Открыто

Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

Тема в разделе "Бизнес и свое дело", создана пользователем Sergei_2014, 3 ноя 2015.

Цена: 1250р.
Взнос: 1250р.

Основной список:

  1. 1.oncio8  
  2. 2.briston  
  3. 3.Андрей_Ганс  
  4. 4.Деймос  
  5. 5.tadalnom  
  6. 6.Osher  
  7. 7.Vital13  
  8. 8.medved1986  
  9. 9.nikeiser  
  10. 10.Sublook  
  11. 11.PawLeeg  
  12. 12.sa-sha-01  
  13. 13.StasJdan  
  14. 14.Taimer  
  15. 15.yaro1978  
  16. 16.Zhack  
  17. 17.imag  
  18. 18.Kostyan  
  19. 19.Viks_kl  
  20. 20.igrok  
  21. 21.fadan  
  22. 22.Feroxprox  
  23. 23.lana-iisa  
  24. 24.Incansable  
  25. 25.Sev43  
  26. 26.blavr  
  27. 27.Djeks  
  28. 28.soldatovks  
  29. 29.VDreg  
  30. 30.ivanov_zimon  
  31. 31.astranaft  
  32. 32.iZima  
  33. 33.Inve3tor  
  34. 34.Van55  
  35. 35.reflex2013  
  36. 36.Open  
  37. 37.trv_v  
  38. 38.macovod4685  
  39. 39.Sun  
  40. 40.litera_77  
  41. 41.supersonic  
  42. 42.RAleksey  
  43. 43.stupid blonde  
  44. 44.alexandra8090  
  45. 45.sibstile  
  46. 46.Алексей Клайн  
  47. 47.umnichka  
  48. 48.altek  
  49. 49.vitbn  
  50. 50.Birger  
  51. 51.Юрчевский  
  52. 52.VIN Diesel  
  53. 53.Berni  
  54. 54.Plast30  
  55. 55.Ankit  
  56. 56.sergun  
  57. 57.aleko3  
  58. 58.Yodo92  
  59. 59.snowstorm  
  60. 60.xsense  
  61. 61.dflas  
  62. 62.Halphas  
  63. 63.torgpred  
  64. 64.sur777  
  65. 65.Snake141  
  66. 66.karlosonchik  
  67. 67.gelia2882  
  68. 68.Galateya  
  69. 69.УчилкаНаМиллион  
  70. 70.Krieger1  
  71. 71.Breaking News  
  72. 72.farstar  
  73. 73.Leonin  
  74. 74.DominatorX  
  75. 75.Anatole  
  76. 76.vodovoz  

Резервный список:

  1. 1.Hercules  
  2. 2.kamensna  
  3. 3.Aleks_Traid  
  4. 4.demidovv  
  5. 5.Canavaros  
  6. 6.Agenor  
  7. 7.Djoni777  
  8. 8.jkmuf13  
  9. 9.viktorp  
  10. 10.New_Happy  
  11. 11.WatsUp  
  12. 12.Brabus2012  
  13. 13.idARka  
  14. 14.Varfalomeis  
  15. 15.Relanium  
  16. 16.Maxim4449  
  17. 17.Rich Girl  
  18. 18.Gafes  
  19. 19.Kometa1989  
  20. 20.vener  
  21. 21.TraderZ  
  22. 22.Natik1985  
  23. 23.konkuk  
  24. 24.macinq  
  25. 25.Yulia Krasinskaya  
  26. 26.Krasnoff  
  27. 27.serg69x  
  28. 28.шахтинец  
  29. 29.GM  
  30. 30.Lexus062  
  31. 31.Silverhant  
  32. 32.vasya007  
  33. 33.Zpeople86  
  34. 34.Pricemann  
  35. 35.Оптима  
  36. 36.Comuser  
  37. 37.serter  
  38. 38.Kredix  
  39. 39.Josesuertero  
  40. 40.ЯR  
  41. 41.Fregat  
  42. 42.Trader Mariposa  
  43. 43.Кремень1  
  44. 44.Di-di  
  45. 45.ferewumy  
  46. 46.Farang234  
  47. 47.artinna  
  48. 48.employer  
  49. 49.catvol  
  50. 50.мсн14  
  51. 51.klandr  
  52. 52.janedyak  
  53. 53.aventure  
  54. 54.profiset  
  55. 55.jurikorn  
  56. 56.wr047h  
  57. 57.urafail  
  58. 58.aletts  
  59. 59.Huawei  
  60. 60.Aleksandr Sergeevich  
  61. 61.Igor1984  
  62. 62.titan0208  
  63. 63.inbox  
  64. 64.violinist  
  65. 65.хабиба  
  66. 66.avmvol  
  67. 67.yastreb1513  
  68. 68.iMadMan  
  69. 69.Andertr  
  70. 70.Oleg24112  
  71. 71.Костя74  
  72. 72.Barsuk12  
  73. 73.brev77  
  74. 74.Mutant1  
  75. 75.dert56  
  76. 76.Rostislavik  
  77. 77.Binder Clips  
  78. 78.Надежда Ахметова  
  79. 79.sergalp  
  80. 80.IgorBond  
  81. 81.Adil1603  
  82. 82.irvaliv  
  83. 83.MopMex  
  84. 84.pasyu  
  85. 85.ferrrarrri  
  1. Sergei_2014

