Профессиональная автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС

Профессиональная автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС

Автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС​

Авторский проект.
Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий.
Стратегия: Скальпинг от больших плотностей заявок в стакане
Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале MetaTrader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению.
Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей.
Рекомендуемые торговые инструменты:

1-й. Низкое ГО - SBRF, GAZR, MIX
2-й. Среднее ГО – Si, BR
3-й. Высокое ГО – RTS, MXI

Тестовый мониторинг торговой системы: - был запущен на момент первой версии системы и на протяжении 11 месяцев создания системы менялись лишь версии эксперта.
На мониторинге работа на одном инструменте с максимально жесткими условиями входа для проверки стабильности системы.

Принцип работы: Торговая система SAURON имеет 2 торговых модуля в одном алгоритме.

1: - Изначально торговый робот запускает анализ торгового стакана, на установленном инструменте. В стакане отслеживаются все ценовые уровни на продажу и покупку, с той глубиной которую предоставляет брокер. Алгоритм находит плотности заявок на ценовых уровнях, которые по выставленным параметрам больше или равны заданным значениям. При определении плотности включается алгоритм слежения за плотностью и изменению в ней заявок, происходит некое тестирование этой плотности на предмет – подставной, быстро пополняющейся и снимающихся заявок и т.д. Цена найденной плотности выводится на график в виде графической линии с текущим объемом. После определения ее актуальности под эту плотность выставляется лимитная заявка заданным объемом.

Спойлер: Как все выглядит визуально на картинках

Рассмотрим что такое плотность заявок на примере скальперского стакана на инструменте Si


Представим что мы поставили под эту плотность свою лимитную заявку на продажу.


В итоге после того как произошел разбор этой крупной плотности, цена отскочила от этого уровня.

2: - После срабатывания заявки, первый алгоритм отключается и подключается второй – алгоритм сопровождения. От цены открытия позиции на график выводиться ценовой канал, расстояния которого рассчитываются согласно выставленным настройкам по широкому и узкому отступу от цены открытия. Если предположим наша позиция в лонг, то при установленных параметрах
Узкая сетка =100
и
Широкая = 200,
то выше цены открытия позиции, на 200п будет верхняя граница канала, ниже цены на 100п будет нижняя цена канала.

При выходе цены за пределы ценового канала, ниже узкого отступа робот будет производить доливку позиции заданным лотом, доливка позиции производиться таким же способом что и первоначальный вход, то есть, робот снова начинает искать заданную в параметрах сопровождения плотность, если установлен флаг на, то что бы плотность была протестирована, то он производит эти действия, если же флаг отключен, то робот сразу ставит под эту плотность лимитированную заявку и производит доливку. В зависимости от включения тестирования задается и плотность, к примеру, если флаг выключен, то отслеживание плотности более 10 заявок устанавливать нет смысла, по причине того, что такие заявки будет далеко от текущей цены и установленная лимитная заявка попросту не сработает. Другое дело если тестирование включено, то тут будет актуально задать плотность более 100, что бы робот поймал более точный разворот цены.

По аналогии с узким диапазоном отступа, настраивается и широкий, единственное различие, на широком у нас устанавливается встречная заявка, которая закрывает часть позиции в прибыль или позицию полностью, все те же принципы по нахождению и тестированию плотности находятся для настройки и для широкого отступа.

Как только ордер выходит в прибыль, его закрытие осуществляется или об встречную лимитную заявку или же через функцию динамического трейлинга в валюте счета, в последнем режиме задается прибыль на стартовый лот, если открытая позиция становиться больше стартового лота, то стартовая сумма активации трала увеличивается.

В роботе реализованы все диапазоны основных и промежуточных клирингов и не большие минутные отступы по времени, что бы избегать после клиринговых скачков цены..
В выходные и в не торгового времени алгоритм робота не активен.

Теперь рассмотрим как собственно это делает сам робот.
- Для того что бы робот вошел в рынок, нужно

• Определить заданную плотность ордеров в стакане
• Что бы направление тренда совпадало с найденной плотностью
• Фильтр тренда состоит из баров, паттернов и эксклюзивно - Поводырь
• Что бы параметры основного фильтра Общего объема + Общего кол-ва заявок (Спрос и предложение) были направлены согласно нашего тренда. + если используется поводырь все тоже самое для него если он не реверсивного движения.
• Что бы спред между объемом и заявками был больше установленных значений
• Для сопровождения позиции, чтобы долить ордер, нам нужно произвести те же действия что и на вход, определить заданную плотность и протестировать ее если задан такой режим.

