Опционная стратегия, дающая от 3% до 10% в месяц + 3 месяца практической торговли.

тем более сейчас доллар на лоях,и зайти в фьючерс очень подходяще. Советую даже, в общем.

 

Ждем ждем. хотим увидеть ....)

 

Не вдаваясь в глубокие детали....
1. Непрерывное хеджирование = смена валютирования портфеля. К чему я не очень готов.
2. Во фьючерс заложена дельта ставок валют. Сейчас это около 10% годовых, которые я и буду терять ежемесячно и отобью только если случится новый скачек доллара.

 

Начинается.... Конечно какие то издержки будете нести, это самом собой,.... Процентную ставку конечно же заплатите по фьючерсу) , но а как вы хотели...
Учтите что доллар к рублю растет намного больше чем 10% годовых, поэтому на этом можно даже прибыль получить. Откроете в рублях, накупите SI побольше даже чем на 1 плечо, можете 1.5 плеча, долгосрочно доллар к рублю расти будет, наверняка обязательно, это не только мое мнение, но вы и сами это понимаете, думаю.

Потом, можете открыть счет в валюте. Берете росс. брокера, открываете счет в долларах, и ГО у вас в долларах пересчитаваться будет.

Можете на рублевом счету открывать на споте позиции на покупку валюты, 1к1 на свой депозит, но с рокером договориться чтобы плечо дали, 9 или другое, чтобы ГО свободное на счете осталось и на это ГО торговать свою стратгегию.

Я же не говорю весь капитла свой в рубли и в россию переводить. Можно взять сумму нужную для Курса этого, и перевести на рашку).
Возмите 1млн руб, хватит думаю, возмите Si на 1к1 и даже больше, долгосрочно рубль упадет и даже прибыль на этом получите).

Короче вариантов много как на рашке это сделать и не потерять много (конечно что то более вероятно потеряете, комиссии перевода и т.п.)

Ну если на то пошло, давайте на ES тогда курс сделайте, опционы везде одинаковы, никто не против же ))))
Давайте на америке на СП500 , не вопрос, вы через какую платформу? через ТОС ?

Только не тяните пожалуйста.., а то мы состаримся ожидая Ваш Курс .... )))

 

Откройте брокерский счет в долларах, у Финама например.... депозит будет в долларах, при падении рубля, счет останется в долларах. Небольшой депо, только для стратегии.

Как это можно сделать, чтобы вообще ничего не потерять, это надо тонко продумать , и узнать моменты функционирования каждого брокера. и общасться договариваться с ним... это надо тонко продумать.

Но покажите на америке, никто не против, кто против и захочет потом на RI пусть счет даст свой тогда ))))

 

1. Вопрос депозита для курса не стоит. Это копейки. Вопрос в том, что я не обучаю тому, что сам не торгую сейчас.
2. Я не столь уверен в росте курса доллара в ближайшие 1-2 года. Точно не 10% в год.
3. Торговать опционы на Si, ES и SPY, это три разные истории. Особенно это касается ГО, ликвидности, доходности, ММ и РМ. Рекомендую попробовать, а потом делать выводы.

Да и чего Вам так мой курс сдался? . Есть куча других не менее интересных. Посмотрите курсы Дэвида. Я сейчас торгую практически его стратегии...

 

Ой, да ладно сейчас уламываться, типа разные это инструменты, типа не подходит. Покажите хоть на каком лио инструменте, хоть на каком сами торгуете. А там дальше мы разберемся как это прикрутить к RI )))
И ваш тоже Курс интересный наверняка, вот и хотим глянуть. )

Какого именно Дэвида, что у него за курсы ? ) вы про какие именно говорите ?

 

Скорее не понимаете Вы. Это будет стоить вполне определенных затрат в виде контанго. Погуглите, что это такое. Я уж не говорю про затраты на поддержание ГО. Это недешевое удовольствие будет и достаточно дорогой хедж. В прошлом году подобная схема принесла бы убыток и достаточно существенный.
У меня есть достаточный опыт хеджирования малого и среднего бизнеса, можете мне поверить на слово. Все хотят более дешевый хедж.

 

Прекрасно сказано. Думающий человек в подобную аферу не войдет. Даже в казино шансы выше, причем на порядок.

 

Всё верно. Вот видео для сомневающихся, для расширения математического кругозора))

 

Вы наверно думаете что только вы и гугл знают что такое контанго. А вы как хотели, хэджировать без ГО? Хэдж всегда чтото стоит..... (бывает бесплатный хэдж??)
И какой из Вашего большого опыта самый дешевый хэдж валютного риска ? ....

 

Посоветуйте недорогой и профессиональный хэдж из своего опыта, раз вы серьезный специалист..... Проблема валютного хэджирования всегда актуальна....
А говорить что хэдж не бесплатный, и стоит ГО... это и так понятно...

