Управление финансовыми рисками от бывшего руководителя казначейства Связной Банк.

Управление финансовыми рисками от бывшего руководителя казначейства Связной Банк.

Автор:преподаватель Московской школы бизнеса и финансов при РАНХиГС при Президенте РФ, темы лекций – «Мировая валютно-финансовая система и ее банковское звено», «Управление финансовыми рисками».
Бывший руководитель казначейства Связной Банк.

НАЧИНАЕТСЯ 20 МАРТА

Расписание: 20.03, 26.03, 2.04, 9.04 – в 19:00 по мск.
4 вебинара – 8 часов. Стоимость 3990 рублей.
Каждый участник получает видеозаписи, домашние материалы и менторскую поддержку.
Содержание курса:
1-й вебинар:

1. Введение:
a. Профессия «риск-менеджер»;
b. Определение финансовых рисков;
c. Виды основных финансовых рисков;
d. Этапы процесса управления финансовыми рисками;

2.Процесс управления финансовыми рисками и его основные элементы:
a. Соотношение «риск-доходность»;
b. Аппетит к риску;
c. Основные методы управления рисками;

3. Кредитный риск:
a. Определение;
b. Требования Банка России в части управления кредитным риском;
с. Кредитная политика;
d. Анализ и измерение кредитного риска (должника/контрагента):
i. Кредитный рейтинг;
ii. Финансовый анализ (должника/контрагента):
1. Анализ финансового положения;
2. Анализ тенденций (динамики) развития;
iii. Качественный анализ (должника/контрагента):
1. Отраслевые тенденции и внешние условия;
2. Позиции на рынке;
3. Диверсификация поставщиков/покупателей;
4. Уровень управления и деловой репутации;
5. Качество ведения финансовой документации;
6. История взаимоотношений (кредитная история);
iv. Практический пример оценки кредитного риска должника/контрагента;
e. Методы управления кредитным риском:
i. Лимитирование и диверсификация;
ii. Резервы на возможные потери;
iii. Иные нефинансовые методы;
iv. Финансовые инструменты управлении кредитным рисков (Credit Default SWAP, CDS);

2-й вебинар:
4. Риск ликвидности
a. Определение;
b. Требования Банка России в части управления риском ликвидности;
c. Понятие «ликвидность»;
d. Цели и принципы процесса управления ликвидностью и риском ликвидности;
e. Основные подходы к оценке и анализу ликвидности и риска ликвидности:
i. Ликвидность как денежный запас;
ii. Ликвидность как денежный поток;

f. Методы оценки ликвидности и риска ликвидности:
i. Анализ коэффициентов ликвидности;
ii. Статический анализ разрывов ликвидности (GAP-анализ);
iii. Динамический анализ разрывов ликвидности:
1.Прогнозирование денежных потоков:
2. Анализ поведенческих характеристик клиентов;

g. Практический пример оценки риска ликвидности;
h. Стресс-тестирование;
i. Система управления ликвидностью и риском ликвидности;
j. Методы управления ликвидностью и риском ликвидности;

3-й вебинар:
5. Валютный риск:
a. Определение;
b. Требования Банка России в части управления валютным риском;
c. Источник риска - Открытая валютная позиция (ОВП);
d. Валютный курс и прогнозирование его изменения:
i. Экспертный (фундаментальный) анализ;
ii. Технический анализ;
iii. Математические (количественные) методы;
e. Практический пример оценки валютного риска с использованием методологии Value-at-risk (VAR);
f. Методы управления валютным риском:
i. Управление ОВП;
ii. Валютные оговорки;
iii. Финансовые инструменты хэджирования валютного риска:
1. Валютный фьючерс;
2. Валютный форвард;
3. Валютный опцион;
4. Валютный своп (SWAP);

4-й вебинар:
6. Процентный риск:
a. Определение;
b. Требования Банка России в части управления процентным риском;
c. Источник риска:
i. Разница сроков погашения активов и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки;
ii. «Встроенные опционы»;
iii. Базисный риск (процентная маржа);
d. Основные методы оценки:
i. Анализ разрывов между активами и обязательствами, подверженными изменению процентных ставок (GAP-анализ);
ii. Оценка дюрации активов и обязательств;
e. Практический пример оценки процентного риска методом GAP-анализа;
f. Практический пример оценки процентного риска методом оценки дюрации активов и обязательств;
g. Методы управления процентным риском:
i. Управление процентным GAP;
ii. Плавающая процентная ставка;
iii. Управление процентными ставками;
iv. Финансовые инструменты хэджирования процентного риска:
1. Процентный своп (Interest Rate SWAP, IRS);
2. Соглашение о будущей процентной ставке (Forward Rate Agreement, FRA);

В результате тренинга Вы получите:
1. Общее понимание основ риск-менеджмента (системы управления финансовыми рисками);
2. Возможность проводить самостоятельную оценку различных видов финансовых рисков различными методами;
3. Возможность дальнейшего углубленного изучения специальности с перспективой сдачи экзамена FRM и работы по специальности;

Целевая аудитория
1. Студенты и молодые специалисты, интересующиеся возможностью работы в области управления финансовыми рисками и в смежных отраслях финансового сектора;
2. Соискатели позиций в компаниях финансового сектора;

Желательный предварительной уровень знаний
1. Основы финансовой математики и финансовой грамотности;
2. Базовые представления о статистике и вероятности;

Продажник