    Sergei_2014 Sergei_2014 ЧКЧлен клуба (А)

    Добрый день!

    Немного о себе.

    Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочном рынке РФ. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.

    На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.

    В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0)

    Философия торговли

    Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.

    Принципы торговли

    1. Формирование сбалансированного по рискам портфеля торговых стратегий разного типа и срока. Это позволяет распределить рыночные риски, свойственные каждой отдельной стратегии, по всему портфелю и снизить волатильность торгового счета.

    2. Обязательное следование торговому плану по каждой позиции, который определяет точки перестройки данной стратегии и наши действия при любом варианте движения рынка.

    3. Построение системы торговли на основе греков, что позволяет нам понимать, а также ограничивать риски, как по отдельной стратегии, так и по всему портфелю.

    Мотивация создания данного видеокурса

    Безусловно – это дополнительный доход, который пойдет на развитие нашего бизнеса. Также некоторое количество людей здесь (на Складчике) просило меня сделать свой видеокурс. Но основная мотивация все же не в этом:

    1. В настоящее время я поставил перед собой написать свою книгу по торговле опционами на российском рынке. Ко мне часто с просьбой порекомендовать хорошую книгу по данной теме, но такой книги, к сожалению, нет. Есть весьма неплохие издания, переведенные на русский, но они были изданы на Западе давным-давно и не охватывают специфику рынка РФ. Книги по опционному трейдингу, покрывающему рынок опционов Московской Биржи, просто нет. И я хочу восполнить этот пробел. Данный курс будет служить систематизацией моих знаний и опыта.

    2. Почти все годы, что я работаю на опционном рынке РФ, я постоянно слышу про его недостаточную ликвидность, отсутствие большого количества инструментов и прочие проблемы. Я хотел бы в данном курсе показать, что вполне возможно торговать опционами в России, как можно решать эти проблемы, выстраивать и управлять опционным портфелем. Это будет некий мой вклад в развитие опционного рынка РФ.


    Особенности курса и его отличие от других курсов по опционному трейдингу.

    Вскоре я собираюсь создать тему, в которой подробно рассмотрю преимущества и недостатки каждого курса по обучению торговле опционами, который есть на Складчике. Среди них есть и весьма неплохие. Пока же кратко недостатки большинства курсов:

    1. Достаточно поверхностное покрытие рынка опционов. Новичкам очень трудно перейти от теории к реальной торговле, т.к. многие важные моменты не раскрыты, в силу нехватки времени. Также не хватает конкретных практических заданий.

