4.5/5, Голосов: 2
Доступно

Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент

Тема в разделе "Бизнес и свое дело", создана пользователем Billi, 15 авг 2016.

Цена: 101071р.
Взнос: 2240р.
100%

Основной список: 48 участников

Резервный список: 16 участников

Статус темы:
Закрыта.
    1. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      Риск-менеджмент для агрессивной и консервативной торговли. Тестирование и оптимизация ТС. Оптимизация портфеля стратегий.


      Меня зовут Петр Филин. Я физик-экспериментатор, в прошлом преподаватель физики одного из университетов. Не пугайтесь, 80% курса будет на языке математики для 5-го класса средней школы. В этом можете убедиться. Ниже, под хайдом, одна из моих статей. В оставшихся 20% (там, где статистика) я доступным языком объясняю терминологию и формулы. Так что специального математического образования для изучения этого курса не потребуется.

      Я несколько лет работал над следующими проблемами:
      1. Оптимальное управления капиталом при разгоне депозита и при консервативной торговле.
      2. Правильное тестирование торговых систем и подбор оптимальных параметров при оптимизации ТС. Здесь основная проблема – это влияние выборки (конкретного участка истории) на результаты оптимизации ТС.
      3. Оптимизация портфеля стратегий (в литературе описана оптимизация портфеля активов).


      Изучил все, что сделано в этой области, после чего нашел свои, оптимальные решения этих задач. В тех местах, где использую чужие наработки, даю ссылки на первоисточник (так принято в научных кругах).

      Подробный план курса:

      1. Минимизация неторговых рисков методом оптимизации торговых (или экстремальный риск-менеджмент).

      1.1 Постановка задачи (или зачем все это надо?).
      1.2 Динамический лот (полное реинвестирование, т е увеличение после профита и уменьшение после убытка) – это рост прибыли в геометрической прогрессии или убыток пересчета?
      1.3 Критерий Келли и другие способы оптимизации лота.
      1.4 Решение задачи оптимального управления лотом для максимизации прибыли и минимизации просадки при «разгоне депозита».
      1.5 Можно ли получить статистическое преимущество методом тренд-следящего сопровождения позиции (выход из позиции частями)? Эффективность частичного закрытия позиции для профитных ТС.
      1.6 Усреднения и пирамидинг, математическое обоснование для их использования (критерий серий).
      1.7 Границы применимости теории, или как слить депозит, используя профитную ТС и правильные формулы.
      1.8 Кредитное плечо – это зло или благо?
      1.9 Сколько нужно денег для комфортной торговли.
      1.10 Нужно ли выводить прибыль (или полностью ее реинвестировать)? Оптимальное реинвестирование при консервативной торговле.
      1.11 Управление чужим капиталом, мифы и реальность.

      2. Комплексный анализ и оптимизация параметров ТС.
      2.1 Как отличить случайный результат от системного при анализе ТС? Бэктест и форвардтест ТС.
      2.2 Минимальное количество сделок для статистического анализа ТС.
      2.3 Устранение влияния выборки (участка истории) на результаты оптимизации ТС.
      2.3.1 Использование формулы Келли и дисперсии сделок для расчета конечного профита при оптимизации параметров ТС.
      2.3.2 Вычисление коэффициента риска для ТС методом линейной регрессии эквити (метод наименьших квадратов).


      3. Снижение рисков и повышение доходности методом диверсификации портфеля ТС.
      3.1 Постановка задачи.
      3.2 Расчет весовых коэффициентов портфеля через коэффициенты «непохожести» ТС.
      3.3 Расчет весовых коэффициентов портфеля через корреляцию эквити ТС, оптимальный метод расчета корреляции.
      3.4 Расчет весовых коэффициентов портфеля методом максимизации расчетной доходности и минимизации дисперсии эквити.

      Одна из моих статей (для ознакомления):

      Это, своего рода, тест на костность мышления. Если после прочтения этой статьи вы скажете: «А я знаю успешного трейдера, который так торгует!», то лучше сразу проходите мимо. Остальное вам тоже не понравится. На всякий случай уточняю, что курс посвящен системному анализу ТС.
      На все конструктивные вопросы отвечу, даже если они не входят в программу курса (но в рамках тематики).

