Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли. Часть 1

@Sergei_2014, скажите будут ли рассмотрены консервативные торговые стратегии. Если да, то насколько подробно и в каком модуле?

 

Поздравляю всех с долгожданным стартом данного курса. Уверен, вы не пожалеете, что пройдете данный путь вместе со мной. Я буду стремиться оказывать посильную поддержку всем участникам складчины в контексте представленного материала и вопросам по его практическому применению. Это хоть и не индивидуальное обучение, но по опыту знаю, что вопросы появятся.
Это первый шаг в мир опционного трейдинга, который поможет вам посмотреть по-другому на трейдинг в целом (для новичков) или пересмотреть свои подходы к торговле опционами (для трейдеров, имеющих некоторый торговый опыт).
Всем спасибо за участие! Без вас данная складчина никогда бы не состоялась.

 

Хороший вопрос. Вы - первый, кто мне его задал, включая вопросы в старой теме. Это выдает в Вас грамотного человека, не первый день работающего на финансовом рынке.
Теперь к сути вопроса. Данный курс и его продолжения охватывают полностью все аспекты теории и практики спекулятивной работы с опционами на биржевом рынке. Он специально именно таким и задумывался, т.к. большинству хочется повышенной доходности и побыстрее. Структура материала логична:
1. Курс 1 (текущий) закладывает базу для системного опционного трейдинга и риск-менеджмента, а также построения своего индивидуального подхода к работе с опционами. Он состоит из 4 модулей (инструмент (знание и понимание инструмента и его особенностей и рисков) - рынок (подробный разбор рыночной среды на примере РФ + различные нюансы, о которых многие не знают) - риски (тут все понятно) - управление рисками (самый главный и интересный модуль данного курса). Логично, что данный курс уделяет особое внимание риск-менеджменту, правильной организации работы, системе лимитов, управлению позициями и прочим важным вещам.
2. Курс 2 (в работе) ориентирован на конкретные торговые подходы и методы и в значительной мере опирается на данный курс.Нет смысла разбирать конкретные торговые алгоритмы, если вы не знаете, как ими в дальнейшем управлять, лимитировать риски и корректировать.
3. Курс 3 (в планах) посвящен формированию и управлению опционным портфелем. Ни один серьезный и профессиональный опционный трейдер не торгует одну стратегию в любой ситуации. Т.е подходы, изученные в курсе 2, грамотно складываются в единый опционный портфель и уделяется много внимания особенностям его формирования, в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры, управления и лимитирования рисков по нему. Здесь у меня есть два различных подхода.
4. В курсе 4 (в очень далеких планах) планируется закрыть вопросы организации и дальнейшего развития опционного трейдинга. Это достаточно интересная тема и я уже много шишек на ней набил.
Понятно, что не все дойдут до конца. Но по мне так примерно тысяча-две в квартал, заплаченных за подобный системный, скрупулезный и фундаментальный подход себя оправдывает. Но, судя по тому, что люди выписываются после объявления даты сборов, не все так считают. Самое интересное, что я и повтора материала не планирую, т.к. много, что есть рассказать по темам, которые я выше озвучил.
Что касается консервативных стратегий, то в этом курсе они не рассматриваются. Мне показалось, что это только единицам будет интересно. Возможно, если будет большая заинтересованность, то я что-то изменю в своих будущих планах и сделаю курс только на эту тему. Там есть весьма интересные наработки, но доходность не для всех участников покажется интересной. Также были идеи сделать курс по разработке торговых систем на опционах (Python, VBA), аналогов нет, но тоже пока отложил эту идею.