По настройкам робота определение тренда по барам и паттерну есть возможность не использовать, но основной фильтр открытого интереса - объема и ордеров считается основной частью фильтрации алгоритма входа в рынок.

Главная его особенность, это определение направления интереса торгов участников рынка, чтобы избежать ложного входа, когда интерес продавцов и покупателей меняются, нужно грамотно подобрать спред между данными. Когда происходит разворот рынка, перевесы так же начинают меняться, но бывают флэтовые ситуации и продолжение текущего движения цены, вот именно для таких ситуаций и сделан спред. Когда интерес меняется за короткий промежуток времени по несколько раз и смена происходит к примеру, с разницей в 1000, то можно предположить, что, если спред на объеме выставив в разницу 2000, мы с большой вероятностью будем уже анализировать состоявшиеся направление движения и интерес тех или иных игроков рынка. По аналогии с объемом так же выставляется и спред между кол-вом ордеров.

- Так же главной исключительной особенностью робота является его система сопровождения.

Во-первых, это буфер прибыли который отслеживает убыток и прибыль и, если на позиции висит убыток, робот не включит трейлинг пока убыток не будет погашен.

- В робот внедрена система сопровождения позиции от плотности ордеров в стакане. Как выше было сказано, робот входит от плотности ордеров в стакане, но он так же может и долиться по плотности если первоначальный вход был не удачным или же удачным, но цена после разбора плотности просела не в нашу сторону.
Алгоритм по сути прост, при отходе цены на установленный отступ, робот вместо открытия нового ордера, начинает искать точку входа, то есть ищет новую плотность ордеров по новым заданным значениям.
К примеру, если отступ стоит 100п, то после 100п включиться алгоритм поиска плотности, но найти ее он сможет как через 100, так и 200п т.к. все зависит от торговой ситуации в самом стакане, после нахождения он ее так же будет тестировать как и на входе в рынок, по этому этот тип доливки мы считаем самым интересным из всех возможных методов, таких как мартингейл, по индикаторам и остальным подобным не точным алгоритмам основанных на догадках или исторических данных, плотность же это индикатор, данные которого анализируются в моменте времени по торговым заявкам других трейдеров и главный не маловажный момент, в данном алгоритме присутствует динамический лот, который увеличивается прогрессивно пройденному расстоянию и при изначальном отступе в 100п и пройденном расстоянии в 300, робот откроет не 1 лот, а сразу 3 т.к. ранее через 2 диапазона ордеров открыто не было, это же можно отключить и доливаться математически согласно заданному лоту.

Визуально это выглядит следующим образом






Более подробно об каждом параметре робота и его визуальной состовляющей описано в приложенном мануале.

 

Требуются три проверяющих в статусе Модератор - Организатор для проверки программного обеспечения на своих реальных счетах или же виртуальных через поставщика реальных котировок MetaQuotes

 

За 11 месяцев создания и тестирования системы показатели у нее следующие

Спойлер: Скрины с данными по торговли за 2018 год

Работа на одном инструменте Si с максимально жесткими параметрами входа в рынок.
Систему в тестере стратегии не прогнать т.к. данные со стакана в историю не складываются, очень объемные данные, по этому все тестируется и подбирается онлайн в боевом режиме.

 

100к на счет 3 оргам надо вкинуть?

 

на виртуальном счете можно проверить)

 

Просадка не большая, но задействован был почти весь депозит - это как?

 

Это ведь биржа не форекс, на бирже плеча нет, там плече 1 к 1, то есть открыв один лот вы тратите денежку на его покупку + еще с вашего счета резервируется денежка для гарантийного обеспечения.
Депозит 100 тыс
Открыли 15 лотов Si и все, все деньги со счета улетели свободной маржи уже нет, получили загрузку депозита 90% то есть вы закупились на все что у вас есть, но с учетом того что плече 1 к 1 то вся эта закупка с учетом того если в просадку пойдем, будет поддерживаться теми деньгами с ГО.