      После изучения (именно изучения, просмотр «кино» не поможет) этого курса вы сможете:
      1. Грамотно протестировать и выбросить в топку 90% купленных «граалей» до того, как сольете депо при их тесте.
      2. Отжать максимум прибыли из оставшихся, которые пройдут проверку.
      3. Подобрать оптимальные (которые дадут наилучший результат в будущем, а не на истории) параметры для разрабатываемых ТС.
      4. Собрать портфель из имеющихся стратегий, который даст максимальную прибыль при минимальной просадке.


      Граальных торговых систем в этом курсе нет!


      Этот курс я уже провел для закрытой группы трейдеров. Имеется запись. В продаже его нет и не будет (разумеется кроме «Складчика»).

      Формат курса: видеозапись вебинара общей длительностью 3 часа и несколько текстовых файлов.
      Не опечатка, все вышеперечисленные темы я раскрыл за 3 часа. Воды нет. Только инфа, имеющая прикладное значение.
      Если будет много вопросов, запишу дополнительное видео с ответами на вопросы (если окажется, что какая-то из тем недостаточно раскрыта).
      Цену поставил ниже среднестатистического «грааля» в авторском разделе.


      Нужны проверяющие, имеющие элементарное представление о математической статистике (дисперсия, стандартное отклонение, метод наименьших квадратов), чтобы на этапе проверки они оценивали качество курса, а не мое разъяснение понятийного аппарата. Хотя с этим тоже проблемы не будет.

      Добавлены бонусы:
      1) Разбор техники выхода из позиции "Сейф".
      2) Пошаговый алгоритм, как руками в Экселе делать анализ отчетов по результатам оптимизации ТС.
      Т о каждый, не только без навыков программирования (хотя если вы анализируете отчеты оптимизации, то минимальные навыки программирования должны быть), но даже без опыта работы в Экселе, сможет проанализировать результаты оптимизации своих ТС.
      3) Версия "лайт" - это упрощенный и сокращенный вариан основного курса (без спецтерминологии).
      То, что вы будете применять на практике.


      Отзывы:
      Деймос
      Andrian22
      Лилу
       
      Последнее редактирование модератором: 16 янв 2018
      22 пользователям это понравилось.
    2. Последние события

      1. VyachyNOS

        VyachyNOS оставил отзыв "Отлично".

        18 июн 2018
      2. Доминика1

        Доминика1 участвует в складчине.

        8 май 2018
      3. dredsud

        dredsud участвует в складчине.

        25 мар 2018
      4. Vouferd

        Vouferd оставил отзыв "Хорошо".

        18 мар 2018

      Последние важные события

      1. skladchik.com

        Осталось 5 дней до завершения складчины.

        10 фев 2018
      2. skladchik.com

        Складчина доступна.

        10 фев 2018
      3. skladchik.com

        Складчина активна.

        5 фев 2018
      4. skladchik.com

        Сбор взносов начинается 05.02.2018.

        2 фев 2018
    3. blavr

      blavr blavr МодерМодератор Команда форума

       
      Последнее редактирование: 15 авг 2016
    4. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

       
    5. blavr

      blavr blavr МодерМодератор Команда форума

       
    6. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      Первый проверяющий blavr
       
    7. Pifagor

      Pifagor Pifagor МодерМодератор Команда форума

      @Billi, прочёл аккумулятор профита, но не понял, а что же всё-таки лучше? Там разные варианты рассмотрены, но что эффективнее.
      Моему мозгу очень тяжело воспринимать прочитанное. В качестве пожелания, может картинок добавишь для лучшего понимания, иначе мне показалось сложно.
      Ты сам торгуешь по прибыльным системам или пока таких не нашёл, сколько систем ты проанализировал оптимизируя и тестируя?
       
