Открыто

Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

Тема в разделе "Бизнес и свое дело", создана пользователем Sergei_2014, 3 ноя 2015.

Цена: 1250р.
Взнос: 1250р.

Основной список:

  1. 1.oncio8  
  2. 2.Andrian22  
  3. 3.briston  
  4. 4.kamensna  
  5. 5.lutsiy  
  6. 6.Egoiste9  
  7. 7.Андрей_Ганс  
  8. 8.forts  
  9. 9.Деймос  
  10. 10.tadalnom  
  11. 11.Osher  
  12. 12.Смотритель  
  13. 13.New_Happy  
  14. 14.Vital13  
  15. 15.medved1986  
  16. 16.nikeiser  
  17. 17.Sublook  
  18. 18.Brabus2012  
  19. 19.alexeskin76  
  20. 20.PawLeeg  
  21. 21.sa-sha-01  
  22. 22.StasJdan  
  23. 23.ira1234567  
  24. 24.Taimer  
  25. 25.Saler  
  26. 26.sapros  
  27. 27.Gafes  
  28. 28.yaro1978  
  29. 29.Zhack  
  30. 30.SergTSY  
  31. 31.Helios-spb  
  32. 32.imag  
  33. 33.Ledi_D  
  34. 34.Kostyan  
  35. 35.Viks_kl  
  36. 36.pulvik  
  37. 37.Bulldo  
  38. 38.igrok  
  39. 39.fadan  
  40. 40.Krasnoff  
  41. 41.Feroxprox  
  42. 42.Алексей 77  
  43. 43.lana-iisa  
  44. 44.Silverhant  
  45. 45.Incansable  
  46. 46.Sev43  
  47. 47.blavr  
  48. 48.Djeks  
  49. 49.12gtt  
  50. 50.NyseMan  
  51. 51.soldatovks  
  52. 52.Mizur  
  53. 53.VDreg  
  54. 54.Антон Монтанов  
  55. 55.ivanov_zimon  
  56. 56.astranaft  
  57. 57.Олег Суворов  
  58. 58.Galateya  
  59. 59.iZima  
  60. 60.employer  
  61. 61.Inve3tor  
  62. 62.janedyak  
  63. 63.Van55  
  64. 64.reflex2013  
  65. 65.Open  
  66. 66.Никита К  
  67. 67.LexZ77  
  68. 68.trv_v  
  69. 69.macovod4685  
  70. 70.Sun  
  71. 71.litera_77  
  72. 72.supersonic  
  73. 73.Bayron  
  74. 74.wr047h  
  75. 75.seroga40  
  76. 76.solmikhal  
  77. 77.batman_86  
  78. 78.DMSH96  
  79. 79.RAleksey  
  80. 80.igor64  
  81. 81.Igor1984  
  82. 82.Собяка  
  83. 83.titan0208  
  84. 84.melnorme  
  85. 85.violinist  
  86. 86.stupid blonde  
  87. 87.Anthony22  
  88. 88.alexandra8090  
  89. 89.yastreb1513  
  90. 90.Петрович-1  
  91. 91.Kinkell  
  92. 92.Виктор 1974  
  93. 93.Эвита16  
  94. 94.sibstile  
  95. 95.Алексей Клайн  
  96. 96.Alanka  
  97. 97.umnichka  
  98. 98.altek  
  99. 99.Delatel  
  100. 100.ARutski  
  101. 101.vitbn  
  102. 102.niko-faza  
  103. 103.SergeyS77  
  104. 104.Birger  
  105. 105.karlosonchik  
  106. 106.brukss  
  107. 107.Юрчевский  
  108. 108.Ashen  
  109. 109.brev77  
  110. 110.VIN Diesel  
  111. 111.Berni  
  112. 112.Vad1m  
  113. 113.Plast30  
  114. 114.Ankit  
  115. 115.sergun  
  116. 116.dert56  
  117. 117.aleko3  
  118. 118.Yodo92  

Резервный список:

  1. 1.Hercules  
  2. 2.Aleks_Traid  
  3. 3.demidovv  
  4. 4.Canavaros  
  5. 5.Agenor  
  6. 6.Djoni777  
  7. 7.Equator  
  8. 8.jkmuf13  
  9. 9.viktorp  
  10. 10.WatsUp  
  11. 11.idARka  
  12. 12.Vasia25  
  13. 13.Varfalomeis  
  14. 14.Relanium  
  15. 15.Maxim4449  
  16. 16.Rich Girl  
  17. 17.Kometa1989  
  18. 18.vener  
  19. 19.TraderZ  
  20. 20.Natik1985  
  21. 21.konkuk  
  22. 22.macinq  
  23. 23.Yulia Krasinskaya  
  24. 24.serg69x  
  25. 25.магаш  
  26. 26.шахтинец  
  27. 27.GM  
  28. 28.AntonVK  
  29. 29.Lexus062  
  30. 30.vasya007  
  31. 31.Zpeople86  
  32. 32.Pricemann  
  33. 33.Оптима  
  34. 34.Comuser  
  35. 35.serter  
  36. 36.Kredix  
  37. 37.vell001  
  38. 38.Josesuertero  
  39. 39.ЯR  
  40. 40.Fregat  
  41. 41.ol_ga_77  
  42. 42.Захар Коган  
  43. 43.Trader Mariposa  
  44. 44.Кремень1  
  45. 45.AlexsWood  
  46. 46.Di-di  
  47. 47.ferewumy  
  48. 48.Farang234  
  49. 49.artinna  
  50. 50.Александр75  
  51. 51.Sibtel  
  52. 52.catvol  
  53. 53.мсн14  
  54. 54.Roman_22  
  55. 55.klandr  
  56. 56.Amenhotep  
  57. 57.denisp  
  58. 58.pendalff  
  59. 59.profiset  
  60. 60.jurikorn  
  61. 61.urafail  
  62. 62.aletts  
  63. 63.Huawei  
  64. 64.Aleksandr Sergeevich  
  65. 65.inbox  
  66. 66.хабиба  
  67. 67.Dauge  
  68. 68.avmvol  
  69. 69.iMadMan  
  70. 70.Hamett  
  71. 71.Andertr  
  72. 72.Oleg24112  
  73. 73.Костя74  
  74. 74.Barsuk12  
  75. 75.Hrost12  
  76. 76.Mutant1  
  77. 77.IGood  
  78. 78.samokat  
  1. Sergei_2014

    Sergei_2014 Sergei_2014 ЧКЧлен клуба

    Добрый день!

    Немного о себе.

    Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочном рынке РФ. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.

    На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.

    В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0)

    Философия торговли

    Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.

    Принципы торговли

    1. Формирование сбалансированного по рискам портфеля торговых стратегий разного типа и срока. Это позволяет распределить рыночные риски, свойственные каждой отдельной стратегии, по всему портфелю и снизить волатильность торгового счета.

    2. Обязательное следование торговому плану по каждой позиции, который определяет точки перестройки данной стратегии и наши действия при любом варианте движения рынка.

    3. Построение системы торговли на основе греков, что позволяет нам понимать, а также ограничивать риски, как по отдельной стратегии, так и по всему портфелю.

    Мотивация создания данного видеокурса

    Безусловно – это дополнительный доход, который пойдет на развитие нашего бизнеса. Также некоторое количество людей здесь (на Складчике) просило меня сделать свой видеокурс. Но основная мотивация все же не в этом:

    1. В настоящее время я поставил перед собой написать свою книгу по торговле опционами на российском рынке. Ко мне часто с просьбой порекомендовать хорошую книгу по данной теме, но такой книги, к сожалению, нет. Есть весьма неплохие издания, переведенные на русский, но они были изданы на Западе давным-давно и не охватывают специфику рынка РФ. Книги по опционному трейдингу, покрывающему рынок опционов Московской Биржи, просто нет. И я хочу восполнить этот пробел. Данный курс будет служить систематизацией моих знаний и опыта.

    2. Почти все годы, что я работаю на опционном рынке РФ, я постоянно слышу про его недостаточную ликвидность, отсутствие большого количества инструментов и прочие проблемы. Я хотел бы в данном курсе показать, что вполне возможно торговать опционами в России, как можно решать эти проблемы, выстраивать и управлять опционным портфелем. Это будет некий мой вклад в развитие опционного рынка РФ.


