Тиковая история с объемами по 6E за 2008-2015гг. от CQG

вы не ошибаетесь, совокупный ну или кумулятивный объем действительно присутствует, но это не level 1. level 1 это по сути количество лимитных ордеров в стакане до сделки, до того как прошел рыночный ордер

да, все абсолютно верно. СМЕ уже перешли на него и так же верно что он новый-старый)) до 2009ого использовался именно он. Я просто сначала написал, а потом уже подумал, что если тестировать стратегии, которые будут учитывать именно кумулятивные сделки, то по большому счету пофиг на все эти переходы с протокола на протокол. Это если бы стратегия зависит от отдельных сделкок. то тогда это проблема большая.

у любого из поставщиков, iq feed, rithmic. еще когда то был вариант хороший с dukascopy их отличало то, что в предоставляемой ими истории присутствовали и внебиржевые сделки, но не уверен что они продают историю сейчас.

Я просто пытался сказать, что CQG да и не только они наверно, за деньги продают "усеченный" вариант данных, хотя могли бы продавать полный. Не знаю как сюда картинку прикрепить, но посмотрите на ссылку что я разместил в посте 12. Это тоже данные от CQG, но в них есть "плюсики" и "минусики", а значит уже понятно был ордер по рынку или на пробой, в них есть количество лимитов по бид и аск до и после сделки, А значит можно понять в каких местах было поглощение рыночных ордеров, где были "замкИ", в них есть спред до и после сделки ну и тд. информации больше на вагон. Поэтому и написал что обнаглели они там совсем, продавать такой вот формат данных.

 

Да уж, такая детализация будет на порядок полезнее в плане разносторонних исследований вплоть до HFT

 

Ну что там - да или нет!? Когда реквизиты будут?

 

1. Организатора еще нет.
2. Для тех, кто невнимательно читал описание продукта в первом посте - цена указана в долларах США. На данный момент получается по 300 баксов с носа. Как по мне, дороговато, 50-70 баксов смотрелись бы уже привлекательнее.