0/5, Голосов: 0
Доступно

Возобновляемость прибыли на фьючерсных календарях

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Алхамбра, 21 май 2018.

Цена: 12000р.
Взнос: 968р.
100%

Основной список: 28 участников

Резервный список: 9 участников

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алхамбра

    Алхамбра ЧКЧлен клуба

    Михаил Чекулаев
    Репликация прибыли на фьючерсных календарях

    7 занятий с 29 июня
    Образование:
    Высшее, физик

    Опыт:
    П
    ервая сделка с акциями в 1991 г. Первая сделка с опционами – в 1998 г.
    Автор сотен статей об экономике, финансах, банковском и биржевом деле, деривативах и акций.
    Автор лучших и непревзойденных книг об опционах:
    • Загадки и тайны опционной торговли (2000)
    • Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности (2002)
    • Финансовые опционы: Справочник-путеводитель (2013)
    Работал в деловой журналистике, многих частных инвестиционных проектах различной направленности в разном качестве: аналитик, управляющий, консультант и пр. Ни с какой финансовой структурой не связан и никем не ангажирован.

    Автор о себе:
    Непримиримая требовательность к профессионализму во всём, чем занимаешься. Тест очень простой, – если не способен любой, самый сложный вопрос профессиональной тематики изложить за 3 минуты, то знание предмета отсутствует.

    Описание:
    Календарные спреды из фьючерсов настолько просты и незамысловаты, что торговля ими зачастую представляется издевательством над здравым спекулянтским смыслом.

    Однако посмотрите на СОТ от CFTC и подумайте, - отчего в отдельных инструментах постоянно присутствуют значительные позиции в столь «никчемных» комбинациях?

    Ответ очевиден: профи знают то, чего не знаете вы.

    А именно, - в ряде случаев фьючерсные календари (внутрирыночные спреды) создают даже более весомую прибыль, нежели позиции в традиционных инструментах срочного рынка. Зачастую, - при меньшем риске.

    При этом некоторые, довольно простые техники и алгоритмы операций с календарями позволяют эффективно компенсировать затраты, связанные с владением товара или дериватива. Мало того, - эти алгоритмы можно применять исключительно для спекуляций, отличающихся особой выгодой в ситуациях плоского рынка, которые, как известно, очень часты и утомительны.

    Почему это возможно? Где искать такие торговые возможности? Каким образом их использовать? Как управлять риском позиций? Когда и какими инструментами лучше торговать направлением, а когда - волатильностью? С помощью каких решений можно возместить затраты на удержание стратегической позиции?

    Ответы на все эти вопросы, а также подробный разбор сопутствующих делу обстоятельств, как раз и рассматриваются на данном курсе.

    Темы курса:
    На каждом занятии подробно разбираются нюансы и специфические детали, обусловленные особенностями рассматриваемых рынков и торгуемых на нем инструментов.

    Примеры - из реального мира, свежеиспечёные ситуации, представленные набором разнообразных финансовых рынков: широким спектром зарубежного рынка commodity, а также востребованных на нашем рынке инструментов: USD/RUB, Brent и др.

    Предлагаемые к использованию алгоритмы отличаются простотой и нетребовательностью к уровню математической подготовки.

    Остается добавить: алгоритмы и технологии являются тиражируемыми! То есть, они могут быть применены на других рынках, удовлетворяющих необходимым условиям, которые, разумеется, тоже рассматриваются.

    1. Направленная торговля фьючерсными календарями. Особенности, выгоды, недостатки, ограничения и уязвимости
    2. Торговля аномалиями на календарях. - Ищите аномалию и торгуйте её!
    3. Где деньги, VIX? - Как регулярно делать деньги деривативами на волатильность
    4. Дельта-нейтральная торговля VIX-фьючерсами без опционов. - Как не потерять на VIX и ему подобных инструментах в кризис, отправляющий волатильность в стратосферу?
    5. Динамический рехэдж на фьючерсных календарях. - Как брать деньги с двух сторон рынка одновременно и не терять, когда рынок идет против вас?
    6. Стратегии репликации, адаптированные к решению задач снижения стоимости владения активом. - Восполнение стоимости удержания позиции малозатратным динамическим рехэджем. Использование этой техники исключительно в спекулятивных целях.

    Цена 12000 руб.
     
    Последнее редактирование модератором: 10 ноя 2018
    2 пользователям это понравилось.
  2. Последние события

    1. skladchik.com

      Осталось 5 дней до завершения складчины.

      29 окт 2018
    2. skladchik.com

      Складчина доступна.

      29 окт 2018
    3. Alexey_alexey

      Alexey_alexey участвует в складчине.

      19 окт 2018
    4. Роксана

      Роксана участвует в складчине.

      25 сен 2018

    Последние важные события

    1. skladchik.com

      Осталось 5 дней до завершения складчины.

      29 окт 2018
    2. skladchik.com

      Складчина доступна.

      29 окт 2018
    3. skladchik.com

      Взнос в складчине составляет 484р.

      13 сен 2018
    4. skladchik.com

      Складчина активна.

      13 сен 2018
  3. GoodLifting

    GoodLifting ЧКЧлен клуба

    Спасибо, давно ждал.
     
  4. hoakine

    hoakine ОргОрганизатор

    Гость! рынок сам показывает, что готов к движению!
    QUANT sclp - скальпинг-стратегия на определение высокой торговой активности.
     
  5. m4181

    m4181 ЧКЧлен клуба

Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей