Алготрейдинг с Python: Рыночно-нейтральные стратегии хедж-фондов

Алготрейдинг с Python: Рыночно-нейтральные стратегии хедж-фондов​

• Последнее обновление: 2018
• Формат: видео, 7 часов
• Язык курса: английский

Описание:

Практическое руководство по разработке вашей собственной рыночно-нейтральной long/short стратегии хедж-фонда при помощи Python и анализа интенсивности событий.

В этом курсе вам будут представлены инструменты, используемые топовыми хедж-фондами. Вы научитесь проектировать, разрабатывать и тестировать long/short стратегии хедж-фондов, задействуя анализ интенсивности событий. Вы сможете оценить свою стратегию и выявить ее достоинства и недостатки, улучшить ее, а затем приступить к ее использованию.

В курсе будут рассмотрены такие моменты, как поиск данных и инвестирование на основе данных, определение генеральной совокупности, подходящей под вашу торговую стратегию, поиск и обнаружение трудноуловимой альфы, объединение нескольких альфа-коэффициентов, формирование портфеля, трейдинг.

Содержание:

• Знакомство с платформой Quantopian
• Введение в Python
• NymPy
• Pandas
• Pipeline
• Воркфлоу специалиста по количественному анализу
• Трейдинг с анализом интенсивности событий - PsychSignal
• Трейдинг с анализом интенсивности событий - Sentdex

По прохождению данного курса вы сможете:

• Создавать собственную рыночно-нейтральную long/short стратегию с нуля
• Критически анализировать любые торговые стратегии
• Применять анализ интенсивности событий в стратегии
• Применять Quant Equity Workflow в процессе разработки стратегии

Для кого этот курс:

• Для всех тех, кто заинтересован в использовании Python для проведения алгоритмической и систематической торговли
• Для всех тех, кто заинтересован в получении альфы в одной из самых горячих областей мира финансов
• Для всех тех, кто желает разобраться с индустрией хедж-фондов
• Для всех тех, кто заинтересован в применении науки о данных и больших данных в сфере финансов