      1 человеку нравится это.
    8. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      Ты изначально не понял постановку вопроса.
      Речь идет о целесообразности закрытия части позиции при достижении половины профита, т е первой цели (это и есть "аккумулятор профита"). Либо нужно крыть всю позу целиком на одной из целей.
      Ключ к ответу:
      Системный анализ предполагает системную торговлю, и наличие статистики этой самой торговли (что такое статистика торговли буду рассказывать на курсе. Просто набор сделок - это еще не статистика).
      При наличии этой самой статистики, мы делаем анализ ТС, который подробно описан в статье (математика для 5-го класса СШ).
      Суть анализа сводится к тому, что нужно крыть всю позу целиком на одной из целей.
      На 1-й или 2-й? Зависит от конкретной ТС. Читай последний абзац (там самое простое объяснение).

      Даже не знаю чем помочь (картинки не помогут).


       
    9. braver

      braver braver ЧКЧлен клуба

      На какой платформе будет производиться само тестирование? Excel, TS Lab, S#, Wealth Lab иль что-то ещё? Визуальное представление результатов будет?
       
    10. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      Оптимизация проводится в Мультичарте. На курсе будет анализ мультичартовских отчетов для нахождения оптимальных парамтров ТС, которые дадут наилучший результат в будущем, а не на истории (это задача устранения влияния выборки на результаты оптимизации).
      Решение этой задачи - мое ноу-хау, которое я раскрываю в этом курсе (даю все формулы и математ. обоснование), а не просто показываю черный ящик, который выдает чудо-результат.
      Помимо этой задачи, там еще решено целый ряд других задач (читайте план курса).
      Зная принцип, вы сможете проанализировать любые отчеты (любых прог), имея минимальные навыки программирования даже в экселе.
       
      1 человеку нравится это.
    11. Pifagor

      Pifagor Pifagor МодерМодератор Команда форума

      Готов быть проверяющим. Элементарное представление матстатистики имею: дисперсия, среднеквадратичное отклонение.
       
    12. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      Ты очень удобный (для авторов) проверяющий. Всегда пишешь хорошие отзывы.
      И я бы с радостью тебя взял проверяющим.
      Но после твоих вопросов выше по поводу статьи (в которой формул статистического анализа вообще нет), у складчиков могут возникнуть сомнения по поводу твоей компетентности как проверяющего. Особенно после фразы:
      А здесь очень объемный (по количеству раскрываемых тем, а не по длительности видео) материал.
      Если я тебя возьму проверяющим, то меня просто "не поймут".
      Так что без обид.
       
      8 пользователям это понравилось.
    13. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      а вот пример моего "хорошего" отзыва:
      https://skladchik.com/threads/Грааль-2-от-Андрея-адаптирован-под-все-рынки-nyse-cme-forex-ФОРТС.83364/page-5#post-4670023
      после такого отзыва меня ни один автор проверяющим не возьмет:).
       
      6 пользователям это понравилось.
    14. ifkey

      ifkey ifkey ЧКЧлен клуба

      Billi, респект за такой подход, особенно учитывая, что ты - автор! Буду при случае цитировать этот ответ проверяющему))))
      Pifagor, ничего личного, но про твои отзывы (восторженно-положительные и без конкретики) я уже как-то писал, а здесь ты пошёл ещё дальше: просишься в проверяющие после того, как двумя постами выше просил пояснить одну-единственную простенькую формулу "картинками для лучшего понимания, иначе мне показалось сложно" (то есть, фактически расписался в том, что не ориентируешься в материале). Аплодирую, как говорится, стоя :D
       
      4 пользователям это понравилось.
    15. Деймос

      Деймос Деймос ОргОрганизатор

      Это пожалуй лучший отзыв о тс что я читал здесь. Может выступить с инициативой и предложим администрации чтоб Billi был проверяющим всех авторских чудо систем? Если Billi не против конечно.
       
      11 пользователям это понравилось.
    16. braver

      braver braver ЧКЧлен клуба

      Мультичарт - платная платформа. Как-то не прикалывает открывать очередной счёт. Может в TS Lab эксперименты устроишь. Там тож С# используется. И вообще С# - универсальным языком становится для разработок ТС (де факто). И вообще... Ещё б и МТ5 разработчиков сподвигнуть на переход на С# :D Целая кампания разработчиков необходима... :D
       
    17. тирад

      тирад тирад ЧКЧлен клуба

      Billi, почитал твой отзыв (по ссылке выше), очень качественно разобрана ТС.
      Но там указано и про фильтры, инверсию индикатора и про переделку этого индикатора, а это уже программирование.
      Как глубоко нужно быть погруженным в программирование что бы освоить твою тему, ведь индикаторов может быть и не один (и он может быть не простой)?

