Data Science: Алгоритмический трейдинг

​

Приветствую в разделе Алгоритмического трейдинга.
Раздел является частью клуба Data Science, чтобы оказаться на главной странице, перейдите по ссылке.

В данной теме будут расположены ссылки на такие темы как:

• торговые алгоритмы с использоваением ML
  
• специфические языки программирования (tos,lua,mql)
• торговые платформы с открытым кодом
• обучение алгоритмической торговле
  
• тестрирование стратегий
  
• автоматизация торговли

Правила публикации сообщений в ветке:

1) Опубликованное сообщение может содержать исключительно ссылку на курс, и его название, без каких либо посторонних пометок или объяснений

Спойлер: Пример

2) Каждая ссылка укладывается в отдельный HIDE, ограничения которого дублируются из складчины на которую ведет ссылка.

Спойлер: Пример

3) Для избежания дублирования ссылок используйте поиск по теме, в качестве переменной поиска используйте названия складчин

Спойлер: Пример

4) Перед публикацией проверяйте ссылки на работоспособность, очищайте ссылки от ненужных указателей

Спойлер: Пример

Прошу обратить внимание, что игнорирование или несоблюдения пункта 2 из "Правил публикации сообщений в ветке со ссылками" потенциально ставит под угрозу нахождение в клубе. При определенных стечениях обстоятельств складчик может быть обвинён в срыве складчины и ему могут быть начислены штрафные баллы.

 

Machine Learning for Trading
by Georgia Institute of Technology
This course introduces students to the real world challenges of implementing machine learning based trading strategies including the algorithmic steps from information gathering to market orders. The focus is on how to apply probabilistic machine learning approaches to trading decisions. We consider statistical approaches like linear regression, KNN and regression trees and how to apply them to actual stock trading situations.

Отмечу, что он доступен для загрузки и автономного просмотра и изучения (4.3 ГБ).

 

https://v14.skladchik.org/threads/statistical-arbitrage-trading-quantra.148866/
Алготрейдинг методом статистического арбитража (Statistical Arbitrage Trading)

Это новый третий курс на образовательной платформе Quantra от QuantInsti.
Предыдущие 2 курса "Getting Started with Algorithmic Trading" и "Python for Trading" в складке:
https://v14.skladchik.org/threads/Онлай...mic-trading-python-for-trading-quantra.141125

 

В складке https://v14.skladchik.org/threads/safari-books-online-Годовая-подписка.120026 появилась книга
Machine Trading - Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets - Ernest P. Chan - 2017 (9781119219606)
Книга находится в топах Амазона:
#5 in Books > Textbooks > Computer Science > Algorithms
#9 in Books > Computers & Technology > Programming > Algorithms
#10 in Books > Textbooks > Business & Finance > Finance

 

А общие вопросы по алготорговле - сюда? Конкретные курсы это хорошо - но помогите сориентироваться в конкретных курсах с высоты птичьего полёта.

Вводная - занимаюсь программированием на питоне уже лет 15. Сейчас очень заинтересовало машинное обучение, прохожу понемножку некоторые курсы, но вот уже нетерпится испытать некоторые вещи на практике. На денежной практике. Т.е. на трейдинге.

Читая например статьи о trump2cash типа Скрытая ссылка , я понял что именно хочется. А хочется научиться делать аналогичные вещи. Т.е. взять идею какую-либо, обкатать ее на исторических данных и в случае успеха запустить трейдобота уже в реале. Но поскольку я обожаю питон, разбираюсь с ML и не имею ни малейшего понятия о трейдинге, хочу попросить у вас совета.

В 2-х словах - а что нужно знать програмеру о трейдинге?

Детальнее:
1. Я хочу понять трейдинг в общих чертах. Т.е. для меня сейчас это вообще сферический конь в вакуум. Т.е. я верю что есть форекс, есть торговля акциями, есть какие-то брокеры, еще что-то - но что конкретно? Какие общие принципе торговли, какие там главные агенты, откуда данные, кому трейдим? Т.е. желателен курс с вводной по этой теме.

2. Вот после решения первого вопроса я например решил торговать акциями. Тот же trump2cash использует апи Скрытая ссылка ). Но какие еще есть варианты брокеров с открытым апи и без скрытых подводных камней, проверенные, с которыми почти все работают? И конечно же хочется, чтобы можно было брать от них исторические данные (или данные вообще независимы от этих брокеров?), тестить стратегии на данных и пробовать торговать уже по настоящему.

3. Тест стратегий на исторических данных. Т.е. если я с брокером определился, теперь мне надо сам алгоритм торговли испробовать. Как тестировать алгоритмы так, чтобы с минимальными изменениями можно было переключать тест на реальный апи брокера?

И все это конечно же хочется с питоновоским уклоном.

Подскажите пожалуйста с чего начать.

 

Так ты же уже на правильном пути, что участвуешь в складках, заточенных как раз на алготрейдинг на пайтоне от известного автора:
https://v14.skladchik.org/threads/О...algorithmic-trading-the-python-quants.142465/
https://v14.skladchik.org/threads/python-for-algo-trading-flagship-class-the-python-quants.152548/
Но всегда нужно помнить, что "Знания не дают - их берут".

 

Спасибо, https://v14.skladchik.org/threads/О...algorithmic-trading-the-python-quants.142465/ - этот курс как раз начал проходить. Но как-то не хватает фундамента (т.е. ответа на вопрос 1)

 

2) По поводу API на питоне могу отметить Interactive brokers - акции, фьючерсы, опционы, форекс. У них по крайней мере есть хоть какая то документация и API написан и поддерживается самой компанией, а не сторонними энтузиастами.

Что касается API на питоне и отечественных брокеров то тут дела обстоят хуже. Есть какие то проекты на github для подключения к Quik, Transaq (брокер Финам), Smartcom (брокер ITinvest), но документации к ним нету и нет никаких гарантий, что код рабочий и без багов. В лучшем случае придется дотачивать самому с напильником.
3) Видел в сети примеры тестирования на истории с использованием API того же Interactive brokers. Прогнать торговую систему на истории и получить необходимые метрики качества (коэффициент Шарпа, рекавери фактор, максимальная просадка и т.д.) вполне реально. Но что касается оптимизации торговый системы, т.е. получения оптимальных параметров на исторических данных тут дела обстоят сложнее. К сожалению я не нашел каких либо готовых программных продуктов для полноценного тестирования торговых систем на python типа WealthLab или того же TSLab. То что встречал в сети больше напоминает какие то самописные тестеры, очень громоздко и усложняет жизнь, что мне крайне не понравилось. Если логика торговой системы простая думаю намного проще и быстрее протестировать её на том же TSLab и если она показывает хорошие результаты переносить на python. Если же хочется прикрутить к торговой системе всю мощь машинного обучения то могу посоветовать 2 книги Michael Halls-Moore где затрагивается тема тестирования алгоритмов, основанных на машинном обучении.

P.S. Все выше изложенное - имхо. Данная ветка задумывалась для публикаций ссылок на новые складчины, лучше перенести обсуждение данной темы в главную ветку.

 

А как перенести - просто скопировать вопрос туда? Или модераторы могут вырезать-вставить корректно?

 

Под словом "перенести" я имел ввиду если есть какие то вопросы, то лучше задавать их в основной ветке. Именно она задумывалась для обсуждений.

Данная же ветка исключительно для ссылок на новые складчины по алготрейдингу.

 

Прошу прощения - привожу правильную ссылку ...

 

Data Science and Quantitative Finance (на русском)


а где эта тема? не могу найти ее

 

Эту тему удалили скорее всего ...

 

Добрый день!
Оплатила 07.02.2019 21:59 вашу закупку Беглый язык за 3 месяца ,но до сих пор нет доступа. Куда писать не знаю.

 

Машинное обучение для алгоритмической торговли на финансовых рынках
https://v14.skladchik.org/threads/259361

 

Алгоритмический трейдинг для профессионалов [Малыхин Евдоким Михайлович]
https://v14.skladchik.org/threads/284604

 

Quantitative Trading with Python [Harshit Tyagi] [experfy]
https://v14.skladchik.org/threads/285742

Advanced Algorithmic Trading Workshop [Nick Firoozye] [experfy]
https://v14.skladchik.org/threads/285744

 

Создание торговых роботов для терминала QUIK на языке программирования Lua [oojoo.ru]
https://v14.skladchik.org/threads/288274

 

Quantum Finance: Intelligent Forecast and Trading Systems
https://v14.skladchik.org/threads/293065

 

Искусственный интеллект в финансах: руководство на Python
https://v14.skladchik.org/threads/302755