За 11 месяцев торговли робот набирал максимум что я видел это 18 лотов вроде сбербанк это был, когда все рухнуло... вот вроде в этот момент робот потратил почти все деньги - загрузка 90% депозита и при этом ушел в просадку на то что закупился на 13 тыс руб.
100к это тот притык на бирже при котором можно торговать роботами, но из практики для более комфортной торговли, не только этим роботом, а любым, лучше 300 тыс на счете иметь, есть где развернуться тогда.

 

Перед установкой на реальный счет, по идеи лучше обкатать систему на виртуальном, понять принципы ее торговли, подобрать под себя и под свой депозит параметры. Если вопрос в том что сможет ли робот работать на виртуальных счетах, то да сможет.

 

Готов стать проверяющим на виртуальном счете.

 

А у Вас есть возможность отписаться в личку ко мне, а то что то я вам не могу.

 

Пифагору отписался, он Вам скинет робота на проверку.

Что бы полноценно проверить систему нужно выполнить действия
Скачать терминал МТ5 Скрытая ссылка
Далее открыть счет, в терминале Файл - Открыть счет
Далее как на скринах

Спойлер: СКРИНЫ

После этого выбираем торгуемый инструмент и проверяем.... на данном виртуальном счете котировки поступают со всеми данными как на реальном счете, единственное их различие, это то что они от реальных транслируются с 15 минутной задержкой.

Будут вопросы пишите, отвечу.

 

разве плеча на бирже нет ...
но на проверочном счете плечом не пользовались, теперь понятна такая просадка

 

Adzoku и попробуй поискать проверяющих знакомых с торговлей на рос бирже, а не новичков.
Такие здесь есть, @blavr например.

 

Хорошо, хотя там ума много то не нужно, поставил, покрутил, соответствует описанию или нет, отзыв ну это я так понял по инструкции по складкам.
А остальные легко по названию робота могут найти ветку форума где присутствует вся история от начала до конца, создания этой разработки, что проверялось что удалялось, какие проблемы были и т.д.

 

Несколько вопросов.

1. Стандартный. Смысл продавать курицу несущую золотые яйца?

2. Вытекает из первого. Мос. биржа это не CME, ликвидность ограничена, как "лимитная", так и "в моменте".

Представим что данного бота купило скажем 50 человек, и все выставили лимитки по одному уровню, алгоритм входа то один.
Получается теоретически может быть несколько ситуаций:
Лимитку не полностью разберут,
Вообще не нальют даже хоть сколько нибудь(другие пользователи у кого этот бот, у кого пинг меньше быстрее выставили заявки), будем в конце очереди.
Другие увидев крупную лимитку(созданную пользователями данного бота) отфронтранят ее, т.е. до нее вообще не дойдет цена.

3.

Если плотность разобрали цена пойдет дальше, и как правило на импульсе. Вход то на отбой от плотности вроде бы?

4. По стопу не увидел. Что трейлинг это да. А если в лимитку налили и цена не отскочила, а пошла дальше.

 

В связи с жизненной необходимостью, брату собираем деньги на операцию

Спойлер: Скрин

Данных новообразований по всему телу 38шт, от 1 до 3 см.
Для удаления одной лазером от 5 до 15 тыс руб, в зависимости от размера.
Госпитализация, Реабилитация, обследования, денег нужно много.

Ну судя по тому как в этом году бегает весь фьючерсный рынок, к примеру тот же Si по 1000-2000п в день. Или сбербанк, от 500 и выше в день, были времена в 14 году, сидели ждали что бы сбербанк прошел хотя бы 30п за сессию, а сейчас

Спойлер: Скрин

за день может 500 вниз сходит и 500 вверх и так весь год, а судя по мировой экономики нас еще не то ждет.

