Торговля фьючерсами. Полный курс от новичка до профессионала [AlorSchool] [Вадим Федосенко]

Торговля фьючерсами. Полный курс от новичка до профессионала
Вадим Федосенко

Что входит в курс:
13 теоретических обучающих видео + домашние тестовые задания
6 индивидуальных практических онлайн уроков + домашние тестовые задания

Курс содержит полную теоретическую базу торговли фьючерсами, которая отрабатывается на практических занятиях.
В видеоуроках курса совершается множество реальных сделок с фьючерсами, демонстрируя их практическое применение.

Каждый урок сопровождается домашним заданием, которое проверяет и корректирует ведущий курса.

Преимущества фьючерсов:

Вы платите меньше комиссии Брокера относительно фондового рынка
Вы торгуете на меньшем активе относительно необходимого актива на фондовом рынке
Сможете извлекать доход из понижения цен
Сможете торговать внутридневные стратегии
Хеджирование портфельных активов (фонда)
Сможете извлекать заранее известный доход с помощью арбитражных сделок

Спойлер: Программа курса

Теория | Урок 1
Что такое фьючерс

• Определение фьючерсов
• Срочный рынок: инструменты срочного рынка
• Классы активов, на которые есть фьючерсные контракты
• Обозначение фьючерсов
• Позиция покупателя и продавца во фьючерсном контракте

Теория | Урок 2
Спецификация фьючерса

• Спецификация фьючерсов
• Расчет стоимости фьючерсных контрактов
• Комиссии на срочном рынке
• Контанго, бэквордация, базис
• Причины разности цен фьючерсов и базовых активов

Теория | Урок 3
Гарантийное обеспечение и вариаионная маржа

• Гарантийное обеспечение по срочным контактам
• Специфика изменения ГО
• Расчет плеча при торговле фьючерсами
• Пониженное ГО
• Вариационная маржа при торговле фьючерсами
• Расписание торгов на срочном рынке
• Принудительное закрытие позиции на срочном рынке

Теория | Урок 4
Открытый интерес и особенности фьючерсов

• Количество открытых позиций во фьючерсных контрактах
• Фьючерсы с разными датами исполнения
• Особенности ближайших и дальних по исполнению фьючерсов
• Разница между акциями и фьючерсами

Теория | Урок 5
Фьючерсы в QUIK и сделки с ними

• Фьючерсы в торговом терминале QUIK
• Примеры сделок с фьючерсами
• Примеры перехода через клиринги
• Пример экспирации фьючерса
• Пример исполнения поставочного фьючерса
• Роллирование фьючерсов
• Эффект сшитых графиков фьючерсов

Практика | Урок 1
Выбор фьючерса на сайте Московской биржи и сделки с фьючерсами в QUIK

• Выбор фьючерса на сайте MOEX (на акции, индексы, валюту, товары) в процессе онлайн в демонстрации экрана
• Расчет цены и максимального плеча по выбранным фьючерсам
• Сравнение выбранных фьючерсов разных дат экспирации
• Добавление фьючерсов в QUIK и совершение с ними сделок

Индивидуальное занятие с Вадимом Федосенко

Теория | Урок 6
Анализ открытого интереса

• Открытый интерес
• Миграция открытого интереса из фьючерса во фьючерс
• Открытие, смена владельцев и закрытие фьючерсных контрактов
• Распределение открытого интереса по длинным и коротким позициям по лонгам

Теория | Урок 7
Специфика анализа графиков цены и объема фьючерсов

• Механика тренда с точки зрения открытого интереса
• Признаки силы/слабости покупателей и продавцов по открытому интересу
• Отображение открытого интереса в торговом терминале Quik

Практика | Урок 2
Проведение анализа графиков фьючерсов

• Добавление графика открытого интереса на график фьючерса
• Анализ открытого интереса и объема в текущей ситуации
• Анализ распределения открытого интереса по юридическим и физическим лицам лонгам и шортам
• Проведение теханализа графика фьючерса
• Совмещение теханализа и анализа открытого интереса по фьючерсу

