Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг [2020] [РЭУ им Г. В. Плеханова]

Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг [2020]
РЭУ им Г. В. Плеханова

Целью реализации программы повышения квалификации "Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг" является изучение инновационных методов и эффективных стратегий портфельного управления.

Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений, а именно:

• узнает концепцию формирования портфеля и овладеет процессом его формирования;
• научится формировать оптимальные портфели для различного набора активов;
• сформирует свою собственную инвестиционную философию;
• научится оценивать риски; научится выявлять ограничения на формирование портфеля;
• овладеет различными стратегиями управления портфеля.

Спойлер: Вы будите знать

1. Методы формирования оптимального портфеля активов в соответствии с требуемым уровнем ожидаемой доходности;
2. Основные виды управленческих решений и последствия принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
3. Инструментальные средства для обработки экономических данных;
4. Различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, проведения аналитических отчетов, финансового контроля;
5. Основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
6. Современные технические средства и информационные технологии.

Спойлер: Вы будите уметь

1. Выстроить четкое видение того, как функционируют рынки и при каких условиях могут возникнуть дисбаланс и неэффективность (если таковые имеются);
2. Формировать философию, лучше подходящую инвестору с учетом его особенностей; провести экспертизу и обладать начальными навыками инвестора;
3. Разрабатывать предложения по инвестиционным портфелям в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями и критериями отбора, полученными от заказчика;
4. Управлять портфелем на основе традиционного (базирующегося на фундаментальном или техническом анализе) и современного (базирующегося на статистических технологиях выбора) метода;
5. Давать предварительную оценку эффективности инвестиционного портфеля;
6. Находить компромисс между риском и доходностью, владея различными способами оценки риска.

Спойлер: Вы будите владеть

1. Различными стратегиями вовлечения в бизнес;
2. Экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике;
3. Методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации для проведения финансово-экономических расчетов;
4. Практическими навыками расчета социально-экономических показателей и навыками анализа и интерпретации полученных результатов;
5. Инструментами и методами анализа и обобщения экономической информации;
6. Методами обоснования и тестирования финансовых решений;
7. Навыками использования современных технических средств и информационных технологий.

Спойлер: Содержание

Модуль 1 - Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг

1.1 Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля
1.2 Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов
1.3 Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации
​

Модуль 2 - Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу

2.1 Портфель, состоящий из двух активов
2.2 Портфель с минимальным риском
2.3 Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д.
2.4 Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля
​

Модуль 3 - Методология формирования портфеля активов

3.1 Рыночный портфель. Аллокация по классам активов
3.2 Подходы в выборе классов активов
​

Модуль 4 - Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике

4.1 Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции
4.2 Модель CAPM, линия рынка капитала, бета
4.3 Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM
​

Модуль 5 - Эффективные стратегии пассивного и активного управления портфелем акций

5.1 Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом
5.2 Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций
5.3 Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing
5.4 Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост
​

Модуль 6 - Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д.

6.1 Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска
6.2 Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации​

Продажник