Мне с трудом вериться что кто то будет торговать роботом на счете хотя бы 300 тыс. даже если и на 300, то по ММ максимум 3 лота.
Если даже и все эти 50 роботов поставят свои лимитки под плотность, А робот ставит свою лимитку на цену не там где стоит 1000, а с отступом на один тик цены под нее, сначала срабатывают наши, а потом только плотность разбирается... ну будет под плотностью в 1000 заявок стоять 100 от этого бота... это большой роли не сыграет. Если плотность в 1000 меняет сою цену, то наша лимитка снимается и ставиться снова под плотность, если плотность вообще пропала, то и наша лимитка удалиться. В роботе этот момент жестко регламинтирован.
Раньше в 12-13 году, по данной стратегии торговали руками, даже у Лукьянова были курсы по ней, скальпинг в стакане, да у многих были такие курсы... но в наших реалиях теперь руками торговать это не возможно, динамика рынка в раз 50 быстрее чем тогда, все плотности снимаются переставляются и т.д. по этому и был создан высокоскоростной алгоритм анализа торгового стакана, который принимает за секунду тысячи данных, обрабатывает и согласно заложенного алгоритма торгует и при этом ни как не нагружает терминал.

Все правильно, на отбой от плотности, но смотря где эту плотность ловить, смотрим скрин


Это была торговля в краш тесте, без каких либо трендовых фильтров, что бы увидеть, где скапливаются плотности заявок в 1000 и более на Si
Как видно на скрине, плотности заявок на которые реагирует после их анализа сам бот, находятся на хаях и лоях волновых движений, робот не входит где попало.

В текущих же реалиях, робот ооргует только по направлению - давлению участников рынка.
Есть данные, сколько выставлено заявок на покупку - продажу на текущей сессии на московской бирже, по данному инструменту
Так же есть данные каков объем на покупку и продажу на текущей сессии на московской бирже, по данному инструменту
Взяв эти данные, мы знаем что - смотрим скрин


На текущий момент, по инструменту Si
заявок на продажу 36225 и суммарный объем на этих заявках 1158
заявок на покупку 80041 и суммарный объем на этих заявках 2484
Отсюда делаем вывод, что в текущий момент участники рынка хотят больше купить чем продать т.к. перевес по заявкам на покупку 43816 и перевес выставленного объема на 1326 лотов больше на покупку чем на продажу.
- Это и есть основной фильтр робота, в нем реализован спред - это вот эта разница, в настройках робота мы ставим к примеру разницу на заявки 5000, а на объем в 500... и пока эта разница не появиться, робот ни какие плотности искать не будет.
При разворотах рынка есть такая тенденция
на покупку 1000 заявок объем 2000
на продажу 3000 заявок, но объем 1000
отсюда делаем вывод, что гдето внизу выставлен большой объем, кто то хочет выйти или наоборот купить, в такой ситуации робот не торгует.
- Дополнительным механизмом у нас реализован поводырь, то есть тот инструмент который мы задаем в качестве фильтра.
Все мы знаем что если доллар рубль растет Si то нефть BR падает, они ходят противоположно друг другу.
Дак вот, торгуем Si но фильтруемся нефтью, на скрине мы видим, Что Si давит вверх, а нефть давит вниз рынок. Когда все условия фильтров вышли на установленные значения, робот видит что рынок идет вверх по Si а раз мы идем вверх, то нам незачем искать продажи, робот начинает мониторить стакан снизу по бидам и искать там плотности заявок ,которыми народ закупается на коррекционных движениях тренда ,откатили чуть вниз, если там была плотность ,робот ее проанализировал по заложенному в него алгоритму, помониторил разбор добор заявок, цену бид - ласт, как только все сошлось, поставил под плотность выше на один тик цены свою лимитку, она сработала, на уровне разобралась плотность заявок, тренд пошел снова вверх, мы выходим в прибыль.

Если даже робот ошибся, то есть механизм доливки - усреднения, с буфером прибыли убытка ,на заданных растояних, которые согласно лотности расширяются, робот будет искать для доливки плотность которую мы задали или же доливаться сразу если этот механизм выключен.
- за 11 месяцев было по памяти всего 3 глобальных доливки, где инструмент пролетал по 3-5 тыс пунктов и робот согласно динамической сетки с 1 лота доливался до 15 лотов общей лотности позиции, на мини корекциях распродавал часть ,затем снова набирал объем, забивал буфер прибыли на заданный профит и затем прикрывал позицию.
- Я согласен ,что плотность может разобрать и мы полетим дальше, но вот именно для этого и сделаны фильтра учета куда именно стрямятся игроки рынка, дабы эту информацию московская биржа предоставляет, в терминале это просто так не увидеть ,но программно эти данные поступают, по этому грех ими не пользоваться для фильтрации движения и ловить только те плотности которые подставляются под зад по ходу движения рынка.