Индивидуальное занятие с Вадимом Федосенко

Теория | Урок 8
Внутридневная торговля фьючерсами

• Специфика краткосрочной торговли
• Почему внутридневную торговлю ведут на фьючерсах: минимум вложений и комиссии
• Скальпинг фьючерсом Si

Теория | Урок 9
Стратегия скальпинга

• Описание системы торгов
• Настройки торгового терминала для скальпинга
• Коррелирующие активы в скальпинге
• Работа с позицией в скальпинге

Практика | Урок 3
Практика скальпинга

• Настройка рабочего терминала для краткосрочной торговли Si
• Настройка быстрого стакана для краткосрочной торговли
• Построение торгового плана в текущей рыночной ситуации
• Совершение краткосрочных сделок с фьючерсом Si

Индивидуальное занятие с Вадимом Федосенко

Теория | Урок 10
Позиционная торговля

• Позиционная торговля фьючерсами
• Специфика утренних гэпов
• Специфика выбора нужного фьючерса с точки зрения времени удержания позиции
• Специфика теханализа для фьючерсов

Практика | Урок 4
Практика позиционной торговли

• Поиск потенциально эффективных активов для совершения позиционных сделок
• Расчет необходимого объема, ликвидности, стоимости и ГО для фьючерсов на выбранные активы
• Выбор фьючерса по датам экспирации с точки зрения планируемого времени удержания позиции
• Открытие нескольких позиций одновременно и объяснением специфики отображения суммарной информации в QUIK

Индивидуальное занятие с Вадимом Федосенко

Теория | Урок 11
Анализ импульсов и боковиков

• Импульс, его продолжение и завершение
• Виды боковиков с точки зрения готовящихся движений
• Отбой от границ боковика и их пробой
• Истинный и ложный пробой
• Динамика открытого интереса в тренде с точки зрения лонгов и шортов юрлиц

Теория | Урок 12
Построение и управление портфелем фьючерсов

• Формирование портфеля из фьючерсов
• Максимизация прибыли и минимизация затрат
• Разность рисков портфеля акций и фьючерсов
• Методика сглаживания рисков при формировании портфеля фьючерсов
• Роллирование позиций через экспирацию фьючерсов
• Формирование комплексных позиций

Практика | Урок 5
Построение портфеля фьючерсов

• Определение базового сценария возможных диапазонов индекса РТС, нефти и доллара США.
• Определение потенциально прибыльных активов
• Определение долей активов для оптимального соотношения в портфеле
• Расчет стоимости долей и потенциальной прибыли
• Определение хеджирующих активов и их пропорций
• Построение портфеля с выбранными параметрами

Индивидуальное занятие с Вадимом Федосенко

Теория | Урок 13
Арбитражные стратегии с фьючерсами

• Понятие арбитражной сделки
• Прибыль и риски арбитражных сделок
• Время удержания позиции и «ползущие спреды»
• Прямой арбитраж (базовый актив/фьючерс)
• Календарный арбитраж
• Арбитраж коррелирующих активов
• Дивидендный арбитраж

Практика | Урок 6
Совершение арбитражных сделок

• Поиск арбитража между активом и фьючерсом
• Поиск календарного арбитража
• Поиск дивидендного арбитража
• Поиск синтетического арбитража
• Совершение арбитражной сделки с ее описанием
  
  Индивидуальное занятие с Вадимом Федосенко

Спойлер: Автор курса

Вадим Федосенко

Опыт работы на фондовом рынке с 2009 г. Применяет в работе на рынках комплексный подход, сочетая диверсифицированное построение и управление портфелем ценных бумаг, с методиками краткосрочной торговли.
Основным в работе считает методику контроля риска и грамотное хеджирование портфеля, а также сочетание фундаментального и техническо-объемного анализа. В работе использует акции и облигации, а также фьючерсные и опционные контракты. Провел множество вебинаров для различных финансовых компаний, является автором методических пособий и аналитических очерков.

Продажник:

Цена: 23500 рублей
Тариф Максимальный