    Особенности курса и его отличие от других курсов по опционному трейдингу.

    Вскоре я собираюсь создать тему, в которой подробно рассмотрю преимущества и недостатки каждого курса по обучению торговле опционами, который есть на Складчике. Среди них есть и весьма неплохие. Пока же кратко недостатки большинства курсов:

    1. Достаточно поверхностное покрытие рынка опционов. Новичкам очень трудно перейти от теории к реальной торговле, т.к. многие важные моменты не раскрыты, в силу нехватки времени. Также не хватает конкретных практических заданий.

    2. Упор на изучение отдельных стратегий или методов торговли без рассмотрения их комплексного применения. Важно понимать, что нет какой-то одной стратегии, которая бы давала прибыль всегда, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

    3. Практически не уделяется внимания методам управления позицией в случае негативного сценария развития событий. Предполагается, что мы всегда будет правильно делать прогноз. Это же проблема большинства книг.

    4. Нет системного изложения материала. Научить работе с опционами можно любого (говорю по своему опыту обучения трейдеров), если обучать системно и дать четкие алгоритмы.

    5. Нехватка наглядности – использование пассивных, заранее приготовленных презентаций, из-за чего очень трудно подробно объяснить тот, или иной вопрос в динамике.

    Все эти недостатки я постарался учесть в своем курсе.

    Для того, чтобы стабильно и прибыльно торговать опционами нужно, на мой вгляд, освоить (не только в теории, но и на практике) пять основных тем. Все они вместе создают целостную систему обучения и в комплексе не раскрыты ни в одном источнике. Каждая из них является фундаментом для следующей:

    1. Построение индивидуальной системы торговли опционами. Без системной торговли и риск-менеджмента не приходится рассчитывать на стабильный доход.

    2. Изучение отдельных торговых подходов и методов (дельта-нейтральная торговля, направленная торговля, торговля в специальных ситуациях) с акцентом на критерии входа и выхода, и методы управления по каждой стратегии.

    3. Формирование и управление опционным портфелем. Каждая отдельная стратегия – это финансовый актив, который может генерировать, как прибыль, так и убыток. Задача – получение дохода по портфелю этих активов (стратегий). Крайне важным шагом в этом направлении является разработка собственной системы лимитов.

    4. Организация, управление и дальнейшее развитие опционного трейдинга. Мы должны уметь корректировать торговые подходы и шаблоны для достижения своих личных финансовых целей

    Ниже я прикрепил файл , где более подробно разобраны эти направления. Цели и структура курса.jpeg

    Данный курс подробно рассматривает первую тему – Построение индивидуальной системы торговли опционами. Задача – научить самостоятельно разрабатывать торговые шаблоны (планы) для любых опционных стратегий и успешно применять их на реальном рынке.

    Она является самодостаточной и фундаментальной для всех дальнейших направлений. Можно изучить только ее и на этом остановиться. Дальше уже самостоятельно изучать торговые подходы.


    Содержание курса “Построение системы торговли”

    Курс делится на четыре модуля. Для того, чтобы выстроить свою систему торговли необходимо знать инструмент, рынок, понимать риски и уметь ими управлять.

    Введение

    Структура и цели курса. Предварительные требования и инструментарий

    Необходимые шаги к успешной торговле опционами

    Модуль 1. Инструмент

    Рынок производных финансовых инструментов и его особенности. Линейные и нелинейные деривативы

    Организация торговли на рынке. Основные понятия. Порядок расчетов

    Введение в опционы

    Характеристики опциона и необходимые термины

    Отличия опционов от других финансовых инструментов

    Покупка опционов

    Продажа опционов

    Справедливая стоимость опциона. Модели и факторы ценообразования

    Почему важна волатильность? Виды волатильности. Волатильность как класс активов

    Свойства волатильности

    Анализ волатильности, оценка и прогнозирование

    Покупка или продажа опционов? Часть 1

    Какой опцион выбрать?

    Синтетические позиции. Возможность арбитража

    Преимущества и недостатки опционов как финансового инструмента. Работа в паре с фьючерсом. Оптимизация портфеля с помощью опционов

    Применение опционов на финансовом рынке

    Классические или бинарные опционы?