 

Сергей, зря вы так думаете!) Лично меня (да думаю и не только меня) консервативный подход больше прельщает. Да, я понимаю, что большая часть аудитории здесь еще та)) с горящими глазами и затуманенными мозгами ищут способы быстрой и легкой наживы, в том числе и на финансовых рынках или их аналогах. Но рано или поздно, кто еще "останется в живых" наиграются в спекуляции или может им придет откровение, как мне)) и тогда они сменят ориентиры, это вопрос времени. И тут ваши знания и опыт будут очень актуальны.
Нас мало, но мы есть

 

Я ни в коем случае не являюсь противником срочного рынка и в частности опционов, материал 100% прочитаю. Но ведь это игра с нулевой суммой? Ваш выигрыш-это всегда чей-то проигрыш, то есть происходит перераспределение денег к более опытным/удачливым и вписавшиеся считают, что они смогут отнять эти деньги, а не отдать. Поправьте, если я не прав.

 

Ваше определение подходит под любой вид деятельности направленной на получение дохода)

 

Кроме того, доход одного участника сделки может оказаться всего лишь издержками на управление позицией другого более крупного участника...

 

Ну например долгосрочное инвестирование в компанию, получение дивидендов как раз таки не является этим, тк ваши деньги превращаются в материальный продукт.

 

Добрый день уважаемый автор!
Очень хочется узнать о сроках сдачи на проверку следующих курсов по теме. Время - невосполнимый ресурс и буду Вам очень признателен если Вы дадите ответ хотя бы с погрешностью в месяц. Заранее спасибо, удачи.

 

Все движется. На днях начнем смотреть вторую часть.

 

Не хочу очернять автора, просто хочу выразить свое сугубо личное мнение. Во-первых, очень не понравилось как автор относится к признанному гуру опционного трейдинга Илье Коровину - назвать его инфо-продавцом это конечно "сильно", но как минимум не соответствует действительности. Как и то, что он якобы продает свой подход в трейдинге только в последний год. По поводу его стратегии - она вполне рабочая, мне непонятно, зачем писать о том, что такую стратегию может придумать любой начинающий опционщик. Во-вторых, по поводу проверки 1-й части курса. Наверно как теоретический материал, он безусловно необходим. Но знаете без минимального практического применения теория бесполезна. Я вспоминаю, что когда обучался юриспруденции, большая часть учебников (99%) не пригодилась на практике вовсе - абсолютно все диктовала практика. И мне кажется именно практические занятия, в сочетании с теорией, дадут какой-то результат для начинающего опционщика. Я достаточно длительное время изучаю теорию опционов, и чем больше я изучаю, тем больше мне становится ясно, что большая часть информации для новичка не нужна - более того, излишняя теория очень даже вредна. Я внимательно изучил отзывы и понимаю, что 1-я часть автора теоретическая и вовсе не претендует на полноценное обучение опционному трейдингу, но в качестве одного из пожеланий (да простит меня автор из-за возможной излишней наглости) хотелось бы больше практических занятий (или записи практических занятий - насколько позволяет клубная система). И последнее. Я не посвящаю все свое время трейдингу (хотя это занятие мне безусловно нравится), но исхожу из реалий современной жизни. А реалии таковы: 30% годовых для большинства людей в нашей стране - это катастрофически мало. Учитывая, что неофициальная инфляция порой сильно приближается к этому значению. Поэтому мне хотелось получить больше информации о спекулятивной возможности опционной торговли в практической части курса. К сожалению 1-я часть курса наличием практических занятий не может похвастать, посему буду думать об участии в других частях, с более применимой информацией. Все вышесказанное ИМХО и не имеет целью кого-то оскорбить или очернить.

 

сколько по времени будет возможность записи в складчину?

 

В свою очередь хочу сказать, что доходность и риск всегда симметричны. И нельзя получать высокий доход не подвергая капитал высокому риску. И я согласен с blavr, что зачастую лучше в депозиты, главное системно и дохода больше будет.
Нужно понять, что трейдинг и работа не совместимы. Особенно активный трейдинг с принятием высоких рисков. Допустимо совмещать с работой низко рискованный трейдинг, где на принятие решений у Вас есть 1-2-3 дня... Если в таком режиме вы сможете делать 30% годовых, то это просто прекрасно. А если перегрузите рисками свой портфель, то вы быстро его потеряете, т.к. не сможете в нужный момент оказаться у компьютера. И еще, занимаясь трейдингом вы будете иметь много психологическим проблем, которые нужно решать и работа тут будет совсем не к стати, начнете там допускать ошибки и провалы. Наша психика устроена так, что она постоянно загоняет нас в ловушки в трейдинге и вгоняет в убытки. Самый простой и очевидный пример, это пересиживаете убытков и быстрая фиксация малой прибыли, а есть и более изощренные разводы от самого себя. Почитайте, книжек на эту тему много.