      По поводу фильтра проверяющих - поддерживаю! люди должны быть ответственными и "в теме"!

      P.S. Pifagor и правда, проверка это не твоё...
       
      3 пользователям это понравилось.
    18. 32andrey43

      32andrey43 32andrey43 ЧКЧлен клуба

      @Billi

      Ты анализируешь различные торговые системы и различные советники не один год, может быть ты включишь в курс один прибыльный разгонный алгоритм и один консервативный (пускай даже они не проходят проверку). По-моему, ты этим привлечешь значительно больше желающих купить твой курс.
       
      1 человеку нравится это.
    19. ifkey

      ifkey ifkey ЧКЧлен клуба

      Интересное предложение, а ещё лучше было бы так: накидать несколько алгоритмов в самом общем виде. Причём не в виде готовых ТС, а в виде компонентов ТС, этаких "кубиков", "конструктора", из которого пользователь может собрать много разных ТС, что называется "под себя" и протестировать в соответствии с авторской методикой.
      Смысл в том, что подходов к трейдингу много, соответственно и разных торговых систем может быть тысячи. Как по характеру манименеджмента (агрессовно-разгонный или консервативный), так и по типу входа/выхода и используемого сопровождения. А @Billi, как человек практикующий, в отличие от "диванных теоретиков", мог бы направить трейдерскую мысль в нужное русло и обозначить направления, в которых есть смысл копать. А уж дальше каждый сам для себя соберёт систему. Благо, инструмент объективного тестирования прилагается.
      Вот это был бы мануалище! Вопрос - захочет ли автор заниматься этим.
       
      2 пользователям это понравилось.
    20. Hade

      Hade Hade ОргОрганизатор (А)

      Вот у меня ряд вопросов к автору. Суть темы. Мы за системную торговлю или ???? Я так понимаю системная торговля это торговля по алгоритмам , в связи с этим статья Аккумулятор профита не укладывается в разрез данной темы. Возможно Я буду цепляться но все же:
      1)Для упрощения расчета пусть средний профит сделки (без учета сделок, закрытых по стопу и безубытку (БУ)) равен 1. Рассчитаем коэффициент профитности, равный среднему профиту, с учетом БУ.

      не кажется что тут какое то противоречие. Зачем искать по какой то формуле то что уже известно? Так же погуглил термин коэффициент профитности. Ни чего не нашел, поэтому разъяснения нужны, что это?

      2) P = 0,5*N*K + (1 - N)*(1 - 0,5*K)

      для выяснения какого то среднего надо выборку , а значит кол-во сделок. где делитель раз это средние.

      3) В самом общем случае эффективность ТС определяется двумя критериями: это отношение уровня БУ к профиту, и процент БУ сделок от общего их числа (без учета стопов).
      Отношение уровня БУ к профиту – это и есть минимальный процент для профитных сделок, после которого (если он меньше) ТС становится не эффективной. Т. е. нужно всю позицию закрывать на уровне БУ. Соответственно, если он больше, то нужно всю позицию переводить в БУ (без никаких аккумуляторов профита).

      Это помоему вообще переписано с подстановкой новых терминов. Я лично понимаю что эффективность ТС это отношение профита / просадке. БУ это тоже профит как Я понимаю . что кассаемо процента сделок , в системном трейдинге выход делается всегда по стопу , а профит тянется до максимума. Почитав данный обзац у меня сложилось впечатления , что все ТС профитны.


      А вообще (Я с Пифагором согласен) по мне , какая то бессмысица там. Практически доказано что при торговле руками метод работает , а при системном трейдинге в этом нет смыла.

      ps. На проверяющего не претендую. Просто написал свое мнение и если вчитаться , все будет понятно .

