Управление опционными рисками

Управление опционными рисками

Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.

Кому рекомендуем посетить это занятие:

• Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
• Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле

Требования к слушателям:

• Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
• Знать
  • Опционная волатильность (implied volatility)
  • Историческая волатильность
  • греки (дельта, гамма, вега, тетта)

Содержание курса

1. День первый Часть 1 и 2
   22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
   Часть 1 (с 10 до 13)
   
   Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.
   
   Ранжирование риска:
   • Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
   • Вега опциона - чистый рыночный риск.
   • Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
   • Биржевое ГО - комплексная оценка риска
   Вопросы, обсуждение и дополнительные пояснения
   
   Часть 2 ( с 15 до 18)
   
   Улыбка волатильности - расширенный подход к оценке возможностей/риска
   • Наклон улыбки
   • Форма улыбки
   • Зависимость улыбки от времени, уточнение расчета Тетты
   Вопросы, обсуждение и дополнительные пояснения
   
   
2. День второй Часть 3
   23 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
   Построение стратегий на опционах как применение теории о рисках
   • СГП (слабо-гамма-положительная стратегия)
   • Непокрытая продажа ванильных опционов
   Обсуждение, ответы на вопросы

Что Вы получите

• 9+ часов живого общения с Алексеем Каленковичем
• Узнаете секреты торгового подхода Алексея Каленковича
• Сможете в спокойной обстановке получить ответы на все свои вопросы
• Будете увереннее чувствовать себя на рынке опционов
• Получите в арсенал новые торговые стратегии и идеи

Скрытая ссылка