 

Возможно этими данными можно воспользоваться более иначе... крупные инвест фонды выкупали полностью весь проект для себя и уже изменяли под свои нужды, мы же посчитали что с 300 тыс депозита, зарабатывать без рисково 5% в месяц, для нас на текущий момент более чем достойно.
- Просто создавая механизмы анализа онлайн данных, а в частности анализа торгового стакана, сталкивались с большими проблемами, из него поступает за секунду тысячи данных и все это нужно обработать, обрабатывая столько данных напрочь ложился терминал, по этому приходилось искать различные пути, тестировать их неделями и далее уже брать за основу.
По сути только на тестирование всех обработчиков ушло 6 месяцев теста, далее различные графические и системы сопровождения, все это тестировалось онлайн т.к. в тестере не прогнать. Делалось все для себя, работа проведена колоссальная.

- Если бы не нужда, робот бы так и предоставлялся для участников ресурса брата, но нужда заставляет и с этим не чего не поделать.
Если люди поддержат, им огромная благодарность за это и если проект кому то придется по вкусу, то на повторе можно будет предоставить его для участников складчины полностью в исходном виде и тогда каждый сможет сделать из него то что он хочет... код написан грамотно, примерно 50 на 50 ООП - процедурка, все модули оттестированы и проверены, весь код прокоментирован... там сможет разобраться даже новичок программирования.

 

А вот это уже интересно. MT5 как бы не особо доверяю(точнее конторам где данный терминал предоставлен в основном - кухням). Поэтому было бы интересно покопаться в коде и перенести на C#, чтобы в дальнейшем допилить под свои нужды.

Мог бы предложить свою кандидатуру в качестве проверяющего, но увы, только как неофф. проверяющего.
Есть счет на финаме, и если бот норм поработает на демо, то можно бы было и на реальном счете тестануть, перекинув 100к на just2trade, благо я так понимаю что если просадка и будет, то не большая, т.е.риск минимальный.

По опыту проведения авторки могу сказать что лучше набирать больше, мин. 5, для подстраховки(проверяющий забыл, пропал, нет времени, пропал интерес, и т.д. и т.п), иначе это может растянуться на неопределенное время.
Подумать насчет бонусов(например привязка к доп реал. счету). Народ любит бонусы. Бонусы за рекламу в подписи или рекламу в смежных темах. Попросить модера, например @Pifagor, и он подправит описание. Посмотреть как складки оформлены у других топ авторов. Так больше народу будет записываться, и выше вероятность что складка стартанет.

В любом случае буду следить за складчиной, посмотрим что дальше будет, возможно тоже поучаствую.

 

В России только 2 официальных брокера которые используют МТ5 на московской бирже это БКС и Открытие, БКС так себе...
Открытие это вообще топовый брокер на российском рынке, рынок Фортс это не кухня, реальный рынок, просто для своих клиентов для удобства Открытие МТ5 дают, он по скорости превосходит тот же Квик и исполнение у него на уровне Плаза 2. По этому тут как бы без обмана все.
Я как то хотел на ЦМЕ попробовать этого робота, через АМП открыл счет,а оказалось что они кухня, кричали все данные предоставляют, но когда их носом натыкали что у них даже цены Last нет на некоторых инструментах, не траслируется со стакана спрос и предложение по заявкам... они перестали отвечать.
По этому наш рынок торгуем и не паримся.
Про С# а так же Qlua под Квик думали этой зимой начать переносить алгоритм т.к. все уже идеально проверено, сначала под Квик хотели, но брат приболел все зависло.

Это не проблема, сколько захочет помочь с проверкой столько пусть и проверяет, если есть время и желание можете и Вы подключиться, стукнитесь к пифагору в личку, пусть добавит вас в профильную тему проверяющих этой складчины, по мне дак чем больше мнений тем лучше, за разработку 100% не стыдно. Главное что бы было понимание работы с роботами было т.к. не всегда есть время во время реагировать на поступающие вопросы.

Робота можно предоставить к 2-м счетам для каждого, т.к. у людей может быть счет и в Открытии и в БКС и он хочет торговать и там и там... тут без проблем, попросят получат, можно и третий добавить если бабушка на рынке тоже темы мутит ))