Ищу соавтора

Я наработала несколько неплохих алгоритмов, которые хорошо себя показали при реальной торговли на ММВБ и которые не будут чувствительны к большому кол-ву использующих их в своей торговле. Код к сожалению, написан не совсем профессиональным программистом, а так как хорошие программисты дорого стоят, то хочу предложить совместно закодировать некоторые алгоритмы для торговли на ФОРТС и в конечном итоге прийти к законченной торговой системе.

Хочу предложить начать с умного хеджера, т.к. он необходим для помощи любого другого алгоритма и трейдера. Написать его предлагаю в QUIK на языке LUA, запуск в ручную- либо от команды другого робота. Причём он сможет не только хеджировать, но и самостоятельно зарабатывать на рынке. Одновременно робот сможет открывать, контролировать и закрывать одновременно несколько таких хеджеров.

Краткое описание.

Умное открытие стредла на заданном страйке, с заданной суммарной дельтой. Затем, исходя из заданной прибыли по хеджеру рассчитывает страйки, где робот будет продавать и выкупать крайние опционы по заданному алгоритму ( зарабатывая при биениях цены), контролируя общую заданную вегу. При достижения вычисленного роботом цены базового актива, робот должен выполнить роллирование с заданным коэффициентом. Так же предусмотрена автоматическая защита по дельте. Кроме того робот зарабатывает по своему алгоритму на покупке-продаже купленных в центре опционов по одной, либо по двум ногам. Таким образом робот активно зарабатывает на всём, чем возможно и тем самым нейтрализует тетту. Как только по хеджеру будет достигнута заданная прибыль, робот по умному закроет его. Если прибыль не будет достигнута в существующем контракте, робот по умному перенесёт этого хеджера в другой контракт, т.е. отроллирует его. И будет добиваться заданной прибыли с учётом предыдущей уже в другом контракте, и так до получения прибыли.

Такой хеджер удобен в работе в паре с другим роботом, который заточен на получение быстрого ТП. Если допустим этому роботу не удаётся заработать в кратко сроке, то он передаёт эстафету нашему хеджеру для отработки в средне срок, а сам идёт дальше. Кроме того, для нашего хеджера используется льготное ГО.

 

Для лучшего понимания продукта, немного визуализирую графически то, что будем получаться на выходе ранее описанного хеджера.



Т.е. хеджер будет в зависимости от настроек генерировать разнообразные динамические бабочки ( т.к. «крылья» и «тело» будут изменяться при изменении базового актива), кот. будут жить до получения заданной в настройке прибыли вне зависимости от направления движения цены базового актива. В роботе будет реализован фильтр для возможной реализации определения вероятного направления движения базового актива, что позволит поиграться с наклоном стредла и уменьшить время жизни большему кол-ву сгенерированных бабочек.

 

надо брать из таблицы квика или по формуле пересчитывать теор цену и выставляться рядом с заданным расстоянием. скорость хрен и поэтому надо учитывать ускорение движения и волатильность дабы не прогадать.

 

Да совершенно верно, только ни некоторое, а большое количество сделок. Поэтому работа руками наоборот будет не эффективна. Написав в своем кратком описание стратегии, что робот умно будет открывать и закрывать сделки, я имела в виду следующее:
- Открытие стредла, что касается опционов осуществляться будет только лимитными ордерами.
- Набор проданных опционов по краям будет только лимитными ордерами.
- Заработок на биении инструментов только лимитными ордерами.
- Закрытие: если в остатки останется стредл, то по опционной ноге закрытие только лимиткой;
Если в остатки остаётся бабочка, то опцион с большим спредом закрытие лимиткой, а с меньшим спредом по рынку ( на ТП это никак не повлияет).

 

Ничего не надо брать из таблицы Квика. Цены берутся из стакана торгующего инструмента. Что касается скорости., то мы в своей работе будем использовать средне частотные колебательные движения цены и работу лимитными ордерами в большинстве своем. Поэтому скорости в Квик достаточны для нормальной работы робота.