    Модуль 2. Рынок

    Специфика российского рынка опционов. Анализ ликвидности

    Организация торговли на рынке опционов РФ. Выбор брокера

    Настройка торгового терминала Quik для работы с опционами

    Маржируемые и "классические" опционы. Недельные опционы. Порядок экспирации опционов на нашем рынке

    Затраты при работе на опционном рынке РФ. Налогообложение торговых операций

    Анализ рынка БА и волатильности для торгуемых инструментов

    Покупка или продажа опционов? Часть 2

    Важные нюансы при торговле на российском рынке опционов. Особенности выставления заявок и совершения сделок. Проскальзывание. Оптимальная ликвидность

    Модуль 3. Риски

    Введение в риски опционных позиций

    Дельта-риск

    Гамма-риск

    Тэта-риск

    Вега-риск

    Риск наклона волатильности (skew risk). Улыбка волатильности. Модельные и реальные "греки" позиции

    Риск нехватки денежных средств для покрытия текущих позиций. Методы снижения ГО

    Прочие риски на рынке опционов: риск ликвидности, досрочная экспирация, пин-риск, "черный лебедь" (Black Swan Events)

    Модуль 4. Управление рисками

    Основные опционные стратегии

    Позиции с открытым риском и с ограниченным риском. Примеры

    Принципы анализа опционных позиций. Факторы, влияющие на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные позиции

    Основы риск-менеджмента на рынке опционов. Способы нейтрализации рисков позиции. Стресс-тесты

    Управление позицией. Эффективность и ограничения. Прогноз и контроль ГО

    Основные способы активного управления позицией. Покупка и продажа. Прибыльная и убыточная позиция

    Понятие торгового шаблона и его необходимость. Критерии правильных сделок с опционами. Преимущество перед рынком

    Выбор стратегии. Максимальный размер позиции. Схема управления. Внесение изменений в позицию. Реализация торгового шаблона на реальном рынке

    Организация торговли опционами. Алгоритм работы

    Что дальше?

    Многообразие опционного трейдинга

    Дельта-нейтральная торговля

    Направленная торговля

    Специальные ситуации для торговли

    Основные ошибки при торговле опционами. Подведение итогов. Дальнейшее развитие и ресурсы

    Что является основой курса?

    Вся информация - авторская. Это опыт мой и моих коллег. Если исходная идея, или методика взята из какого-то источника, то я указываю данный источник обязательно.

    На кого рассчитан курс?

    На всех, кто хотел бы познакомиться и научиться практически применять такой инструмент, как опционы в своей торговле. Для тех, кто ищет пути повышения эффективности своих торговых операций на рынке. Для тех, кто до сих пор в погоне за прибылью в бинарных опционах и форексе, и не понимает, что играет в казино. Для начинающих и опытных трейдеров.


    Стоимость курса

    Фиксированный взнос – 1 250 рублей с человека.
     
    Ferho, Frisson, ferewumy и 8 другим нравится это.
  2. Последние события

    1. sklad-m

      sklad-m не участвует в складчине.

      24 фев 2017 в 00:58
    2. Yodo92

      Yodo92 участвует в складчине.

      23 фев 2017 в 02:38
    3. aleko3

      aleko3 участвует в складчине.

      17 фев 2017
  3. Hercules

    Hercules Hercules БанЗабанен

    А статистику свою можешь предоставить?
     
    Vader нравится это.
  4. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    А что Вам это даст? Вот мне лично абсолютно все равно, какая у человека статистика. Меня больше интересует какие у него подходы и какие взгляды на рынок.
    Представленное описание выгляди достаточно системным и показывает, что человек очень серьезно подходит к вопросу, потому мне все равно зарабатывает он или убытки терпит, это никак не сказывается не тех подходах, которые будут рассказаны.

    Кстати, человек еще и профессионал, работавший в УК, а не любитель самоучка, как например я :).
     
    Sergei_2014, Эльтон, belchezar и ещё 1-му нравится это.
  5. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Как и предлагали - готов выступить проверяющим.
    Предлагаю еще привлечь к проверке @Andrian22 в качестве дополнительного профи (да, это понятно, что его отзыв не будет засчитываться по Правилам, но он будет очень полезен тем, кто в теме).
     