    2. Упор на изучение отдельных стратегий или методов торговли без рассмотрения их комплексного применения. Важно понимать, что нет какой-то одной стратегии, которая бы давала прибыль всегда, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

    3. Практически не уделяется внимания методам управления позицией в случае негативного сценария развития событий. Предполагается, что мы всегда будет правильно делать прогноз. Это же проблема большинства книг.

    4. Нет системного изложения материала. Научить работе с опционами можно любого (говорю по своему опыту обучения трейдеров), если обучать системно и дать четкие алгоритмы.

    5. Нехватка наглядности – использование пассивных, заранее приготовленных презентаций, из-за чего очень трудно подробно объяснить тот, или иной вопрос в динамике.

    Все эти недостатки я постарался учесть в своем курсе.

    Для того, чтобы стабильно и прибыльно торговать опционами нужно, на мой вгляд, освоить (не только в теории, но и на практике) пять основных тем. Все они вместе создают целостную систему обучения и в комплексе не раскрыты ни в одном источнике. Каждая из них является фундаментом для следующей:

    1. Построение индивидуальной системы торговли опционами. Без системной торговли и риск-менеджмента не приходится рассчитывать на стабильный доход.

    2. Изучение отдельных торговых подходов и методов (дельта-нейтральная торговля, направленная торговля, торговля в специальных ситуациях) с акцентом на критерии входа и выхода, и методы управления по каждой стратегии.

    3. Формирование и управление опционным портфелем. Каждая отдельная стратегия – это финансовый актив, который может генерировать, как прибыль, так и убыток. Задача – получение дохода по портфелю этих активов (стратегий). Крайне важным шагом в этом направлении является разработка собственной системы лимитов.

    4. Организация, управление и дальнейшее развитие опционного трейдинга. Мы должны уметь корректировать торговые подходы и шаблоны для достижения своих личных финансовых целей

    Ниже я прикрепил файл , где более подробно разобраны эти направления. Цели и структура курса.jpeg

    Данный курс подробно рассматривает первую тему – Построение индивидуальной системы торговли опционами. Задача – научить самостоятельно разрабатывать торговые шаблоны (планы) для любых опционных стратегий и успешно применять их на реальном рынке.

    Она является самодостаточной и фундаментальной для всех дальнейших направлений. Можно изучить только ее и на этом остановиться. Дальше уже самостоятельно изучать торговые подходы.


    Содержание курса “Построение системы торговли”

    Курс делится на четыре модуля. Для того, чтобы выстроить свою систему торговли необходимо знать инструмент, рынок, понимать риски и уметь ими управлять.

    Введение

    Структура и цели курса. Предварительные требования и инструментарий

    Необходимые шаги к успешной торговле опционами

    Модуль 1. Инструмент

    Рынок производных финансовых инструментов и его особенности. Линейные и нелинейные деривативы

    Организация торговли на рынке. Основные понятия. Порядок расчетов

    Введение в опционы

    Характеристики опциона и необходимые термины

    Отличия опционов от других финансовых инструментов

    Покупка опционов

    Продажа опционов

    Справедливая стоимость опциона. Модели и факторы ценообразования

    Почему важна волатильность? Виды волатильности. Волатильность как класс активов

    Свойства волатильности

    Анализ волатильности, оценка и прогнозирование

    Покупка или продажа опционов? Часть 1

    Какой опцион выбрать?

    Синтетические позиции. Возможность арбитража

    Преимущества и недостатки опционов как финансового инструмента. Работа в паре с фьючерсом. Оптимизация портфеля с помощью опционов

    Применение опционов на финансовом рынке

    Классические или бинарные опционы?