По поводу Коровина. У меня к нему отношение не однозначное.
1. Он даете дисклаймер, что продавать опционы нельзя, это огромный риск.
2. Но все же преподает продажу опционов и не проверяет кому. ПОэтому Сергей его и называет инфобизнесменом. Мне, например, тоже "религия" не позволяет давать в руки обезьянам автомат, успокаивая себя, что я же их предупредил, что это опасно.
3. Стратегия его спорная и противоречит философии Сергея, но она работает для Коровина и он делает на ней деньги (или говорит, что делает . И в целом я считаю, что раз она для него работает, то и флаг ему в руки.

Кстати, Сергей в ответ на мой вопрос написал отличный анализ стилей опционной торговли (Коровин там тоже есть ). Он много прояснит в этом вопросе. Надеюсь, что Сергей его включит в курс, как минимум отдельным документом.

Если пропустить первую часть, то потом можно и не понять тонкостей в последующих. Так не поймете, почему Сергей Коровина недолюбливает .

 

Не могу удержаться. Я на основе личного опыта считаю Коровина харизматичным аферистом. Как доверительный управляющий он ведет крайне агрессивную торговлю без какого бы то ни было контроля за риском. Что еще хуже, совершенно не предупреждает клиента, какой у него стиль торговли и что есть вовсе не нулевая вероятность потерять вообще все деньги (кстати если поискать, то обнаружится что прецеденты такие были).
На смартлабе высказывались предположения, что он работает по полу-пирамидальной схеме, зарабатывает на комиссии пока депозиты клиентов растут, когда происходит неминуемая большая просадка, ему уже не важно, уже привлек новых клиентов. Очень похоже на правду, имхо.

 

Да бесполезно об этом говорить! Сколько там по статистике прибыльных трейдеров?) И конечно же каждый без исключения себя относит к числу успешных, даже если все факты говорят об обратном. Просто не хотят признавать, а понимают только тогда, когда уже край. Я даже больше скажу, трейдинг вообще нельзя делать основным занятием, это путь в никуда. Мне довелось пообщаться с успешными (среди публичных гуру их нет, все они инфобизнесмены) и все они имеют либо свой бизнес, либо хорошую работу, не смотря на то, что доход с инвестиций многократно превышает все остальное. Так же они занимались и активным трейдингом, но кто то ушел из-за проблем со здоровьем (конкретно язва желудка), кому то просто стало тяжело психологически справляться. Я это к тому, что если рынок не вынесет, то с другой стороны накроет. А так всегда есть какой то отходной путь и не останешься у разбитого корыта. Понимая и принимая это, ты приходишь к определенному комфорту, делаешь меньше ошибок, а сам процесс инвестирования начинает приносить истинное удовольствие. Активный трейдинг никогда не будет комфортным, там все кратковременно.

Ну и напоследок) Знакомый, работающий в топовой русской брокерской конторе, привел мне истинную статистику на примере одного города миллионика. Так вот, за 5 лет среди физиков в плюсе оказалось всего 0,7%

 

Оп! Почему меня исключили из складчины???
Когда вписывался не увидел ограничений и как бы автор Сергей писал, что курс для всех. Сам торгую на срочном рынке и курс мне нужен.Надеюсь автор сможет помочь мне и поправить недоразумение и дать мне возможность приобрести его курс! Такой оптимизм вначале. Да, сильно огорчили....

 

То же самое...

 

А куда платить?