк, термос...
А тут, понимаешь, палки в колёсы. :/

 

Нет. Курс один для всех, без каких-либо разделений. Только напоминаю что он состоит из 2-х частей. Это 1-я часть. Во 2-й можно будет участвовать только по приглашению и только участникам из этой 1-й части.

При любой нестабильности, любители заговоров начинают разносить бесполезную инфу о предстоящем апокалипсисе... Не обращайте на них внимания. Они еще с 2008 года кричат что все пропало, хотя не смотря на все кризисы и проблемы, куча бизнесов и людей продолжают расти и развиватся, что в РФ, что в Украине, что в других странах. Так что не ведитесь на дураков, которые сами в жизни ничего не добились. Ограничить бакс, это значит создать огромный черный рынок обменки (вы ж за границу все ровно сможете выезжать) .. Так что зная как трейдить фонду, еще и на ограничениях заработаете... )) Но правда же это абсурдно звучит? ) А если курс будет запредельным, то если у вас доход в баксах, то вам же лучше, вы ж нац. валюты своей получите больше поменяв бакс. На фонде США в этом плане всегда выгоднее работать ибо чем нестабильнее нац. валюта, тем больше доход получается в итоге.

 

Про доход в баксах - это понятно.
Меня волнует другое - платежи в баксах, комиссии, депозит в баксах.... Вот что тревожит.
На доходы я согласен, потянуть бы расходы с таким курсом.
Ну, да ладно, будем смотреть по факту что там будет.
Главное, конечно, научиться торговать прибыльно.

 

Комиссии за перевод смешные могут быть 10-35 баксов.
Никто не запрещает открыть счет за границей (можно даже не выезжая за границу)...
Можно принимать на платежные системы (которые предоставляют свой IBAN) и обналичивать с карточек или пользоватся для оплаты товаров и услуг через интернет.
Тьма вариантов есть дешевых и дорогих, которые позволяют обойти любые ограничения. Есть куча платежных систем, схем с использование криптовалют, схем по отмыванию денег и т.д. и т.п. Поэтому в целом не существует никаких ограничений при должном уровне знаний. А тех кто предоставляют такие услуги тоже навалом уже ибо развитие технологий идет быстрее, чем под них кто-то успевает придумать какие-то законы.

 

проверка будет?