Опционы - быстрый старт с TSLab. 5 занятий [Красный циркуль] [Антон Кытманов]

Курс годный.
Все скрипты (даже если не будет в раздаче) есть в открытом доступе.
Но чтобы применять на практике то, чему он обучает, нужен депозит от 500 000 рублей и выше. И чем выше, тем рентабельнее.
У автора депозит, по данным его последнего бесплатного вэбинара, сейчас равен 3 000 000 руб.
Чем меньше денег есть, тем менее рентабельной будет работа, т.к. расходы на лицензию TSLab и достаточно мощный выделенный сервер под него будут порядка 8 000 руб / мес.
Если у вас нет 0,5 миллиона рублей на торговлю, то от этого курса вы получите чисто теоретические знания, которые и так не сильно секретные - продавай дорогие или покупай дешёвые опционы, хэджируй дельту и будет счастье.
Смысл курса в конкретных технических моментах, настройке программы TSLab для работы и тонкостях работы автора по этой стратегии.
И да, в стратегию заложен риск поймать "чёрного лебедя" который автор не купирует. Хотя рассказывает о нём. Так что это ещё и не безрисковая стратегия со средней доходностью порядка 30% годовых (по заверению автора).

 

он стреддлы покупает и продает или более сложные конструкции. Или арбитражит на улыбке?

 

Основная рабочая конструкция - что-то типа продажи стреддла.
Но только не обязательно что на 1-м страйке.
Может быть продажа нескольких страйков. Например, 73000, 73500, 74000, 74500 и 75000
Причём, не одновременно, а как будет на страйке повышенная волатильность - тогда и продаётся.
Ну, либо когда цена к нему подойдёт и стоимость опциона будет больше в денежном эквиваленте.

Однако, там самое то что идёт сравнение HV и IV.
Если IV больше HV - продаём. Меньше - покупаем, ну или наблюдаем.

Он проданные позиции не страхует ничем кроме дельта-хеджера. Часть учеников страхуется покупкой дальних краёв (волатильность в них высокая, но зато в абсолюте цена маленькая, так что не критично брать их как страховку основной позиции. часть прибыли теряется, но спать спокойнее).
У него в последнем бесплатном вэбинаре на Красном Циркуле как раз показана текущая позиция на утро дня экспирации. Там всё видно.

 

Понял, в принципе ничего нового + коннектор под квик 4000 в мес. абонентка

 

Даже не под Квик. А через Transaq (если у Финама). Ну или через Алор.
Например, торговать опционами с помощью TSLab через коннектор Quik на Открытии не получится.
Ибо тупит, пыхтит и не едет.
Автор заранее предупреждает, что с Quik`ом ковыряться не будет и никому не советует.
Так что, по сути, 2 брокера с которыми это всё можно организовать и остаётся - Финам и Алор (ну или через коннектор Plaza, который сильно дорогой, тот да, с любым брокером будет работать).
И у Финама сейчас "по умолчанию" подключают не к брокеру, а к банку, и там опционов нет (т.е. вообще не вариант, о чём предупреждается в последнем бесплатном вэбинаре).
А у Алора комиссия 2 раза выше (а то и поболее) чем у Финама по опционам. Но, зато, можно оплачивать за TSLab со своего счёта (снижая налогооблагаемую базу).

Сам курс вполне себе живой и рабочий. И логика в нём нормальная. И разжёвывается всё супер.
Вопрос в применимости:
- не у любого брокера в принципе заработает
- с небольшим депозитом не покроет и накладных расходов
- риск "чёрного лебедя" с потенциальным убытком в несколько раз превышающим размер депозита.
- по сути, всего 2 инструмента, доступные для торговли на российской бирже по этой стратегии - Ri и Si. И то, больше Si.

Не грааль, в общем. Хотя очень интересная и даже вполне рабочая (с оговорками) метода.
И автор более чем адекватный и "в теме". Нормально общается и на Смарт-Лабе, и на форуме TSLab.