 

@irinau, как вариант можете использовать выставление ордеров не по заданным ценам лимитками, а по заданным волатильностям, как правило на опционах мы ей и торгуем.

 

для более продвинутых пользователей буде предусмотрен вариант с котированием опцыонов по улыбке волатильности, при чем как по биржевой так и по своей. В данным случае необходимости котирования по улыбке волатильности никакой нет, ведь в конечном итоге в карман мы кладем не волатильность а рубли.

 

@irinau, я не про котирование я про набор позиции по заданной волатильности, на тех же краях например

 

здесь идея создания опционной конструкции имеет двойное назначение: 1 сама конструкция, 2 зарабатывание на колебании (котирование опцыонных цен). В том числе и крайних опцыонов: набор позиций крайнех опцыонов происходит плавно по мере движения цены к какому либо краю конструкции , попутно зарабатывая.

 

спред в стакане на вечерке может быть от 10 - до 50000 и как без теор цены?

 

Естественно предусмотрены фильтры: по волатильности, по ценовому коридору ( prise coridor) и т.д. И поэтому сделка по рынку не совершится в не заданного коридора.
Лимитный же ордер по нужной нам цене выставится и в пустом стакане.

 

Посмотрите работу робота по открытию и закрытию стредла

 

Ещё раз хочу подчеркнуть одно из применений хеджера на примере ранее размещённых видео. Торгуя на фьючерсном рынке, в данном случае это Si даже в терминале МТ5, получаем Stop loss в 10п. Робот в терминале МТ5 передаёт команду хеджеру в терминале QUIK отбить этот проигрыш -10п и заработать ( это уже в настройке хеджера) ещё 10п. Хеджер по этой команде открывает стредл согласно своих настроек, а затем закрывает его рано или поздно с прибылью 20п плюс комиссию. Открытие получилось через синтетику, а могло получиться и через PUT и CAL, могло- и через PUT, CAL и фьючерс. Не важно из чего будет состоять стредл, открываться и закрываться он будет по опционам только лимитными ордерами ( закрытие опциона в деньгах- через синтетику). Таким образом торговля фьючерсами будет приравнена к торговле без Stop loss.

 

Почему не используете синтетику при сборе стредла?

 

Выше постом в видео видно, что робот открыл стредл через синтетику. Если не использовать робота МТ5 то вручную можно задать любые настройки стредла в том числе и суммарную дельту стредла, прибыль....
На снимке экрана видны существующие на данный момент настройки.

 

Добрый день!
У меня достаточно богатый опыт как разработки и реализации торговых алгоритмов на российском рынке опционов, так и постановки ТЗ для программистов.
По данной идее у меня есть много комментариев и я их обязательно озвучу, но прежде хотелось бы думать, что мы говорим об одном и том же. Поскольку по описанию не все понятно (ну, или я настолько ограничен, что многое не понял), то давайте по порядку:
1. Покупается стрэддл через синтетику (что правильно) или только через опционы (что нелогично ввиду большего спреда в стакане опционов). Стрэддл покупается в каком страйке? В центральном? Или выше и ниже по рынку? Каким объемом? Покупается просто в любое время или есть какие-то критерии входа?
2. Хорошо, пусть у нас сейчас Long Straddle, который, очевидно, будет терять на времени и чем выше волатильность, тем больше будет тэта-распад. Предлагается отбивать этот убыток (убыток, а не прибыль, как Вы ответили Blavr) через покупку-продажу крайних опционов. Достаточно странное решение, ну ладно. Идем дальше. Когда мы начинаем продавать опционы? Можете продемонстрировать на конкретном примере? Ну, например, цена ФЧС на SI идет выше, мы продаем Put OTM (в каком количестве? какие страйки?) или мы сразу формируем бабочку? Откупаем когда? Когда достигли цель по прибыли в 20 пунктов? Или есть другие критерии. В идеале, конечно, если было бы более подробное описание по пунктам, многое бы сразу было понятно.
3. Вы пишите, что "робот зарабатывает на всем, чем возможно и, тем самым нейтрализует дельту" - это мягко говоря совсем не так. На снижении волатильности вы будете терять, что очевидно. Как этот риск устраняется в данном алгоритме?
4. Предлагается лимитными заявками покупать-продавать опционы. Это хорошо. Но вопрос то в другом. По какой цене вы будете вставать в стакан? По теоретической? Но она обновляется биржей дискретно, а не транслируется непрерывно? Ваш робот будет сам считать теоретическую цену нужных опционов? Откуда берется цена лимитной заявки?
5. Чему равна максимальная дельта стрэддла и максимально возможная вега?
6. Роллировать планируется стрэддл или проданные крайние опционы? В каких точках?
7. В чем состоит алгоритм заработка на стрэддле "на покупке-продаже купленных в центре опционов по одной, либо двум ногам"? Хотя бы в общем виде.
8. В каком сроке открывается стрэддл? Ограничено ли минимальное время до экспирации для данной позиции?
9. Цель по прибыли в 20 пунктов - не кажется, что мизер? Проскальзывание относительно теоретической цены, которое у вас обязательно будет, особенно в крайних опционах, по мне, так существенно помешает. К примеру, при текущей цене Si = 57 400, премия Call OTM страйка 58 000 = 406 (теоретическая цена). Она запросто может в несколько секунд быть в коридоре 390-420. По сути, почти вся ваша прибыль.
На самом деле, пока многое непонятно. Но надеюсь, после получения ответов на свои вопросы или более подробного описания данного алгоритма, ситуация прояснится.
В принципе, думаю, для подобного алгоритма вполне хватит встроенного маркет-мейкера программы Option Workshop. Подобные задачи я через него решаю достаточно просто.

