Советник для EURUSD с тестированием 2008-2017гг + бонусы

Советник для EURUSD с тестированием 2008-2017гг + бонусы

Всем посетителям данной темы добрый день!

Немножко истории​

На данном ресурсе была проведена моя авторская складчина Авторская-торговая-стратегия-форекс. Но мне не понравилось то, что буквально через пол года сам принцип, по которому заключались сделки, начал отрабатываться несколько хуже. Т.е. если раньше до слива можно было утроить депозит, то сейчас по голой этой системе можно только удвоить. И это максимум. Это конечно очень плохо, т.к. ТС высоко рискованная и большой депозит для нее выделять было бы глупостью. А разогнать 100уе до 200уе это не серьезно. Я очень сильно по своей натуре зависим от того, что обо мне говорят и поэтому после последних двух плохих отзывов начал изучать mql4, чтобы реанимировать ТС. Месяца мне хватило с головой, и теперь жалею, что раньше боялся изучать mql4. Так что [внимание! самореклама ] если будут интересные идеи для автоматизации, или написания советников к складчинам, то обращайтесь. Изучив язык программирования, написал робота и начал с ним мудрить. В итоге получилось... читайте ниже.

Теперь о данной складчине
​

Итогом написания кода получился консервативный советник торгующий парой EURUSD. Может и на других парах торговать, если подобрать настройки. С доходностью тут довольно интересная ситуация. Советник основан на моем любимом самопридуманном паттерне, [кто знает - молчите, т.к. это будет палево авторских складчин, за что вас могут жестоко наказать]. Но к нему прикручено усреднение. Оно небольшое и без мартина. Усредняется всего 6 раз. Для лота 0.01 на 1000ye - это немного. Можете конечно уменьшить, но это приведет к совершенно другому результату. Поэтому рекомендуется оставить настройки по умолчанию. В советнике не используются никакие индикаторы. Только цена, паттерн и цикличность его отработки.

Теперь обо всем по порядку. Для начала скриншот тестирования с 2008 по 2017 год.



Самые большие просадки (до 50%) были всего 4-5 раз (06.2010, 08.2011, 09.2012, 05.2015) за практически 10 лет, за которые были и трендовые движения и дикие флеты, и кризисы. Еще на начальных этапах становления системы были замечены моменты, когда старая ТС сливала. И никак не мог понять, как из этого выжать плюс. Выход был найден. Просто нужно открываться не в одну сторону, а разрешить советнику торговать системные входы на понижение, когда есть сделки в рынке на покупку, и, наоборот, на повышение, когда есть продажи в рынке. Но торговать их более агрессивно. Т.к. отработка сигнала с использованием мягкого усреднения за 10 лет ни разу не привела к сливу или потере большой тестовой суммы, была введена функция увеличения этого самого лота (коэффициент Х назовем). За счет этой функции теперь можно варьировать лот на каждые 1000ye путем коррекции этого коэффициента Х. Доходность за 10 лет выросла со 160% до 430% с более менее консервативными настройками. Результат на лицо.Теперь за эти "большие просадки" мы получаем "большую компенсацию".

2 примера коррекции:
при лоте 0.01 на 1000уе и Х=50 доходность за 9 лет получается 430% при максимальной просадке 43%.
при лоте 0.02 на 1000уе и Х=30 доходность за 9 лет получается 1500% при максимальной просадке 75%.

Поэтому, поигравшись, можно выставить такие настройки, при которых вы будете рисковать практически всем депозитом, то за несколько лет как минимум удвоите депозит. Но это уже на любителя. "Тише едешь, дальше будешь".

Минусы ТС
​

1. Очень редко торгует. Может месяц без сделок сидеть. Т.е. если вы хотите жить с этого советника, то нужно иметь всегда подушку безопасности. Для ПАММ-счетов тоже вряд ли подойдет. Для сервиса копирования сигналов может еще подойти.
2. В этих выдающихся 4-5 случаях с большими просадками он долго сидел, по пол месяца, а то и полтора. Т.е. для большого депозита нужны более-менее стальные яйца. И не в коем случае не вмешиваться в его работу.

Плюсы ТС
​

1. Прошел огонь и воду на тесте с 2008 года по наши дни. Очень мало советников сможет такое пережить.
2. Низкая средняя прибыль в месяц, но с перспективой на будущее.
3. Нет запаздывающих индикаторов. Новый подход к анализу отработки паттернов.
4. Очень простая идея. Как говорят "Влезет на обороте марки".
5. Можно включить в портфель советников, т.к. советник работает только со своими сделками.

Стоимость​

Цена данного советника составляет 150 000 рублей в складчину. Бонусы предоставляются по собственному желанию автора и в общую сумму не входят.

Бонусы​

1. Прибыльный советник для торговли валютой на форекс

Честно, не знаю почему, но не нашлось проверяющих за пол года на советник, который работает на счете и есть мониторинг. И неплохая доходность. Ниже скрины мониторинга. Есть неприятная ситуация: пол апреля советник висит в просадке от 5 до 10%. В принципе не критично. Если иметь его в портфеле советников, то я думаю это тем более не критично. Была максимальная просадка в 25%. Советник основан на уровнях CCI с интелектуальным усреднением. На лютых безоткатных движениях может слить депозит. Но пока что тьфу-тьфу-тьфу. Главное выводить прибыль. В бонус будет входить сам советник и инструкция к нему.



2. Профессиональное построение уровней

Данный инфо-продукт проверяли 3 проверяющих. Один из них со мной не был согласен. Точнее не со мной, а с самой идеей, которая взята за основу. Но все же, как не крути, уровни работают и до сих пор с точностью побольше чем эфемерные горизонтальные линии или линии исторических трендов. Второй проверяющий сказал, что "профессиональное" - громко сказано. Согласен Я не банк-маркетмейкер. До их профессионализма мне далеко. Материал в виде видеозаписей: от куда они взялись, почему работают и как строить.