    Sergei_2014, Ultra и Andrian22 нравится это.
  6. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    Я не против, даже скорее за, если это будет полезно!
     
    Interprete нравится это.
  7. WatsUp

    WatsUp WatsUp РезервистРезервист

    Сергей, здравствуйте. Пришел с курса Дэвида сюда. Я, как новичок, принял решение играть (и уже играю на paper money) на американском рынке. Скажите, есть ли мне резон вообще начинать обучаться торговле на российском рынке (хоть на московской бирже и тоже торгуют опционами, но специфика своя), есть ли здесь перспективы, или лучше продолжать обучаться и торговать на одном рынке. Торговали ли вы на американском рынке? Есть ли в Вашем курсе вещи, полезные для американского рынка, рассказываете ли Вы об отличиях (кроме низкой ликвидности здесь и больших комиссий там)? И вопрос по ликвидности - разве на российском рынке нет маркет-мейкеров, которые скупают любые позиции, и есть шанс не закрыть свой ордер? Спасибо.
     
  8. Hercules

    Hercules Hercules БанЗабанен

    Ну в принципе соглашусь, просто хотелось бы удостовериться, что все что описано правда, а официальную статистику не нарисовать, на сколько Я знаю:)
     
    Interprete нравится это.
  9. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

     
  10. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Ну и 100% стоит пригласить моего коллегу @blavr .
     
    Sergei_2014, tinylight, FitnessTrener и ещё 1-му нравится это.
  11. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    Отдать 1250 руб за то, чтобы просто послушать взгляд другого практика, это просто подарок. А вот связи его заработка и твоего вообще нет. Тут Важны принципы, а понять верны они или нет можно легко.
    И легко может быть так, что он на чем-то теряет, а ты заработаешь и наоборот.
     
    Sergei_2014 и Interprete нравится это.
  12. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Добавляю в разделе Форекс и инвестиции тему.
     
  13. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

     
  14. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    Скупают, но цены не самые выгодные. На сайте биржи есть документы, которые регламентируют по каким ценам ММ обязаны исполнять заявки в стакане если они выставлены.
     
    WatsUp нравится это.
  15. HappyParanoik

    HappyParanoik HappyParanoik БанЗабанен

    наконец-то, адекватная сборная проверяющих будет :)
    @Burito еще пригласите, тоже толковый парень.
     
    Sergei_2014 и FitnessTrener нравится это.
  16. blavr

    blavr blavr МодерМодератор Команда форума

    Думаю, мне было бы интересно окунуться в кухню профессионала. Готов выделить депозит под проверку предлагаемых идей.
     
    max23, tinylight, Interprete и ещё 1-му нравится это.
  17. Burito

    Burito Burito ОргОрганизатор

    спасибо. я только за.
     
    Vetal, Mars571, Interprete и ещё 1-му нравится это.
  18. idARka

    idARka idARka ШтрафникШтрафник

    Скажите, а новичку имеет смысл изучать этот курс? Т.е. не придется ли мне для понимания данного курса изучать какие-либо азы по опционам?
     
    Sagittarius нравится это.
  19. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Вы же вроде бы курс Дэвида покупали? После него можете считать себя не новичком :)
     
  20. Смотритель

    Смотритель Смотритель ЧКЧлен клуба

    В каком виде предполагается формат курса? (pdf файлы, вебинар, аудиозапись)
     
  21. Смотритель

    Смотритель Смотритель ЧКЧлен клуба

    Вопрос знатокам опционного рынка. Почему часто говорят, что при выполнении роллирования на др. страйк убыток не принимается (имею ввиду продажу опционов)? Ведь по сути мы откупаем убыточный страйк и по факту фиксируем убыток по вариационке. И теперь нам чтобы получить предполагаемую изначально прибыль нужно не просто купить опционов на такой же размер премии, но еще сверху и на сумму зафиксированного убытка. Получается пирамидинг, усреднение против рынка, мартин и прочие веселые вещи. Или я не прав?
     
    skrudz нравится это.

Поделиться этой страницей

  1. Новые складчины (Бизнес и свое дело):
  2. Нужен организатор (Бизнес и свое дело):