Инвестирование с помощью количественного моделирования в Excel [Udemy] [Энг Гуан, Лим и Патрик Лин]

Инвестирование с помощью количественного моделирования в Excel [Udemy] [Энг Гуан, Лим и Патрик Лин]

Всепогодное инвестирование с помощью количественного моделирования в Excel
(All Weather Investing Via Quantitative Modeling In Excel)
Освойте принципы устойчивой инвестиционной стратегии с использованием фондового фонда акций и облигаций, называемого паритетом риска, используемого в хедж-фондах
С наивысшим рейтингом
Рейтинг: 4,8 из 54,8 (107 оценок)
Студентов: 650
Авторы: AllQuant .
Последнее обновление: 6/2021
Английский
Английский [авто]

• 8,5 ч видео
• 9 статей
• 63 ресурсов для скачивания

Чему вы научитесь

• Узнайте о количественном инвестировании и его отличии от традиционных методов инвестирования.
• Овладейте наукой и искусством диверсификации, чтобы создать всепогодный портфель, который останется надежным в суровых рыночных условиях.
• Знайте подводные камни покупки и владения чистым портфелем акций
• Понять, почему традиционные методы распределения активов, такие как 50/50 или 60/40, не идеальны
• Понять концепцию риска и как смотреть на инвестиции с точки зрения риска
• Знайте критерии выбора правильных активов при построении портфеля
• Освойте устоявшийся количественный метод, используемый в хедж-фондах, называемый паритетом риска, для распределения капитала между различными активами.
• Понять, как работает паритет риска и почему он адаптируется к рыночным условиям
• Знайте как сильные, так и слабые стороны паритета рисков
• Используйте важные функции поиска Excel, логические, математические и статистические функции, необходимые для моделирования в этом курсе.
• Понимать интуицию, математику и знать, как реализовать такие финансовые концепции, как доходность, корреляция, риск, предельный вклад в риск.
• Знайте, как смоделировать портфель покупки и удержания
• Знайте, что такое ребалансировка и как моделировать портфель с периодической ребалансировкой
• Знать, как оптимизировать вес портфеля
• Знайте, каковы транзакционные издержки и как учесть их в модели.
• Понять концепцию кредитного плеча и то, как мы можем использовать его для увеличения нашей прибыли
• Узнайте, как включить в модель заемные средства и затраты по займам
• Изучите концепцию и математику, лежащую в основе ключевых показателей эффективности инвестиций, таких как коэффициент Шарпа.
• Знать, как работать с моделью паритета рисков

Требования

• Стратегия, изучаемая в этом курсе, применяется к рынку США.
• Стремление к обучению и непредвзятость
• Базовые знания математики и статистики желательны, но не обязательны.
• Базовые знания в Excel желательны, но не обязательны.

Описание
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА ЭТОМ КУРСЕ

• Полностью заполненный файл модели, который вы можете использовать для инвестирования или улучшения.
  
  
• Более 8 часов лекций, разработанных профессионалами с более чем 30-летним совместным опытом в управлении активами, хедж-фондах и банковской сфере.
  
  
• Практические листы по финансовой математике и функциям Excel с решениями.
  
  
• Пошаговый процесс построения модели с использованием шаблонов.
  
  
• Бесплатные ресурсы в формате Excel (из Интернета) для массовой загрузки данных о ценах с Yahoo Finance.
  
  
• Скрипты VBA для автоматизации процесса обновления данных и оптимизации веса.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Считаете ли вы, что профессиональные методы инвестирования для вас недоступны, потому что они включают в себя современную инфраструктуру, ракетостроение и огромные суммы денег?

Вы пытались воспроизвести чей-то торговый стиль и метод только для того, чтобы получить совершенно разные или противоречивые результаты?

Считаете ли вы сложным реализовать инвестиционные стратегии, которым вы научились, потому что (а) вы не уверены в этом, (б) вы все еще не знаете, как их реализовать, и / или (в) у вас нет времени?

ЭТОТ КУРС ИЗМЕНИТ ВАШЕ ВОСПРИЯТИЕ ПОДХОДА К ИНВЕСТИРОВАНИЮ.

Мы подробно научим вас всепогодному подходу к инвестированию, известному как паритет рисков , от концепции до реализации, принципы которого используются профессионалами хедж-фондов . Рэй Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates, первым запустил фонд, основанный на принципах паритета рисков.

Эта инвестиционная стратегия позволяет создавать надежные портфели с гораздо меньшим риском . Он остается устойчивым к суровым рынкам , принося при этом сопоставимую или даже более высокую доходность, чем более широкий фондовый рынок. После курса вы сможете сделай сам .

Паритет риска - это мощная стратегия количественного инвестирования , основанная на хорошо зарекомендовавшей себя теории и здравом смысле. Нет ни чтения графиков, ни толстых годовых отчетов, ни постоянного мониторинга рыночных новостей, ни прогнозов.

Все инвестиционные решения принимаются на основе модели, которую мы построим в этом курсе. Завершенная модель требует менее 5 минут вашего времени на обновление . Хорошее понимание стратегии посредством практического обучения будет держать вашу дисциплину под контролем и не даст вам стать жертвой эмоций во время рыночного стресса. Результат - постоянство .

Мы построим модель в Excel, используя встроенные функции Excel. Опыт программирования не требуется . Нам также не нужны дорогие инструменты или подписка на данные. Мы будем использовать только бесплатные ресурсы.

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ

• Почему инвестирование исключительно в портфель акций более рискованно, чем кажется.
  
  
• Почему традиционные средства диверсификации, такие как 50/50 или 60/40, далеки от идеала.
  
  
• Что такое риск и почему мы должны смотреть на инвестиции с точки зрения риска?
  
  
• На какие критерии следует обращать внимание при выборе активов для создания портфеля?
  
  
• Каковы концепция и обоснование распределения паритета рисков?
  
  
• Как использовать важные функции Excel, например, поиск данных, логические операторы, математические и статистические функции и т. Д.
  
  
• Какая интуиция и математика лежат в основе ключевых финансовых концепций, например, доходности, волатильности, корреляции, предельного вклада в риск и т. Д., И как их реализовать в Excel?
  
  
• Где и как получить данные о ценах.
  
  
• Как смоделировать портфель покупки и удержания.
  
  
• Что такое ребалансировка и как моделировать портфель с периодической ребалансировкой.
  
  
• Как выполнить оптимизацию весов портфеля на основе принципа паритета рисков.
  
  
• Как включить в модель транзакционные издержки, затраты по займам и кредитное плечо.
  
  
• Как рассчитать ключевые показатели производительности и создать таблицу аналитики производительности для отслеживания производительности модели.
  
  
• Как создать информационную панель для извлечения и отображения ключевой информации для принятия инвестиционных решений.

Вложение в правильное образование - одно из лучших вложений, которое можно сделать. Чем раньше вы начнете, тем лучше будете в будущем. Так что действуйте сейчас и ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЭТОТ КУРС!

Для кого этот курс:

• Любой, кто хочет изучить надежный инвестиционный подход, используемый профессионалами хедж-фондов, основанный на математике и здравом смысле.
• Любой, кто заинтересован в получении стабильной прибыли с меньшим риском в долгосрочной перспективе.
• Любой, кто серьезно относится к своим инвестициям.
• Это НЕ для людей, ожидающих активного курса торговли или чего-то, что сделает вас миллионером в одночасье.
  Сделаю перевод видео.

Скрытая ссылка