[Повтор] Foundations of Trading + Algorithmic and High-Frequency Trading [3/3]

[Повтор] Foundations of Trading + Algorithmic and High-Frequency Trading [3/3]

Данная складчина является 3 из 3 частей другой большой комплексной книжной складчины https://v14.skladchik.org/threads/Создание-торговых-систем.47254/ , которую мы не можем организовать уже 2.5 года (с августа 2014 года).

В исходной складчине уже есть не менее 40 активных заинтересованных складчиков, что позволит снизить взнос в данной складке до 125 р.

Другие 2 складчины из 3 можно найти по тегу “Quantitative Trading System” https://v14.skladchik.org/tags/Quantitative-Trading-System/.

Рекомендации складчиков @empiric и @eduard1:

Foundations of Trading: Developing Profitable Trading Systems using Scientific Techniques
by Howard Bandy

Формат: PDF, 168 pages

Описание (перевод google):
Универсальная цель трейдера:
Для того, чтобы иметь уверенность в том, что сигналы, генерируемые торговой системы предшествуют сделок, которые предоставляют награды адекватные для компенсации риска.
... Ключевое слово является доверие.
... Основным ограничением является риск.

Эта книга представляет собой подход к разработке прибыльных торговых систем с использованием научных методов, объединяясь вместе несколько ключевых аспектов:
... Личный толерантность к риску.
... Прибыль потенциал финансового вопроса торгуются.
... Анализ данных.
... Настройка модели, чтобы соответствовать данным.
... Проверка для оценки будущей эффективности.
... Сравнивая альтернативное использование средств.
... Определение того, работает или сломана система.
... Вычисление надлежащего размера позиции, чтобы максимизировать рост счета при проведении просадку в пределах допуска трейдера.

Спойлер: Описание оригинал (EN)

The trader's universal goal:
To have confidence that the signals generated by the trading system precede trades that provide rewards adequate to compensate for the risk.
... The key word is confidence.
... The primary limitation is risk.

This book presents an approach to developing profitable trading systems using scientific techniques, melding together several key aspects:
... Personal risk tolerance.
... Profit potential of the financial issue being traded.
... Data analysis.
... Adjusting the model to fit the data.
... Validation to estimate future performance.
... Comparing alternative use of funds.
... Determining whether the system is working or broken.
... Computing a proper position size to maximize account growth while holding drawdown within the trader's tolerance.

Спойлер: Продажник - $3.53

Скрытая ссылка

Algorithmic and High-Frequency Trading (Mathematics, Finance and Risk) 1st Edition
by Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal, José Penalva

Формат: PDF, 356 pages

Описание (перевод google):
Этот ультрасовременный учебник показывает, как построить самые современные математические модели, которые лежат в основе современных торговых алгоритмов. Если вам нужно, чтобы понять, как современные электронные рынки работают, какая информация предоставляет торговое преимущество, и как другие участники рынка могут повлиять на прибыльность алгоритмов, то эта книга для вас.

Дизайн торговых алгоритмов требует сложных математических моделей подкреплены достоверными данными.
В этом учебнике, авторы разрабатывают модели для алгоритмической торговли в таких контекстах, как выполнение крупных заказов, рынка решений, ориентированных VWAP и другие графики, торговые пары или сбор средств, а также выполнение в темных бассейнах.
Эти модели основаны на том, как работают биржи, является ли алгоритм торговли с более информированных трейдеров (неблагоприятный отбор), а также тип информации, доступной для участников рынка на обоих ультра-высоких и низких частот.
Алгоритмическое и Высокочастотный Трейдинг первая книга, которая сочетает в себе сложное математическое моделирование, эмпирические факты и финансовую экономику, принимая читателя от основных идей для передовых исследований и практики.
Если вам нужно, чтобы понять, как современные электронные рынки работают, какая информация предоставляет торговое преимущество, и как другие участники рынка могут повлиять на прибыльность алгоритмов, то это книга для вас.

Спойлер: Описание оригинал (EN)

This cutting-edge textbook shows how to build the advanced mathematical models that underpin modern trading algorithms. If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this book is for you.

The design of trading algorithms requires sophisticated mathematical models backed up by reliable data.
In this textbook, the authors develop models for algorithmic trading in contexts such as executing large orders, market making, targeting VWAP and other schedules, trading pairs or collection of assets, and executing in dark pools.
These models are grounded on how the exchanges work, whether the algorithm is trading with better informed traders (adverse selection), and the type of information available to market participants at both ultra-high and low frequency.
Algorithmic and High-Frequency Trading is the first book that combines sophisticated mathematical modelling, empirical facts and financial economics, taking the reader from basic ideas to cutting-edge research and practice.
If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this is the book for you.

Спойлер: Продажник - $37.16

Скрытая ссылка

>>Скачать семплы того что будет (PDF, AZW)<<