Спойлер: Информация из складчины

В интернете много информации на тему построения уровней для торговли. Большая часть того, что имеется, это уже устаревшая информация и не годится для практического использования, или же просто неверная трактовка уровней. Данный курс поможет Вам сэкономить время на изучение ненужной информации и сразу перейти к изучению поистине правильного и логичного подхода к построению ценовых уровней и диапазонов.
В данном курсе кратко рассказано, почему горизонтальные ценовые уровни, построенные по книжкам, и объемные уровни, построенные по объемному профилю, не всегда работают. В курсе рассказано, как построить наиболее значимые для рынка ценовые диапазоны, как определить наиболее вероятное направление рынка.

На каких инструментов подойдет этот курс?
Я торгую валютной парой EURUSD и данный метод на этой паре довольно хорошо себя зарекомендовал. Но я уверен, что данный метод можно применять на всех основных валютных парах с долларом. Возможно, нужно будет немного подкорректировать уровни, т.к. у каждой валютной пары есть свой стиль движения.

Как можно применять данный курс?
Данный курс больше подойдет для трейдеров, которые уже имеют свою ТС, как дополнение к ней в плане построения уровней и диапазонов, в пределах которых можно торговать; как определение направления рынка. Т.е. как дополнительный фильтр для сделок.

3. Авторская стратегия форекс на основе книги ОАНДы

Неплохая ТС, которая тоже не набрала своих проверяющих. По сей день держу ее в своем портфеле. Правда когда в командировке, по ней сложно торговать из-за раннего времени проверки сигналов. Материал: суть ТС, вспомогательный советник и файл эксель.

Спойлер: Информация из складчины

Представляю вашему вниманию торговую систему, которую я разработал летом этого года, но из-за тестирования и внезапной командировки не успел выставить на проверку раньше.

ТС очень проста. В основе лежат уровни из книги приказов ОАНДы. В ТС имеется четкая точка входа, четкий уровень тейкпрофита. Стоп-лосс отсутствует, т.к. я ими не пользуюсь, и вполне успешно.
Сигналы на вход в рынок довольно редкие. Бывает и неделю нет сигнала. Единственный минус этой ТС, это время сигнала. Нужно каждый день просыпаться в 01:55 МСК, смотреть сигнал. Если сигнал есть, то на расчет уровней уходит примерно минут 10. Дальше можно ложиться спать до следующего сигнала. Если же сигнала нет - то считай зря просыпался. Но я думаю, зря - ничего не бывает. Тестировал ТС в ручном режиме в тестере. Вот что получилось с мая по октябрь (дальше просто стало лень, да и так вс как бы понятно):

 

Ищу трех проверяющих. Обязательно трейдеры.

 

а не могли бы провести тесты с 99% точностью? ~61% это не серьезно. Или проверяющие чтоб это сделали

 

Как-то не обратил на это внимания. Спасибо, что указали на недочет. Сегодня займусь этим вопросом.

 

Добился качества моделирования в 90%. Результат оформлю чуть позже. Тестер новых билдов МТ4 не способен на большее. А нужно ли? На сколько я понимаю, качество 99% дает нам полное моделирование тиков, в отличии имитации тиков, как при 90% и менее процентах. Советник торгует на Н1, не скальпер и супер лотом постоянно не торгует, т.е. движение в 100 и 200 и 500 пунктов не приводит к тотальному слития счета. Вопрос вот в чем: а нужно ли моделирование в 99% для такого советника? Вся проблема в тиковых данных. Тики от европейского уважаемого (по крайней мере мной) брокера с 2008 года весят более 10 Гб в формате *csv. У меня элементарно ноут не вытягивает такой объем обрабатываемой информации

 

Скачал тиковую историю одного европейского банка-брокера с 2008 года. Протестировал, "подбросив" их в терминал своего брокера. Результат получился неожиданным. К 2013 году советник делает чуть больше 1200%, а потом яростно сливает все под ноль. После чего опять начинает рубить как сумасшедший. Расстроился. Но нашел косяк. Свечи, после конвертации, этого брокера со свечами моего брокера не совпадают довольно часто. Там, где у моего бычья свеча, у него дожи. И так может подряд идти по 5-6 свечей. И чуть ли не каждую неделю так. Может это из-за смещения времени открытия торгов, может в коде что-то не верно,может тиковая история неправильно сконвертировалась. Возможно поэтому советник неадекватно себя ведет. Т.к. паттерн, который лежит в логике, очень сильно зависит от формации свеч. Чтобы в МТ4 загрузить тиковую историю, нужно изрядно попотеть. Да и всяких "может" очень много. Гадать, что не так это как искать иголку сами знаете где. А в МТ5 история тиков грузит автоматически. Поэтому принял решение изучить mql5 и переписать код под мт5. Да и не только этот советник, а все идеи перевести в mql5. Ну и конечно же протестировать на тиках. Да и пора уже переходить на МТ5.
Так что ждем месяц-другой результатов. Тему не закрываем, я еще вернусь

С Ув., G.V.

 

Или как вариант, если кто-нибудь знает, как перекинуть файлы тиковой истории MT5 с расширением .tkc (не путать с .tks) в формат .fxt для МТ4, то прошу поделиться.

 

просьба к автору показать результат на истории с качеством 99%. если незнакомы с этим, то программа высокого качества моделирования tickstory, иначе ваши тесты в 60% не имеют никакой ценности, и даже в мт5 если вы сделаете, там все эта будет далеко отдаленные результаты от реала.