Очевидная невероятность фьючерсных "календарей" [Михаил Чекулаев]

Очевидная невероятность фьючерсных "календарей"

Чекулаев Михаил
Автор лучших и непревзойденных книг об опционах:

Загадки и тайны опционной торговли (2000)
Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности (2002)
Финансовые опционы: Справочник-путеводитель (2013)

Описание
Этот вебинар – из цикла «лекций для еретиков», что означает следующее. Идеи и выводы, основанные на фактическом материале, – как правило, – противоречат устоявшимся воззрениям относительно рынков и финансовых инструментов.

Поэтому надо быть готовым к тому, что в любой момент может случиться когнитивный диссонанс, или как ныне модно говорить, – «взрыв мозга».

Причём эти лекции (вебинары) не совсем обучающие.

Их истинная цель – указать верный курс мысли, а также показать, где и каким образом находить и распознавать торговые возможности, с их последующим применением на практике.

Итак:

Главный рефрен самой известной книги Ларри Вильямса прост и незамысловат, – Ищите аномалию и торгуйте её!

Именно это наставление является основной путеводной нитью освещения материалов, связанных с торговлей календарных спрэдов, составленных из фьючерсов на один и тот же базовый актив. Ещё их называют календарными, или внутрирыночными спрэдами.

К слову, весьма популярные инструменты в профессиональной биржевой среде. Но не местечковой, не нашей....

Казалось бы, тема внутрирыночных спрэдов предельно проста и прозрачна.

Согласно теории, спекулянтам, – и уж тем более инвесторам, – тут поживиться особо и нечем.

Однако в реальности дело обстоит совсем иначе.

Поживиться есть чем. И не только инвесторам и спекулянтам, торгующим сильно различающиеся горизонты времени, но и хэджерам, – причём «чистым», в том числе из реального сектора экономики, а не повесивших вывеску «хэдж-фонд» над дверью в комнату для неприкрытых спекуляций.

При этом, в ряде случаев внутрирыночные спрэды создают даже более весомую прибыль, нежели позиции в традиционных инструментах срочного рынка. Зачастую при меньшем риске.

Почему так? Откуда что берется? Где, на каких рынках, и как можно найти подходящие торговые возможности, – об этом и рассказывается на данном вебинаре.

Материал уникальный. Найти где-то ещё что-то подобное – вероятность ничтожна. Минимум текста при максимуме иллюстраций и пояснений.

Для кого этот мастер-класс:

Если вы профессионал, и точно знаете правильный ответ на вопрос, что такого особенного есть в календарных спрэдах, то вам этот вебинар ни к чему. Только имейте в виду, по умолчанию неверны ответы, в которых хотя бы просто упоминаются такие определения, как «ликвидность» или «развитость рынка». Важнейшая особенность внутрирыночных спрэдов связана с тем, что рассматриваемые tradable ситуации возникают без всяких условий по ликвидности и зрелости рынка. Поскольку они фундаментально обоснованы реальностью.

Если же вы инвестор или трейдер, которого интересуют новые подходы к совершению сделок с деривативами, то этот вебинар точно для вас. Уровень начальных знаний значения не имеет. Всё, что надо для понимания, будет непременно до вас донесено.

начало 11 октября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

Скрытая ссылка

[/HIDE] [/HIDE]