    Модуль 2. Рынок

    Специфика российского рынка опционов. Анализ ликвидности

    Организация торговли на рынке опционов РФ. Выбор брокера

    Настройка торгового терминала Quik для работы с опционами

    Маржируемые и "классические" опционы. Недельные опционы. Порядок экспирации опционов на нашем рынке

    Затраты при работе на опционном рынке РФ. Налогообложение торговых операций

    Анализ рынка БА и волатильности для торгуемых инструментов

    Покупка или продажа опционов? Часть 2

    Важные нюансы при торговле на российском рынке опционов. Особенности выставления заявок и совершения сделок. Проскальзывание. Оптимальная ликвидность

    Модуль 3. Риски

    Введение в риски опционных позиций

    Дельта-риск

    Гамма-риск

    Тэта-риск

    Вега-риск

    Риск наклона волатильности (skew risk). Улыбка волатильности. Модельные и реальные "греки" позиции

    Риск нехватки денежных средств для покрытия текущих позиций. Методы снижения ГО

    Прочие риски на рынке опционов: риск ликвидности, досрочная экспирация, пин-риск, "черный лебедь" (Black Swan Events)

    Модуль 4. Управление рисками

    Основные опционные стратегии

    Позиции с открытым риском и с ограниченным риском. Примеры

    Принципы анализа опционных позиций. Факторы, влияющие на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные позиции

    Основы риск-менеджмента на рынке опционов. Способы нейтрализации рисков позиции. Стресс-тесты

    Управление позицией. Эффективность и ограничения. Прогноз и контроль ГО

    Основные способы активного управления позицией. Покупка и продажа. Прибыльная и убыточная позиция

    Понятие торгового шаблона и его необходимость. Критерии правильных сделок с опционами. Преимущество перед рынком

    Выбор стратегии. Максимальный размер позиции. Схема управления. Внесение изменений в позицию. Реализация торгового шаблона на реальном рынке

    Организация торговли опционами. Алгоритм работы

    Что дальше?

    Многообразие опционного трейдинга

    Дельта-нейтральная торговля

    Направленная торговля

    Специальные ситуации для торговли

    Основные ошибки при торговле опционами. Подведение итогов. Дальнейшее развитие и ресурсы

    Что является основой курса?

    Вся информация - авторская. Это опыт мой и моих коллег. Если исходная идея, или методика взята из какого-то источника, то я указываю данный источник обязательно.

    На кого рассчитан курс?

    На всех, кто хотел бы познакомиться и научиться практически применять такой инструмент, как опционы в своей торговле. Для тех, кто ищет пути повышения эффективности своих торговых операций на рынке. Для тех, кто до сих пор в погоне за прибылью в бинарных опционах и форексе, и не понимает, что играет в казино. Для начинающих и опытных трейдеров.


    Стоимость курса

    Фиксированный взнос – 1 250 рублей с человека.
     
    Leo7777, Ferho, Frisson и 9 другим нравится это.
  2. Последние события

    1. dizarx

      dizarx не участвует в складчине.

      16 янв 2018 в 15:43
    2. dizarx

      dizarx участвует в складчине.

      24 дек 2017
    3. Собяка

      Собяка не участвует в складчине.

      22 дек 2017
    4. vodovoz

      vodovoz участвует в складчине.

      21 дек 2017
  3. Hercules

    Hercules Hercules БанЗабанен

    А статистику свою можешь предоставить?
     
    Vader нравится это.
  4. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    А что Вам это даст? Вот мне лично абсолютно все равно, какая у человека статистика. Меня больше интересует какие у него подходы и какие взгляды на рынок.
    Представленное описание выгляди достаточно системным и показывает, что человек очень серьезно подходит к вопросу, потому мне все равно зарабатывает он или убытки терпит, это никак не сказывается не тех подходах, которые будут рассказаны.

    Кстати, человек еще и профессионал, работавший в УК, а не любитель самоучка, как например я :).
     
    Sergei_2014, Black bull, belchezar и ещё 1-му нравится это.
  5. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Как и предлагали - готов выступить проверяющим.
    Предлагаю еще привлечь к проверке @Andrian22 в качестве дополнительного профи (да, это понятно, что его отзыв не будет засчитываться по Правилам, но он будет очень полезен тем, кто в теме).
     
    Sergei_2014, Ultra и Andrian22 нравится это.
  6. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    Я не против, даже скорее за, если это будет полезно!
     
