Ищу соавтора

Добрый день.
Если брать за неделю до экспирации то дальние края уже распадутся и будут стоить крохи

 

Тоже думал об аналогичной системе. Раньше система стредла при риске 25% приносила 2,5% бывало возможно собирать раза 2 за месяц. Приносила стабильно прибыл чуть меньше 2 лет. Сейчас рынок изменился начала сливать. Вот и думал после сбора автоматизировать разбор с небольшим тэйком дабы избежать нежелательный распад тэты

 

Опционы немного посложнее будут линейных инструментов и я, наверное, не очень доходчиво излагаю.

Не поняла, что значит брать. За неделю до экспирации я бы уже продавала опционную конструкцию и покупала в следующем контракте.

 

В программе будет возможность открывать: - одновременно сразу нескольких опционных конструкций (ОК) на заданных страйках,
- поэтапное открытие нескольких ОК по мере движения базового актива через заданный промежуток.
А затем сопровождение их с последующим закрытием по заданному профиту. В ручную это будет сложно сделать.

 

Не правильно понял вы имели введу о раллировании за неделю )
Что стоить будет это чудо?

 

Да я только ими (опционами) и торгую....

 

Спасибо за ответы. Постараюсь помочь, чем смогу. Но давайте по порядку.
1. Не понял про лимитные ордера при открытии стрэддла. Пусть сейчас теоретическая цена Call ATM = 554 рубля, Put ATM = 654 рубля, ФЧС = 57 150 рублей. Очевидно, логично купить Call или Put (разница между ними есть - опционы против рынка отдают временную стоимость медленнее) как можно ближе к теоретической цене и тут же продать-купить ФЧС. Не очень понятно, почему нас спред не будет интересовать. Вариационка то от теоретической цены считается. По какой цене лимитная заявка будет открываться в данном приведенном случае? Я тоже лимитными заявками торгую, но мне приходится самостоятельно рассчитывать теорию, т.к. биржа ее не непрерывно выдает. А без этого весь смысл теряется.
2. Возможно. Методику вы не раскрываете, поэтому возможно. Вот только при снижении волатильности вы не отобьете убытки на котировании. Подобные алгоритмы я торговал еще в 2009 году. Правда сейчас вола пониже, поэтому и шансы повыше.\
3. Да, правильно тэту. Вы не сможете компенсировать волатильность за счет крайних опционов. Есть такой эффект, о котором знают все торгующие не первый день на рынке, а именно подъем крыльев улыбки по мере приближения к экспирации. Этот эффект и на нашем рынке есть, и на западном. Волатильность в крайних опционах будет расти, тем самым уменьшая вам на практике скорость их временного распада.
4. См. пункт 1
5. Да, я в своем курсе как раз на этот вопрос и отвечаю. Каковы должны быть максимальные риски? Поэтому и спросил. Вдруг у Вас есть свои наработки, интересно было бы послушать.
6. В указанных точках (как я понял они за пределами страйка проданных опционов) может часто оказаться, что уже поздно роллировать в силу большого накопленного убытка. Я бы посоветовал раньше включать механизм роллирования. Но, возможно, у Вас есть какое то обоснование.
7. Ничего не могу сказать, т.к. не совсем раскрыт механизм котирования. Я так понимаю, это ваши собственные наработки?
8. За неделю до экспирации месячного опциона Вы получаете сильное ускорение временного распада по купленным опционам + крайние опционы будут стоить очень дешево (здесь про это уже упоминали). Недельные опционы пока только на РТС + не совсем ликвидны.
9. См. пункт 1
Несмотря на все замечания, на мой взгляд, этот ваш торговый алгоритм, даже в таком сыром виде, лучше, чем 90% наработок на тему трейдинга в авторском разделе. Уверен, что идея получит продолжение. Всегда готов помочь.

 

Плюс стоит добавить еще подъем крыльев улыбки при приближении экспирации. На этом тоже многие попадают.

 

1. Закупиться по теоретической цене или вблизи- это, конечно, хорошо( но порой не факт). Но мы торгуем здесь и сейчас и что не мало важно, в конкретном определённом месте и поэтому роботом одновременно выставляются лимитные ордера в стаканах PUT и CAL по лучшим ценам BID. Догонять же отдельно PUT или CAL, чтобы купить синтетику, считаю в данном случае нецелесообразно, хотя в роботе и это есть.
2. На все случаи застраховаться не возможно, и если- не отобьёт, то уменьшит. Ну мы можем согласиться с каким тос убытком, а можем отроллировать ОК в следующий контракт и т.д. Хочу уточнить, что опционная конструкция (ОК), с помощью выбранных в настройке алгоритмов, предполагается поддерживаться в своей динамике ( "дыхании") в коридоре заданных в настройке 3 параметров : по дельте, по веге, по объёму набранных позиций. При резких движениях предусмотрены хеджеры.
3. Да, хорошо, что вы берёте самый наихудшей вариант развития событий ( цена БА застряла в районе центра стредла). Ну и при этом:
а) смотря о каких краях мы говорим,
б) при нахождении цены базового актива вблизи купленных опционов, мы роллируемся где-то за неделю до экспирацию,
в) см. пункт 2,
г) робот на протяжении жизни ОК постоянно "стрижёт" коппейку.
5. Риски выбирает трейдер, исходя из своего опыта. Множество настроек позволят это сделать. Что касается "бабочки", то это одна из самых безопасных и нейтральных стратегий. Но для себя не использовала её в качестве заработка, С написанием данного робота возможно пересмотрю свою позицию.
6. Роллирование нужно лишь при агрессивной продажи.
Во время работы, как я уже раньше описывала, можно поддерживать параметры в заданном корридоре.
7. Мои, плюс сфотографируемые с передовых терминалов.
8. Об этом уже было пр оговорено. Хорошо, что крайние опционы стали дёшевы, значит мы заработали.
Очень рада за Ваши интересные и познавательные вопросы.