 

А я думал один я не понял ничего ... Но даже высказываться не стал, настолько все запутано ....

 

Да, спасибо, за вопросы. Постараюсь более или менее подробно ответить.
1. Изначально робот выставляет лимитные ордера по PUT и CAL ( кол-во, время и страйк в настройке) и в зависимости от рынка покупка стредла может получится четырьма способами:- из PUT и CAL,
- из PUT и фьючерса,
- из CAL и фьючерса,
- из PUT из CAL и фьючерса.
Покупка ( и потом продажа) опционов осуществляется лимитными ордерами, поэтому спред нас не должен интересовать.
2. По большому счёту нам надо отбить при наихудшем развитии событий расстояние d (см. рисунок). Я уже ранее писала, что робот не будет пассивен в открытой опционной позиции, а будет активно зарабатывать на всем чем можно, а именно на котировании купленных и проданных опционов отбивать возможные потери. Я не буду сейчас описывать механизм набора позиций, здесь я кратко постаралась описать суть для общего понимания продукта на выходе, а как там внутри- это в ТЗ.
3. Ни дельту, а тетту. Волатильность будут компенсировать проданные роботом крайние опционы.
4. В роботе предполагается несколько алгоритмов по зарабатыванию на опционах при движении базового актива, как простые, так и более сложные, в том числе хотела бы вписать возможность работы, опираясь на свою улыбку волатильности, а не транслируемую биржей.
5. Как в настройке выберешь, так и будет. Хочу подчеркнуть, что данный продукт задуман как помощник трейдеру, как умный инструмент. И поэтому всё в руках трейдера, как он его настроит, под какие задачи, так он и будет работать. Единственно, нужно понимание происходящих процессов на опционном рынке, Но я думаю Вы в своих работах многих просвятите.
6. Роллировать робот будет и края ( на рис. показаны точки ) и саму опционную конструкцию через заданное до экспирации время.
7. Несколько способов на выбор трейдера: котирование несколькими способами, через сетку нескольками способами
8. Всё в настройке робота, каждый выбирает свои сроки.Я бы выбрала за неделю до экспирации месячного опциона и за 2 дня недельного.
9. ТП 20п - это демонстрация работы робота. Теоретическая цена не участвует в закрытии стредла, в видео- опцион закрылся по выставленной лимитке в стакане в нужный, рассчитанный роботом момент , а затем сразу по рынку закрылся фьючерс. Теоретическая цена участвует лишь в расчёте фильтра для price coridor.