 

Внесу свои 5 копеек. Вопрос, что вы хотите от хеджа. По сути его придумали для фиксирования дохода (прибыли) по отсроченным контрактам. Вы я так понимаю (предполагаю), хотите защитить свой портфель от падения рубля. Но хотите делать это так, чтобы если рубль растет вы ничего не теряли, а если падает, то покрывали убытки от падения. Но это уже спикуляция, а не хеджирование. Как стратегию, я могу Вам предложить смену валютирования портфеля (т.е. P&L считать в долларах). Тогда у вас есть варианты:

1. Хеджировать фьючом или опционами и нести на это расходы. В долгосрочной перспективе вы должны покрыть издержки за счет того, что есть разница ставок между рублем и долларом и она обязательно будет отыграна на дистанции до 5-10 лет. Это видно на том, что периодически наш рубль валится к доллару на много % после периода стабильности, а иногда и роста. И валится тем сильнее, чем дольше мы видели стабильность.
2. Перевести свой депозит в доллары и торговать под его обеспечение. При этом, если Вы будете спикулировать внутри дня, то издержки будут нулевые (нужно уточнить и может зависеть от брокера), а если будет перенос позиций, то вам придется платить своп. Но опять же по идее разница ставок должна его покрыть. (могу путаться про платить, получать... сути это не меняет, если получаете, то разность ставок его заберет, если платите, то вернет)
3. Перевести депозит в доллары и торговать на америке . Возможно еще у нас, но долларовыми активами (тоже нужно уточнить, что и как).

Вот стратегии крупными мазками может немного сумбурно и не точно, но это направления куда можно идти.... Но главное, что Вы должны понимать, что в периоды стабилизации рубля, а тем более его роста, Вы будете нести убытки (которые есть по сути издержки за счет смены валютирования), а потом все это отбивать на резких обвалах рубля, которые неминуемы пока ставки по рублю и доллару резко отличаются. И еще есть риск сближения ставок, который может отнять у Вас часть "компенсации" и тогда вы понесете убытки, но это рынок... Сейчас ставки как раз сближаются, мы свою снижаем, а амеры будут приподымать.

 

Это от конкретных задач зависит и состояния рынка (высокая, средняя, низкая волатильность). Я обычно пользуюсь опционами для этой цели. Там можно и близкий к бесплатному сделать, но на определенном диапазоне только. Фьючерс - если только в бэквардации, но это очень редко бывает.
Словом, я хеджирую валютный риск на всех своих счетах - только через опционы, для клиентов - исходя из их задач, особенностей бухчета на конкретном предприятии - как правило, тоже через опционы. Спектр используемых стратегий достаточно широк. У меня в подписи стоит тема. В 19 уроке я про это говорю на нескольких, достаточно простых примерах.
Также, помимо валютно риска, всегда хеджирую процентный риск - при росте инфляции стоимость денег будет уменьшаться, хватит ли вашей текущей доходности для поддержания того образа жизни, к которому вы привыкли (это я про Россию).

 

Все верно. Большинство хотят хедж, но подразумевают спекуляцию. Чтобы уменьшить расходы на хедж, особенно в случае валютного варианта, самое логичное - хеджировать разумный диапазон роста валюты. Те же коллары и т.д. Это существенно уменьшит стоимость хеджа. Безусловно, есть и более интересные варианты.
Смена валютирования портфеля не для всех, как мне кажется подойдет, хотя и, безусловно, имеет смысл для ряда участников рынка (особенно, при работе на Западе). Для субъектов малого и среднего бизнеса совсем не подойдет.
Хотя изложенные выше предложения вполне разумные.

 

Я так не думал. Просто Вы так уверенно заявили про фьючерс, словно это идеальный вариант для хеджа. Обычно сначала выбирается спектр подходящих вариантов (ФЧС и опционы), а затем сравниваются по затратам. Мне показалось, что Вы это не понимаете. И стоимость контанго тоже определили, прежде, чем предлагать. Значит ошибся и понимание у Вас есть. Отлично, идем дальше.
Хэдж всегда чтото стоит..... (бывает бесплатный хэдж??) - может для Вас будет открытие, но бывает. Например, только при хедже диапазона цен и с минимальными вложениями в ГО. И в других вариантах тоже возможен. От состояния рынка зависит, об этом я выше писал.

 

Даже обычный купленный Call (самый дорогой вариант хеджа через опционы) Вам обойдется примерно в контанго фьюча (затраты одинаковы почти) при меньшем ГО и, самое главное, не нужно резерв держать под колебания ГО. При этом размер убытка при укреплении рубля будет ограничен. Против неограниченного при использовании ФЧС.
При этом, это далеко не самый эффективный вариант через опционы, но даже он лучше использования фьючерса.

 

На курсы Дэвида складчина закрыта уже. Может кто то сможет её повторить?

 

Добрый день. Есть ли надежда, что складчина будет проведена?

 

Надежда есть всегда. Переосмыслю опыт и вернусь к ней.