 

Распад проданных опционов, начиная со второй половины их срока жизни ( и чем дальше от центра тем быстрее) в конечном итоге побеждает волатильность , кот. на экспирацию будет равна 0.

 

1. Это серьезный момент, особенно актуальный, если у Вас достаточно большой объем позиций. Где-то я здесь чего то недопонимаю. К примеру выставлена лимитные заявки на покупку по опционам Call и Put. Так и не понял по какой цене? По лучшим ценам BID я так понял. Ну допустим Вам удается купить, например Put, по нужной Вам цене. Сразу же после покупки рынок чуть припал и теоретическая цена стала ниже. Вы предлагаете ждать пока исполнится заявка по опциону Call? Почему моментально через синтетику не купить ФЧС? По-моему, это очевидно. Но что-то мне кажется я не понял. На практике стрэддл всегда открывается через синтетику. Особенно сильно вы почувствуете разницу при большом объеме.
5. По бабочке согласен, но ее нелегко открывать, закрывать и перестраивать на российском рынке. Сам ее не применяю по этой причине. В Америке с этим проще. Но вопрос то не в бабочке. Можно открыть 100 бабочек и 10 стрэддлов. Где риски больше? Поэтому на практике (думаю, Вы это понимаете) лимитируются максимально возможные риски позиции. Я именно это имел в виду. Как определить максимальный лимит? Я не согласен, что он зависит от опыта. Я это как риск-менеджер говорю. Допустим, сидят два трейдера - один очень опытный, другой - менее. Значит ли это что я должен более опытному выставить большие лимиты по сравнению с другим трейдерам. Риски должны зависеть от ситуации на рынке и депозита.
Приношу извинения за свои многочисленные вопросы. Просто хотел более подробно разобраться в данном алгоритме, т.к. пока в целом идея ясна, но конкретная форма ее реализации не совсем понятна.

 

1. Хочу ещё раз подчеркнуть, что планируется создать универсальный инструмент под различные видения и задачи. Поэтому выставляться заявки ( и автоматически поддерживаться на заданную величину indent) на одновременную покупку PUT и CAL или только CAL , или только PUT, могут согласно выбранным настройкам по разному:
а) меньше BID,
б) равным BID,
г) больше BID , но меньше ASK ( внутрь спреда),
д) больше BID и больше ASK ( по рынку).
После выбора одного из вариантов, возникает опять же несколько вариантов развития событий, кот. я уже описывала ранее (лишь небольшое пояснение по тексту: после срабатывания PUT, робот сразу же покупает вычисленное кол-во фьючерсов и снимает вычисленное через дельту заявку на покупку CAL и так до полной покупки стредла с заданным объёмом и заданной суммарной дельтой) . В итоге при выборе варианта а) или б) мы в любом случае получаем на выходе открытие стредла по лучшим ценам. В видео выбран indent=-3.


5. Доверив открытие и закрытие бабочек роботу, мне кажется, многие вопросы снимаются.
Вопросы, спор и предложения, наоборот, приветствуются.
Механизм работы робота.
1) Что уже реализовано:
- одновременное открытие сразу нескольких стредлов согласно настроек по команде из файла на центральном страйке,
- закрытие стредлов по достижении ими заданной прибыли,
- роллирование стредлов на другой контракт на заданный период от экспирации.
2) Что будет реализовано:
- покупка и продажа бабочек с получением заданного ТП на разных страйках,
- одновременное котирование по одной или нескольким страйкам опционной конструкции,
- поддержание каждой отдельной опционной конструкции в заданном коридоре по дельте и веге,
- роллирование края, при достижения ценой базового актива заданной величины,
- дельта хедж, при резком движении цены базового актива.
- котирование по своей улыбки волатильности.

 

Отлично, спасибо за ответ! Теперь уже более понятно.
Я, к сожалению, не программист, поэтому помочь с написанием кода никак не готов (хотя начальные знания на питоне имеются, но с языком Lua не знаком), но могу помочь консультациями, если будет необходимо. Хотя, вижу, Вы итак вполне подготовленный трейдер.