Безрисковая торговля фьючерсами на ФОРТС

опционы на фортсе бесплатными стали?, или это уже риском не считается?

 

Botanik,
я тебе написала в Интуиции.

 

Думается мне что этот курс ничего хорошего не принесет!

 

С чего такие думки, если не секрет?

 

Тоже такие мысли
Если покупать стреддл и ставить дельта-хэджер, то большую доходность у меня получить не удалось. В пределах 5-10% в месяц. И не каждый месяц.
20% прибыли, при том что купленные опционы распадаются и всё время минусят, а также могут подешеветь из-за упавшей волатильности выглядит очень не реалистично.
Либо тут риски высокие частично не покрытые, либо размер депозита нужен огромный, чтобы дельта хэджер работал через каждые 5-10 пунктов цены (по Si, например).
В общем, от 20% при таких стратегиях это или мега-грааль (но тогда зачем его продавать) или конкретное нае...кхм... обман короче.

 

У Коровина было что-то подобное. Сначала покупается стредл, а внутри него скальпинг фьючерсами с первоначальной целью отбить затраты на покупку опционов.

 

Если этот курс такой же, то смысла в нем нет вообще. Судя по видео автора, он тоже самое делает, что и Коровин, т.е. что-то с опционами непонятное и фьючом еще торгует, бред какой-то.

 

Не согласен. Коровин делает очень даже интересные и полезные вещи, другое дело что его стиль торговли конечно подойдёт не каждому. Но сама идея торговать без стопов дорогого стоит.

 

По Коровину торговал. Там самые большие подводные камни именно с волатильностью. Если купил стреддл на высокой волатильности и она потом упала - крайне сложно будет отбить тетту и падение цены по веге.
Плюс, если цена ходит туда-сюда хорошо и по многу - стратегия шикарно работает. А если в очень узком коридоре болтается, то или сидишь и ждёшь, глядя как тетта капает в минус, или лезешь "хоть куда-нибудь" в итоге залипают все лоты слишком быстро, а дальше снова ждёшь, пока цена не дойдёт или выше, или ниже.
Спасает, если волатильность вырастает после покупки стреддла. Тогда получается купил на низкой волатильности стреддл, отбиваешь тетту внутри дня. Волатильность подрасла - закрываешь стреддл с плюсом. Ждёшь пока волатильность упадёт и снова открываешь.
Вполне рабочий вариант. Нодо только приноровиться.
Честно, сомневаюсь что автор предложит что-то лучше чем Коровин.
Сам после полугода экспериментов, перепробовал много вариантов и пришёл к выводу, что Прикрытый интрадей от Коровина, в сочетании с продажей широкого стрэнга это оптимальный по рискам и доходности вариант.
Но его доходность в среднем 10% и меньше в месяц при очень ограниченных рисках. Но даже так - риски есть. Совсем без них никуда.

 

Если цена складчины опустится до 100 рублей, то почему бы не ознакомиться с идеями автора, хотя-бы ради интереса?
Если будет выше, то лично я подумаю, нужна ли мне эта стратегия или нет.

 

Думаю, что конечный результат сильно зависит от опционной позиции. Может автор что и придумал интересного. Как ее собирать, когда и как управлять.

 

Зачем гадать? Если я, как и еще полторы сотни человек, готов выложить 1250р. за авторскую тему с довольно претенциозным названием: "Лучшая практика опционного трейдинга", то уж 300р., за это тоже не очень скромное название, я бы нашел.

 

Я в своем курсе не обещаю безрисковой торговли опционами да еще и с подобной доходностью. Это все сказки для новичков. Название "лучшая практика опционного трейдинга" призвано сделать акцент на подробной практической составляющей торговли опционами, в том виде, в каком ее применяют в т.ч. и профессиональные участники рынка. С акцентом на риск-менеджмент и управление позицией. Ни один из известных мне курсов это в полной мере не рассматривает. Если внимательно посмотреть мое описание, там я легких денег и не обещаю.

 

Именно об этом акценте я и говорю. С уважением.

 

Сожалею, что, как мне показалось, после моих слов Вы решили выписаться из этой складчины. Любопытно взглянуть, знаете ли, что там скрыто за красивыми словами.
С уважением.

 

Да нет, я просто более подробно изучил тему, посмотрел 18-минутное видео на сайте и составил свое мнение об авторе. Любопытно будет почитать отзывы после завершения данной складчины.

 

Отличное пояснение вопроса. При большом размере депозита будет высокая положительная вега, и проблема все равно останется, даже если будете хеджировать минимальные колебания. Всему виной более низкая реализованная волатильность относительно той, которую Вы покупаете. Кстати, Коровин (судя по последней опционной конференции) уже на продажу волы перешел. Что и требовалось доказать...

 

Он уже давно в основном продажей опционов и занимается. На Youtrade.tv выходит с ним передача, где он показывает свои конструкции и управление ими. В основном это продажа широкого стрэнгла по RI. И на H2T тоже есть его материалы по опционам.
В управлении у него сейчас порядка 60 счетов клиентов (а в управление он берёт от 1 миллиона).
Т.е. в основном он составляет конструкцию и не трогает до экспирации или почти до неё.
Ну а если что-то не так - тогда роллирование или другие действия по ситуации.
Доходность при продаже опционов зависит от риска, но средняя на которую он рекомендует ориентироваться - это 10% в месяц.

При этом новичкам он не рекомендует заниматься продажей опционов первые 3-5 лет на рынке, т.к. по его мнению, при отсутствии опыта и знаний при продаже опционов можно поймать "чёрного лебедя" типа 3 марта, когда по 3 планки в день RI пройти может, и первую в первую же секунду торгов, так что голая продажа опционов может принести огромные убытки.

 

Курс подорожал. Будем брать? Нужен орг