    Interprete нравится это.
  7. WatsUp

    WatsUp WatsUp РезервистРезервист

    Сергей, здравствуйте. Пришел с курса Дэвида сюда. Я, как новичок, принял решение играть (и уже играю на paper money) на американском рынке. Скажите, есть ли мне резон вообще начинать обучаться торговле на российском рынке (хоть на московской бирже и тоже торгуют опционами, но специфика своя), есть ли здесь перспективы, или лучше продолжать обучаться и торговать на одном рынке. Торговали ли вы на американском рынке? Есть ли в Вашем курсе вещи, полезные для американского рынка, рассказываете ли Вы об отличиях (кроме низкой ликвидности здесь и больших комиссий там)? И вопрос по ликвидности - разве на российском рынке нет маркет-мейкеров, которые скупают любые позиции, и есть шанс не закрыть свой ордер? Спасибо.
     
  8. Hercules

    Hercules Hercules БанЗабанен

    Ну в принципе соглашусь, просто хотелось бы удостовериться, что все что описано правда, а официальную статистику не нарисовать, на сколько Я знаю:)
     
    Interprete нравится это.
  9. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

     
  10. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Ну и 100% стоит пригласить моего коллегу @blavr .
     
    Sergei_2014, tinylight, FitnessTrener и ещё 1-му нравится это.
  11. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    Отдать 1250 руб за то, чтобы просто послушать взгляд другого практика, это просто подарок. А вот связи его заработка и твоего вообще нет. Тут Важны принципы, а понять верны они или нет можно легко.
    И легко может быть так, что он на чем-то теряет, а ты заработаешь и наоборот.
     
    Sergei_2014 и Interprete нравится это.
  12. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Добавляю в разделе Форекс и инвестиции тему.
     
  13. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

     
  14. Andrian22

    Andrian22 Andrian22 ОргОрганизатор

    Скупают, но цены не самые выгодные. На сайте биржи есть документы, которые регламентируют по каким ценам ММ обязаны исполнять заявки в стакане если они выставлены.
     
    WatsUp нравится это.
  15. HappyParanoik

    HappyParanoik HappyParanoik БанЗабанен

    наконец-то, адекватная сборная проверяющих будет :)
    @Burito еще пригласите, тоже толковый парень.
     
    Sergei_2014 и FitnessTrener нравится это.
  16. blavr

    blavr blavr МодерМодератор Команда форума

    Думаю, мне было бы интересно окунуться в кухню профессионала. Готов выделить депозит под проверку предлагаемых идей.
     
    max23, tinylight, Interprete и ещё 1-му нравится это.
  17. Burito

    Burito Burito ОргОрганизатор

    спасибо. я только за.
     
    Vetal, Mars571, Interprete и ещё 1-му нравится это.
  18. idARka

    idARka idARka БанЗабанен

    Скажите, а новичку имеет смысл изучать этот курс? Т.е. не придется ли мне для понимания данного курса изучать какие-либо азы по опционам?
     
    Sagittarius нравится это.
  19. Interprete

    Interprete Interprete МодерМодератор Команда форума

    Вы же вроде бы курс Дэвида покупали? После него можете считать себя не новичком :)
     
  20. Смотритель

    Смотритель Смотритель ЧКЧлен клуба

    В каком виде предполагается формат курса? (pdf файлы, вебинар, аудиозапись)
     
  21. Смотритель

    Смотритель Смотритель ЧКЧлен клуба

    Вопрос знатокам опционного рынка. Почему часто говорят, что при выполнении роллирования на др. страйк убыток не принимается (имею ввиду продажу опционов)? Ведь по сути мы откупаем убыточный страйк и по факту фиксируем убыток по вариационке. И теперь нам чтобы получить предполагаемую изначально прибыль нужно не просто купить опционов на такой же размер премии, но еще сверху и на сумму зафиксированного убытка. Получается пирамидинг, усреднение против рынка, мартин и прочие веселые вещи. Или я не прав?
     
    skrudz нравится это.

Поделиться этой страницей

  1. Сбор взносов (Бизнес и свое дело):
  2. Новые складчины (Бизнес и свое дело):
  3. Нужен организатор (Бизнес и свое дело):