0/5, Голосов: 0
Доступно

Возобновляемость прибыли на фьючерсных календарях

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Алхамбра, 21 май 2018.

Цена: 12000р.
Взнос: 968р.
100%

Основной список: 28 участников

Резервный список: 9 участников

Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.
  1. Алхамбра

    Алхамбра ЧКЧлен клуба

    Михаил Чекулаев
    Репликация прибыли на фьючерсных календарях

    7 занятий с 29 июня
    Образование:
    Высшее, физик

    Опыт:
    П
    ервая сделка с акциями в 1991 г. Первая сделка с опционами – в 1998 г.
    Автор сотен статей об экономике, финансах, банковском и биржевом деле, деривативах и акций.
    Автор лучших и непревзойденных книг об опционах:
    • Загадки и тайны опционной торговли (2000)
    • Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности (2002)
    • Финансовые опционы: Справочник-путеводитель (2013)
    Работал в деловой журналистике, многих частных инвестиционных проектах различной направленности в разном качестве: аналитик, управляющий, консультант и пр. Ни с какой финансовой структурой не связан и никем не ангажирован.

    Автор о себе:
    Непримиримая требовательность к профессионализму во всём, чем занимаешься. Тест очень простой, – если не способен любой, самый сложный вопрос профессиональной тематики изложить за 3 минуты, то знание предмета отсутствует.

    Описание:
    Календарные спреды из фьючерсов настолько просты и незамысловаты, что торговля ими зачастую представляется издевательством над здравым спекулянтским смыслом.

    Однако посмотрите на СОТ от CFTC и подумайте, - отчего в отдельных инструментах постоянно присутствуют значительные позиции в столь «никчемных» комбинациях?

    Ответ очевиден: профи знают то, чего не знаете вы.

    А именно, - в ряде случаев фьючерсные календари (внутрирыночные спреды) создают даже более весомую прибыль, нежели позиции в традиционных инструментах срочного рынка. Зачастую, - при меньшем риске.

    При этом некоторые, довольно простые техники и алгоритмы операций с календарями позволяют эффективно компенсировать затраты, связанные с владением товара или дериватива. Мало того, - эти алгоритмы можно применять исключительно для спекуляций, отличающихся особой выгодой в ситуациях плоского рынка, которые, как известно, очень часты и утомительны.

    Почему это возможно? Где искать такие торговые возможности? Каким образом их использовать? Как управлять риском позиций? Когда и какими инструментами лучше торговать направлением, а когда - волатильностью? С помощью каких решений можно возместить затраты на удержание стратегической позиции?

    Ответы на все эти вопросы, а также подробный разбор сопутствующих делу обстоятельств, как раз и рассматриваются на данном курсе.

    Темы курса:
    На каждом занятии подробно разбираются нюансы и специфические детали, обусловленные особенностями рассматриваемых рынков и торгуемых на нем инструментов.

    Примеры - из реального мира, свежеиспечёные ситуации, представленные набором разнообразных финансовых рынков: широким спектром зарубежного рынка commodity, а также востребованных на нашем рынке инструментов: USD/RUB, Brent и др.

    Предлагаемые к использованию алгоритмы отличаются простотой и нетребовательностью к уровню математической подготовки.

    Остается добавить: алгоритмы и технологии являются тиражируемыми! То есть, они могут быть применены на других рынках, удовлетворяющих необходимым условиям, которые, разумеется, тоже рассматриваются.

    1. Направленная торговля фьючерсными календарями. Особенности, выгоды, недостатки, ограничения и уязвимости
    2. Торговля аномалиями на календарях. - Ищите аномалию и торгуйте её!
    3. Где деньги, VIX? - Как регулярно делать деньги деривативами на волатильность
    4. Дельта-нейтральная торговля VIX-фьючерсами без опционов. - Как не потерять на VIX и ему подобных инструментах в кризис, отправляющий волатильность в стратосферу?
    5. Динамический рехэдж на фьючерсных календарях. - Как брать деньги с двух сторон рынка одновременно и не терять, когда рынок идет против вас?
    6. Стратегии репликации, адаптированные к решению задач снижения стоимости владения активом. - Восполнение стоимости удержания позиции малозатратным динамическим рехэджем. Использование этой техники исключительно в спекулятивных целях.

    Цена 12000 руб.
     
    Последнее редактирование модератором: 10 ноя 2018
    2 пользователям это понравилось.
  2. Последние события

    1. skladchik.com

      Осталось 5 дней до завершения складчины.

      29 окт 2018
    2. skladchik.com

      Складчина доступна.

      29 окт 2018
    3. Alexey_alexey

      Alexey_alexey участвует в складчине.

      19 окт 2018
    4. Роксана

      Роксана участвует в складчине.

      25 сен 2018

    Последние важные события

    1. skladchik.com

      Осталось 5 дней до завершения складчины.

      29 окт 2018
    2. skladchik.com

      Складчина доступна.

      29 окт 2018
    3. skladchik.com

      Взнос в складчине составляет 484р.

      13 сен 2018
    4. skladchik.com

      Складчина активна.

      13 сен 2018
  3. GoodLifting

    GoodLifting ДолжникДолжник

    Спасибо, давно ждал.
     
  4. hoakine

    hoakine ОргОрганизатор

    Гость! рынок сам показывает, что готов к движению!
    QUANT sclp - скальпинг-стратегия на определение высокой торговой активности.
     
  5. m4181

    m4181 ЧКЧлен клуба

Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.

Поделиться этой страницей