      4) Правильное тестирование торговых систем и подбор оптимальных параметров при оптимизации ТС. Здесь основная проблема – это влияние выборки (конкретного участка истории) на результаты оптимизации ТС.

      Я как практикующий трейдер считаю выборка сводиться к периоду, а это 1,3,6 лет .... И вообще многие ТС не возможно закодить хотя они и тянут на грааль.

      Ну как то так.. Очень хочется услышать ответ. Просто поговорить и все.

      Спасибо за понимание. Если есть желание у кого то еще помочь мне жду Ваших комментариев.
       
      1 человеку нравится это.
    21. Billi

      Billi Billi ЧКЧлен клуба (А)

      Курс не привязан к какой-либо торгово-аналитической платформе!!!
      Я использую Мультичартовские отчеты в качестве примера.
      Можно из любой проги скопировать таблицу всех сделок, вставить в эксель и сделать анализ (при минимальном навыке кодинга в Экселе). Все формулы я даю.

      Если будет достаточный интерес к теме (100+ складчиков), То, возможно, будет складчина на ПО, которое будет автоматически считывать отчеты оптимизации и делать анализ. Это в случае, если разработка такого ПО будет рентабельной для программиста.
       
      2 пользователям это понравилось.
    1. VyachyNOS
      5/5,
      Организацией складчины доволен
      Материал полностью соответствует заявленному автором. Автора знаю давно. По складчинам всегда было приятно читать его коментарии. После того как автор развенчал Грааль одного товарища, не просто развенчал а статистически доказал, что его грааль вовсе не грааль, и нет там статистического преимущества, а набор тараканов в голове этого товарища, для меня стало ясно что автор очень компетентен. Для себя новое узнал что авторская методика оптимизации лота, хоть более агрессивная, но дает еще больше прибыль чем DDSMM-v1.4. Также чтобы полностью понять материал надо иметь минимальные знания в EXCEL и знать "Основы теории вероятности и математической статистики", книги в материале на эту тему автор дает. Также автор показал что кредитное плечо не есть зло как многие утверждают. До этого только еще один автор здесь на форуме то же самое говорил. Новое для себя я узнал за "BP" (это у пропах). Пишу в "ПРОП" по поводу "BP" (будет ли он уменьшаться пропорционально остатку рисковому капиталу?) мне ответили что "зависит от клиринга, есть что будет уменьшаться, есть что нет" Дальше чтобы еще глубже разбираться в этом материале и следующих (если автор в будущем выпустит свой новый продукт) надо иметь навыки в программировании.
      Организатором складчины доволен, так как складчина была проведена вовремя (без переносов во времени), организатор вовремя отмечал оплативших, даже раньше чем предусмотрено правилам, материал был выдан полностью, вовремя.
      5 пользователям это понравилось.
    2. Vouferd
      4/5,
      Организацией складчины доволен
      Покупал тему, чтобы расширить знания по тестированию и оптимизации ТС. Материал полностью соответствует заявленному автором, описываемые методы приведены с обоснованием, что дает им некий кредит доверия. Для реальной торговли методы применимы и полезны, пусть и с оговорками. Уж точно лучше 95% инфошлака, продающегося здесь по схожим темам.

      Почему 4 из 5. Меня неприятно удивило, что вопросам непосредственно анализа и оптимизации ТС было уделено относительно мало времени. Очевидно, что это запись вебинара, посвященного какой-то другой теме, который автор проводил вне складчика, и из 3 часов теории вопросу анализа ТС отведено едва ли не полчаса (не считая записанного отдельно практического руководства в Excel). Большая часть материала относится к разделу, названному минимизацией неторговых рисков, и, ввиду специфики моей торговли, для меня практически бесполезному.

      Что касается самого метода оптимизации и анализа ТС, предложенного автором - интересно, очевидно работает и практическую ценность имеет.

      В третьем разделе автор предложил свой оригинальный метод расчета весовых коэффициентов, достаточно спорный на мой взгляд, но имеющий некую практическую ценность.

      Сложной математики здесь нет, единственно в некоторых местах очень не хватало какого-нибудь конспекта или слайдов с написанными формулами.
      12 пользователям это понравилось.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей